जब बहुत से क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स ने पहले पैरामीटर को अनुकूलित किया, तो तीन प्रकार की त्रुटियां आसानी से या कम हो सकती हैंः पूर्वानुमान विचलन, अति-अनुकूलन और वक्र मिलान। इन तीनों में से कोई भी रणनीति के विकास और पैरामीटर के अनुकूलन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इन त्रुटियों को क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स के सामने एक बार विस्फोट करने के लिए कहा जा सकता है।

सबसे पहले, हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, भविष्य के बारे में कुछ जानकारी है जो रणनीति के विकास में ली गई है, और यह जानकारी मूल रूप से वास्तविक संचालन में असंभव है। भविष्य के बारे में बात करने वाले मुख्य रूप से दो पहलुओं में दिखाई देते हैं, भविष्य के कार्य और सिग्नल फ्लैशिंग।

• #### भविष्य फ़ंक्शन

उदाहरण के लिए, भविष्य के कार्य को स्पष्ट करने के लिए, यदि किसी समानांतर रेखा रणनीति का नियम यह है किः वर्तमान मूल्य पर समानांतर रेखा पार करते समय स्टॉक को खोलने के लिए स्टॉक को खोलें, सुविधा के लिए, हमने इस रणनीति को एक नाम दिया है, जिसे स्टॉक भविष्य ए स्टॉक कहा जाता है, स्टॉक भविष्य ए स्टॉक रणनीति भविष्य के कार्य का उपयोग करने वाली एक विशिष्ट रणनीति है, क्योंकि स्टॉक खोलने के समय आप यह नहीं जान सकते हैं कि क्या यह K लाइन अंततः समानांतर रेखा को तोड़ने और स्टॉक खोलने का संकेत देने में सक्षम है, स्टॉक भविष्य ए स्टॉक ने एक भविष्य की कीमत का उपयोग करने के लिए किया है। वास्तविक संचालन में, हम कभी भी स्टॉक खोलने के समय यह नहीं जान सकते हैं कि क्या भविष्य में तोड़ना संभव है, यदि स्टॉक भविष्य ए स्टॉक रणनीति का उपयोग परीक्षण के लिए किया जाता है, तो यह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन स्टॉक में तोड़ने के क्षण के लिए, लेकिन स्टॉक को खोलने के लिए नहीं, इसलिए स्टॉक ए स्टॉक रणनीति वास्तव में एक स्टॉक में मुनाफा कमाने वाली रणनीति है।

• #### चोरी की कीमत

एक और स्थिति है, जिसे चोरी का मूल्य कहा जाता है, जो वास्तव में भविष्य के कार्यों के दायरे में आता है। उदाहरण के लिए, एक उच्च आवृत्ति वाली रणनीति, जिसे हमने अस्थायी रूप से ए के रूप में नामित किया है, ए की रणनीति का नियम यह है कि जब कीमत उस दिन के उच्चतम मूल्य को तोड़ती है, तो वह उस दिन के उच्चतम मूल्य पर स्टॉक खोलती है। ए को चोरी करने के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन ध्यान दें कि इसका मतलब है कि इसे तोड़ने से अधिक है, यानी, इसे तोड़ने के लिए कम से कम एक पल की आवश्यकता है, यानी, शर्त को पूरा करने के लिए वर्तमान मूल्य = दिन का उच्चतम मूल्य + 1 टिक टिक कहा जाता है। इस स्थिति में, ए को केवल उस स्थान पर स्टॉक खोलने के लिए कहा जाता है जहां स्टॉक उस दिन के उच्चतम मूल्य + 0 टिक टिक था, स्पष्ट रूप से एक टिक टिक की कीमत चोरी कर रहा था।

इस एक टिक की त्रुटि को कम मत समझो, उदाहरण के लिए, स्क्रूड स्टील, मान लीजिए कि एक वर्ष में 250 ट्रेडिंग दिन हैं, और प्रत्येक ट्रेडिंग दिन में एक बार खरीद और बिक्री की जाती है, तो पूरे वर्ष के लिए 500 टिक, 500 टिक की स्लाइडिंग लागत आपके पूंजी से अधिक होगी। वास्तविक स्थिति में, न केवल आपको एक टिक से कम कीमत पर व्यापार करने की संभावना नहीं है, बल्कि एक या कई टिक की कीमतों से अधिक है, क्योंकि यह बहुत सरल है, अधिकांश प्रवृत्ति व्यापारियों के सिग्नल बहुत अधिक हैं, किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर स्थिति बनाने के संकेत (जैसे किसी दिन के उच्चतम मूल्य को तोड़ने के लिए), कई प्रवृत्ति व्यापारियों के सामने प्रतिस्पर्धा होती है, हम पहले से डरते हैं कि प्रतिस्पर्धा के बाद की खरीद, कीमतों में इन महत्वपूर्ण स्थानों पर भारी उतार-चढ़ाव होता है, और यह उतार-चढ़ाव आमतौर पर ट्रेडिंग प्रक्रिया के लिए प्रतिकूल होता है। इसलिए, जब एक उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण किया जाता है, तो स्लाइडिंग दर और स्लाइडिंग बिंदुओं पर अधिक विचार करना महत्वपूर्ण होता है। सबसे अधिक समस्याएं आमतौर पर हल की जा सकती

