उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीतियों पर अध्ययनों की एक श्रृंखला: बेयसियन नियम के तहत कट्टरपंथी ट्रेडिंग

बेयज़ पद्धति का सार यह है कि यह एक गणितीय नियम प्रदान करता है कि आप अपने मौजूदा विश्वासों को कैसे बदल सकते हैं जब नए साक्ष्यों की एक श्रृंखला सामने आती है। एक विशिष्ट उदाहरण यह है कि एक प्रतिभाशाली नवजात शिशु, जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा, तो वह यह जानना चाहता था कि क्या सूरज फिर से उग जाएगा। इसलिए उसने दो संभावित परिणामों की समान प्रारंभिक संभावनाएं दीं, और एक बैग में एक सफेद गेंद और एक काली गेंद डाल दीं, जो सूर्य को फिर से उगने का प्रतिनिधित्व करती है, या नहीं। अगले दिन, जब सूरज फिर से उगता है, तो वह बैग में एक सफेद गेंद डालता है, इसलिए संभावनाएं शुरू में ¹⁄₂ से बढ़ जाती हैं, और फिर ²⁄₃ तक बढ़ जाती हैं, और तीसरे दिन, जब सूरज फिर से उगता है, और फिर एक सफेद गेंद में डाल दिया जाता है, तो बच्चे की संभावनाओं का विश्वास तब से बढ़ जाता है जब ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

आदेश प्रवाह एक विक्रेता द्वारा शुरू किए गए लेनदेन की मात्रा और विक्रेता द्वारा शुरू किए गए लेनदेन की मात्रा के बीच का अंतर है। आदेश प्रवाह बाजार के रुझानों को अल्पकालिक रूप से प्रभावित कर सकता है, चाहे वह लेनदेन के आकार के आधार पर हो या लेनदेन की संख्या के आधार पर। एक सक्रिय आदेश स्वयं में अगले आंदोलन की दिशा के बारे में जानकारी हो सकती है। यदि व्यापारी तुरंत लेनदेन करने के बजाय एक आदेश के रूप में लेनदेन का इंतजार करने का विकल्प चुनता है, तो यह व्यापारी बाजार के भविष्य के आंदोलन के बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकता है।

हम अभी भी बेयज़ के नियम का उपयोग करते हैं जब हम अनुमान लगाते हैं कि क्या सूरज फिर से उग जाएगा, जैसे कि प्रतिभाशाली नवजात शिशुओं का उल्लेख किया गया है, एक उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति बनाने की कोशिश करने के लिए जो कट्टरपंथी कमांड स्ट्रीम के पीछे दौड़ने के लिए एक मुख्य विचार है।

• चरण 1: एक सबप्रोग्राम स्थापित करें जिसमें केवल एक N चक्रों की लकीर (TICK) शामिल है, जो N चक्रों के भीतर निर्देशों की धाराओं की गणना के लिए है।

• गणना के नियम इस प्रकार हैं:

    if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
    
        if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
            此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
        }
        {
            long=long+1
        }else short=short+1
    }

如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。

• चरण 2: स्पष्ट रूप से कट्टरपंथी एकल प्रवाह के लिए एक थ्रेशोल्ड का पालन करें, मान लें कि N = 10, और मान लें कि थ्रेशोल्ड 7 पर सेट है, हमारे बेयज़ विश्वास को दृढ़ता से स्वीकार करें।

if (long>=7) then buy; if(short>=7) then sellshort;

एक प्रसिद्ध कहावत है कि जब बाजार आपको सही साबित नहीं करता है, तब बाहर निकलें, जब बाजार आपको गलत साबित करता है तब नहीं। इस विचार के आधार पर, हम कम मूल्य के अंतर के माध्यम से बाहर निकलने और बाहर निकलने की रणनीति को लागू कर सकते हैं, जो कि बाजार में निरंतर उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति नहीं है।

क्वांटवे के ब्लॉग से पुनर्प्रकाशित