बहुत अच्छी तरह से चुना गया।
इस पोस्ट में, हम आपको बता रहे हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन के बारे में बात कर रहे हैं।
उत्तर: रणनीति की अधिकतम पूंजी क्षमता और परिमाणित रणनीति के पुनरावृत्ति लाभ, उतार-चढ़ाव आदि डेटा का बहुत सीधा संबंध नहीं है। रणनीति की अधिकतम पूंजी क्षमता को कैसे निर्धारित किया जाए, यह एक व्यावहारिक अनुप्रयोग है।
रणनीति की अधिकतम पूंजी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है 1 रणनीति का स्वयं का तर्क, 2 रणनीति व्यापार की आवृत्ति, 3 रणनीति व्यापार की विविधता के लिए दिन के भीतर कुल लेनदेन और कुल होल्डिंग मात्रा, 4 रणनीति व्यापार की विविधता के लिए तत्काल लटकन मात्रा, 5 धन की जोखिम वरीयता, 6 बाजार में एक ही प्रकार की रणनीति के लिए पूंजी क्षमता, आदि।
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एक पूर्ण रणनीति को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता हैः
1 गोदाम में प्रवेश
2 धारण करना
3 बराबरी पर
१, ३. ये दोनों प्रक्रियाएं, जितनी अधिक समय तक चलती हैं, लेन-देन की किस्मों का कुल लेनदेन उतना ही बड़ा होता है, इसलिए रणनीति में लेन-देन के समय झटके की लागत कम होती है और क्षमता अधिक होती है।
इसलिए उच्च आवृत्ति व्यापार क्षमता < वायदा प्रवृत्ति रणनीति क्षमता < स्टॉक रणनीति क्षमता. विशेष रूप से उच्च आवृत्ति व्यापार के इस स्तर पर, यह देखने की आवश्यकता है कि तत्काल लंबित आदेशों की मात्रा को निर्धारित करने के लिए कि कितने लेनदेन निष्पादित किए जा सकते हैं, और आगे यह निर्धारित करने के लिए कि क्षमता कितनी है।
इस प्रक्रिया में, मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण लाभ और हानि खाते में होती है। इससे दूसरा प्रमुख कारक, धन की जोखिम पसंद सामने आती है। आम तौर पर, जितना बड़ा धन होगा, उतना ही अधिक जोखिम के प्रति घृणा होगी।
तो फ्यूचर्स ट्रेंडिंग प्रकार की रणनीति क्षमता < फ्यूचर्स की किस्मों के बीच सूट रणनीति क्षमता < अल्फा प्रकार के शेयर रणनीति
लेकिन ट्रेडों की मात्रा पूंजी सीमा तय करने में अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए जबकि वायदा किस्मों के बीच सट्टेबाजी की रणनीति का जोखिम शुद्ध शेयर रणनीति की तुलना में कम है, शुद्ध शेयर रणनीति की पूंजी क्षमता अधिक है।
बाजार में आम रणनीतियों के प्रकार और उनकी पूंजी क्षमताः
उच्च आवृत्ति लेनदेन 1 मिलियन टन 10 मिलियन टन
फ्यूचर्स ट्रेंड रणनीति दसियों लाख टन
फ्यूचर्स किस्मों के बीच सूट रणनीति 10 मिलियन टन
शुद्ध स्टॉक रणनीति दसियों अरब टन
अल्फा स्टॉक रणनीतियाँ
इस लेख में, हम आपको बता रहे हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन को बदल सकते हैं।
एक बार जब मैं एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से।
तर्क + डेटाः रणनीति क्षमता का अनुमान लगाने के लिए तर्क और डेटा दोनों की आवश्यकता होती है। तर्क के दृष्टिकोण से, रणनीति के प्रकार को देखना है, उदाहरण के लिए, बहु-कारक मॉडल पर आधारित क्वांटिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो रणनीति की सामान्य क्षमता कम से कम 5 बिलियन युआन है; जबकि स्टॉक फ्यूचर्स की उच्च आवृत्ति वाली ट्रेडिंग रणनीति आमतौर पर दसियों मिलियन की क्षमता है, और जब अधिक धनराशि होती है, तो रिटर्न गिरना शुरू हो जाता है। डेटा के दृष्टिकोण से, साक्ष्य परीक्षण, उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक ट्रेडिंग डेटा का उपयोग करके एक झटके की लागत मॉडल बनाना, विभिन्न धनराशि के आकार के तहत रणनीति संग्रहण दर में मुख्य अंतर मुझे लगता है कि झटके की लागत है। उच्च आवृत्ति वाली ट्रेडिंग रणनीति के लिए, प्रभावी झटके की लागत मॉडल बनाना एक कठिन कार्य होना चाहिए।