• #### सिग्नल फ्लैश

अब हम बात करते हैं सिग्नल फ्लैश के बारे में, अगर एक और समानांतर रणनीति का नियम यह है कि जब समापन की कीमत औसत से ऊपर होती है, तो हम इसे तोड़ने के लिए बंद कर देते हैं, हम इसे एक नाम देते हैं, मान लें कि रणनीति को फ्लैश फ्लैश बी कहा जाता है। फ्लैश फ्लैश बी एक ऐसी रणनीति है जिसमें सिग्नल फ्लैश होता है, फ्लैश फ्लैश बी परीक्षण में भविष्य के फ्लैश ए की तरह, आप समस्या को देखने में असमर्थ हैं, लेकिन जब फ्लैश फ्लैश बी का उपयोग किया जाता है, तो आप समस्या का पता लगा सकते हैं। क्योंकि डिस्क में, सिस्टम डिफ़ॉल्ट रूप से वर्तमान मूल्य को समापन मूल्य के रूप में मानता है, वर्तमान मूल्य से ऊपर है, तो यह एक खरीद संकेत देगा, लेकिन यदि समापन की कीमत समानांतर रेखा से नीचे होती है, तो यह व्यापार संकेत गायब हो जाएगा, लेकिन आप इसे फ्लैश सिग्नल कहते हैं।

फ्यूचर फंक्शन और सिग्नल फ्लैश, जिसे हम फॉरवर्ड विजन कहते हैं, फ्लैश बी और फ्यूचर ए में एक आम बात है, जो कि भविष्य की कीमतों का उपयोग करके पूर्व खरीद और बिक्री का निर्धारण करना है, और यह एक ऐसी गलती है जिसे हम पूरी तरह से बचना चाहते हैं।

• #### अति-अनुकूलन और वक्रता

इसके अलावा, अति-अनुकूलन और वक्र अनुकूलन के बारे में बात करते हुए, अति-अनुकूलन एक रणनीति के कई मापदंडों को बार-बार इष्टतम करने के लिए है, और फिर प्राप्त किए गए सर्वोत्तम मापदंडों के आधार पर रणनीति और नियंत्रण जोखिम तैयार करने के लिए। स्पष्ट रूप से, यदि आप हिंसक अनुकूलन का उपयोग करते हैं, तो यह एक ऐसी रणनीति है जो पैसा नहीं कमा सकती है, लेकिन व्यक्तिगत मापदंडों के लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन यह परिणाम भविष्य में वास्तविक डिस्क के लिए लाभदायक नहीं है।

अति-अनुकूलन से बचने के दो प्रभावी तरीके हैं, एक कम पैरामीटर लेना है, पैरामीटर जितना कम होगा, उतनी ही कम परियोजनाओं को अनुकूलित किया जा सकता है, प्राकृतिक अति-अनुकूलन की स्थिति को अच्छी तरह से टाला जा सकता है, और, कम पैरामीटर के साथ बनाई गई रणनीति, अक्सर अधिक मजबूत होती है, भले ही इसकी समय-प्रभावशीलता या लचीलापन कई जटिल रणनीतियों से अधिक हो।

अति-अनुकूलन से बचने का दूसरा तरीका यह है कि किसी रणनीति के डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का उपयोग करके इतिहास परीक्षण करें, या किसी रणनीति का परीक्षण यादृच्छिक पैरामीटर के कई सेटों के साथ करें, यदि यह रणनीति या तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर या यादृच्छिक पैरामीटर के साथ लाभदायक है, तो इसे और विकसित किया जाना चाहिए; इसके विपरीत, यदि कोई रणनीति केवल कुछ पैरामीटर के साथ लाभदायक है, तो मेरा सुझाव है कि आप इसे छोड़ दें। इसके अलावा, आपको एक रणनीति को कई किस्मों के परीक्षण के लिए लागू करना चाहिए जो आपको लगता है कि काम कर सकती है, और यदि कोई रणनीति केवल एक किस्म के लिए काम करती है, तो मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि इस रणनीति का उपयोग वास्तविक डिस्क के लिए न करें।