रणनीतियों में क्षमता क्यों होती है: प्रभाव लागत आम तौर पर पूंजी के आकार के साथ असंबद्ध रूप से बढ़ती है, जबकि रणनीतिक लाभ पूंजी के आकार के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है, इसलिए जब पूंजी का आकार पर्याप्त होता है, तो प्रभाव लागत सभी लाभों को खा जाती है, इसलिए रणनीतियों में क्षमता की सीमा होती है।
इस सवाल का जवाब देने के लिए 5 वोट दिए गए हैं।
1. सबसे पहले, अपने पुनः परीक्षण डेटा की प्रामाणिकता के मुद्दे को हल करें, अधिकांश डेटा अत्यधिक अनुकूलित हैं, जिसके परिणामस्वरूप आप खुद को धोखा दे रहे हैं; नमूना से बाहर डेटा या वास्तविक डेटा का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
2. पूंजी क्षमता के मुद्दे आम तौर पर तरलता के मुद्दे और झटके की लागत हैं, कृपया सांख्यिकीय आंकड़ों पर एक नज़र डालें, अनुमान लगाएं कि कितना धन जोड़ने से लेनदेन की लागत में कितना वृद्धि होगी, जब आप कितना लागत बढ़ाते हैं, तो आपको लगता है कि यह अधिकतम पूंजी क्षमता है। आम तौर पर अधिक जगह छोड़ना चाहिए, क्योंकि भविष्य में बहुत अधिक अनिश्चितता है।
3. आप जो भी गणना करते हैं, उसे वास्तविक डेटा के साथ सत्यापित और विश्लेषण करने के लिए समाप्त होता है।
इस लेख में, हम आपको बता रहे हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन को बदल सकते हैं।
रणनीति के लिए धन की क्षमता को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, यह मुख्य रूप से आपकी रणनीति के तर्क को देखने के लिए है।
यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है।
यदि आप 12:0:0 सेकंड पर 10,000 शेयरों का व्यापार करते हैं और एक ही समय में 100,000 से अधिक शेयरों का व्यापार करते हैं, तो आपको लगता है कि आप बाजार पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। यह अनुपात आप खुद तय कर सकते हैं।
इस लेख में, हम आपको बता रहे हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन को बदल सकते हैं।
धन्यवाद. कुछ टिप्पणियाँ.
1। रणनीति का उपयोग करने वाले बाजार का दायरा, ट्रेडमार्क के आइटम के लेनदेन / मात्रा का आकार, ऐतिहासिक बाजार डेटा की सटीकता, रणनीति का प्रकार, रिपोर्टिंग विधि आदि धन की क्षमता को प्रभावित करते हैं।
2. रणनीतिक इतिहास परीक्षण में वास्तविक डिस्क के झटके के स्लिप पॉइंट या ऑर्डर लेनदेन की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए, अन्यथा परीक्षण के परिणाम कुछ हद तक आत्म-भ्रामक हो सकते हैं।
3, जब मैं शुरू कर रहा था, तो मेरे पूर्ववर्ती ने मुझे अनुभव के आधार पर रणनीति के बारे में बताया था। कुछ वर्षों के बाद, मैंने परीक्षणों के साथ वास्तविक डिस्क के विपरीत अपने स्वयं के न्याय के मानदंडों का गठन किया। वास्तविक डिस्क की स्थिति छोटे से बड़े परीक्षणों के लिए महत्वपूर्ण है।
यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपयोगकर्ता का जवाब क्या है?
कुछ उत्तरदाताओं ने कहा कि रणनीतियों की पूंजी क्षमता लाभ पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि रणनीतिक विचार पर निर्भर करती हैः उदाहरण के लिए, एकतरफा या एकतरफा, अल्पकालिक या दीर्घकालिक, रुझान या अल्पकालिक उतार-चढ़ाव आदि।
इस सवाल का जवाब देने के लिए, हम आपको बता रहे हैं।
धन्यवाद. क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं और आपके निमंत्रण को नहीं देखते हैं. ऊपर के कुछ शिक्षकों के जवाब बहुत अच्छे हैं, जो मेरे क्षेत्र के बारे में मेरे सभी ज्ञान को कवर करते हैं.
1. आपका सवाल है कि रणनीति की गणना करने के लिए अधिकतम पूंजी क्षमता क्या है, सबसे पहले डेटा कोण को मापना है, क्या यह अनुकूलन डेटा है या वास्तविक डेटा है। आप ऐतिहासिक बाजार, बाजार की सीमा, आकार आदि का संदर्भ ले सकते हैं।
2. लॉजिकल ऑप्टिकल एक लागत मॉडल है जिसे आप बनाते हैं, एकतरफा या हेजिंग, अल्पकालिक या दीर्घकालिक आदि। आप खुद एक लेनदेन मॉडल बना सकते हैं। फिर लेनदेन मॉडल के आधार पर डेटा और सूत्रों का गणना करते हैं, वास्तव में पहनते हैं, और अंत में गणित और कंप्यूटर के साथ समस्याएं हैं।
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हम अपने स्वयं के क्वांटिफाइंग के बारे में क्या महसूस करते हैं, इसके लिए ऊपर की तुलना पूरी है।
दरअसल, एक क्वांटिफाइड रणनीति के लिए पूंजी की मात्रा और शेयरों की संख्या के बीच एक निश्चित संबंध है। यदि रणनीति बहुत केंद्रित है, तो पूंजी की मात्रा बढ़ने पर प्रभाव की लागत अधिक होगी; यदि रणनीति थोड़ा अलग है, तो प्रभावशाली रूप से प्रति शेयर प्रभाव की लागत को कम किया जा सकता है, जिससे आय में वृद्धि होती है।
बेशक, बहुत अधिक विखंडित रणनीति, रिटर्न एक बड़ा मुद्दा है।
कुल मिलाकर, उचित शेयरों की संख्या एक मात्रात्मक रणनीति के लिए एक आवश्यक शर्त है।
आम तौर पर, दोनों पक्षों में।
एक तो उस समय के वॉल्यूम को देखें, अगर यह 1/10 के भीतर है, तो इसे आम तौर पर बाजार पर कोई प्रभाव नहीं माना जा सकता है।
दूसरा, टिक डेटा के आधार पर स्लिपेज कॉस्ट का अनुमान लगाना।
फिर इसे अपने बैकटेस्टिंग में शामिल करें. हालांकि, सामान्य तौर पर, सरल शब्दों में, आप धनराशि और स्लिपेज के लिए एक फ़ंक्शन डिजाइन कर सकते हैं, जो बैकटेस्टिंग के लिए डिज़ाइन करने में कुछ आसान है।
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मैं स्टॉक क्वांटिफिकेशन करता हूं, जो आम तौर पर बहुत सरल होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पोर्टफोलियो को समायोजित करते समय अधिकांश स्टॉक उस दिन के लेनदेन का 10% से अधिक नहीं होंगे, मोटे तौर पर, यह क्षमता है। यह सब केवल मोटे तौर पर परीक्षण किया जा सकता है, विशेष रूप से वास्तविकता को देखने के लिए।
अनुवादित से