वक्र-अनुरूपता और अति-अनुकूलन की तुलना में, यह ऐतिहासिक डेटा के अनुरूप करने के लिए कुछ अनावश्यक नियमों को जोड़ने के लिए है। उदाहरण के लिए, एक स्टॉक रणनीति, जिसे हम संक्षेप में कहते हैं, जो कि 3 साल के लिए आघात व्यापार, 3 साल के लिए प्रवृत्ति व्यापार करने के लिए निर्धारित करता है। मान लीजिए कि सी-अनुरूपता सी-अनुरूपता रणनीति जनवरी 2010 से परीक्षण शुरू किया गया था, और दिसंबर 2012 तक आघात नियम था, जनवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक प्रवृत्ति नियम था, और जनवरी 2016 में फिर से आघात नियम शुरू हुआ। यह स्पष्ट है कि सी-अनुरूपता सी-अनुरूपता रणनीति परीक्षण के परिणाम बहुत अच्छे होंगे, लेकिन यह नियम वास्तव में अर्थहीन है, यह एक नियम है जो ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर एक चक्र में जोड़ा गया है, और आप इसके आधार पर स्टॉक मार्केट में अभी भी 3 साल का एक चक्र बनाए रख सकते हैं, इसलिए सी-अनुरूपता सी-अनुरूपता अभी भी एक उत्कृष्ट रणनीति की तरह दिखती है, लेकिन इसे वास्तविक व्यापार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

वक्र अनुकूलन से बचने के तरीके और अति-अनुकूलन के समान, यह है कि व्यापार प्रणाली के निर्माण के लिए यथासंभव कम नियमों का उपयोग करें, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा गणितीय सामान्य ज्ञान रखता है, वह जानता है कि एक 2 गुना फ़ंक्शन, एक मोड़ की स्थिति के लिए अनुकूलित किया जाएगा, एक 7 गुना फ़ंक्शन, 6 मोड़ की स्थिति के लिए अनुकूलित किया जाएगा, केवल एक अतिरिक्त नियम जोड़ने के लिए, बाजार में मोड़ को एक बार अनुकूलित किया जा सकता है, इस अनुकूलित रणनीति के साथ, 100% सफलता की दर हो सकती है, लेकिन ऐसा करना या तो इतिहास के लिए सामान्यीकरण है, या भविष्य के लिए पूर्वानुमान, कोई मतलब नहीं है।

पूर्वानुमान विचलन, अति-अनुकूलन, और वक्र-फिट रणनीतियों का उपयोग करने के लिए एक आम बात यह है कि यह रणनीति बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है जब यह वापस आ जाती है, लेकिन यह वास्तव में वास्तविक बाजार में निवेश करने में असमर्थ है, यह एक आत्म-धोखाधड़ी है, लेकिन कई मामलों में कई व्यापारी अनजाने में रणनीति के विकास में इन गलतियों को करते हैं, कुछ गलत तर्क और सूत्रों के साथ वापस आ जाते हैं, और अपने अपेक्षित रिटर्न और जोखिम प्रबंधन के आधार पर वापस आने के परिणामों को सीधे उपयोग करते हैं। याद रखें, आप कभी भी एक अस्थिर नींव पर एक गगनचुंबी इमारत नहीं बना सकते।

तो, जब तक मैं किसी और की रणनीति के कोड को नहीं देखता, तब तक मैं आसानी से उस रणनीति के फायदे और नुकसान का आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन खरीदारी की रणनीति, ज्यादातर उपरोक्त समस्याओं वाली रणनीतियाँ हैं, और ये समस्याएं, जब तक हम मात्रात्मक लेनदेन के दरवाजे में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक बहुत कम लोगों को पता चल सकता है, यहां तक कि अगर आप वास्तव में पैसे कमाने की रणनीति खरीद सकते हैं, तो मैंने आपको पहले भी साबित कर दिया है कि आप अभी भी इस रणनीति को लंबे समय तक लागू नहीं कर सकते हैं, इसलिए, कृपया कोई भी शॉर्टकट न लें, रणनीति को स्वयं विकसित करना और विश्वास बनाना होगा, स्वर्ग में पाई नहीं गिरती, पाई निश्चित रूप से एक जाल है।

पायथन क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग समुदाय