आम तौर पर, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सिस्टम के चार मुख्य स्तंभ होते हैंः मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता, नवाचार क्षमता, धन प्रबंधन और रणनीति।

1. मनोवैज्ञानिक गुणों में ज्यादातर भय / दर्द प्रबंधन / आशावादी भावना प्रबंधन शामिल है, जो व्यापार के दौरान दबाव का सामना करने और अनुशासन बनाए रखने की क्षमता के बारे में है। व्यापार अनुभव वाले लोगों के पास निश्चित रूप से अपना अनुभव है, अगर आप बड़ी मात्रा में धन का प्रबंधन करना चाहते हैं, तो आपको कितना बड़ा दिल चलाना होगा, यह हिस्सा है जैसे लोग ठंडा पानी पीते हैं।

2. नवाचार की क्षमता विकास की क्षमता है, प्रत्येक प्रतिभागी के लिए व्यापार की समझ और अनुकूलन क्षमता एक ही नहीं है। ली जोंग (मुक्त व्यक्ति, Freeman) की पुस्तक में सुपर साया की तुलना उपयुक्त रूप से की गई हैः सफल व्यापारी को वोकुई की तरह मार्किट के प्रति जुनून के साथ बाजार के लिए लगातार अनुकूल होना चाहिए, लगातार नई चीजें सीखना चाहिए और प्रतिद्वंद्वी के साथ विकसित होना चाहिए। कुछ लोगों के पास बाजार के लिए उच्च संवेदनशीलता है, जबकि अन्य लोगों को समुद्री तिल की तरह, प्रणालीगत सीखने के साथ विकास की आवश्यकता है।

3. मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता और नवाचार के दो भागों को “मन की विधि” कहा जाता है, लेकिन इस लेख का विषय “कार्य विधि” है: मात्रात्मक लेनदेन का मूल ढांचा - धन प्रबंधन और रणनीति मॉड्यूल।

4. संस्मरण में, पुराने ट्रेडिंग दिग्गजों ने हमेशा कागज पर चित्र बनाने की कहानी का वर्णन किया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के विकास के कारण, वर्तमान में तकनीकी विश्लेषण को उद्धरण मशीन द्वारा मुद्रित रिपोर्ट के पीछे चित्र लिखने के लिए पैमाना और पेंसिल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय, बेंचमार्क द्वारा प्रदान किए जाने वाले ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लीन उद्देश्य के लिए तकनीकी विश्लेषण चार्ट। इसके अलावा, क्योंकि इंटरनेट प्रौद्योगिकी की व्यापकता, ज्ञान हस्तांतरण की गति का विस्फोट, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग भाषा का विकास, पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण सामान्य या पेशेवर व्यापारियों को संतुष्ट नहीं कर सकता है, इस वर्ष का व्यापार युद्ध स्वचालित युद्ध के मैदान में आगे बढ़ गया है। अब व्यापारियों को अपने स्वयं के युद्ध और हथियार बनाने के लिए अपने स्वयं के व्यापारिक विचारों को पूरा करने में मदद करने के लिए अपने स्वयं के युद्ध और हथियार बनाने के लिए अपने स्वयं के क्वांटिटेटिव ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म (जैसे एक्सेल वीबीए / आविष्कारक क्वांटिटेटिव / मैटलाब / सी ++ / पायथन) के माध्यम से अपने स्वयं के व्यापारिक विचारों को पूरा करने के लिए ऑनलाइन गेम की दुनिया में काम करना जारी रखना चाहिए।

5. एक बुनियादी मात्रात्मक व्यापार प्रणाली में लगभग दो स्तर होते हैंः धन प्रबंधन और (कमोडिटी रणनीति) स्तर। फ्रेमवर्क (मॉड्यूल) को अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है, और प्रत्येक मॉड्यूल को अधिक व्यवस्थित रूप से मजबूत किया गया है, जिससे व्यापार की प्रकृति के करीब है।

• अधिकांश शुरुआती व्यापारियों ने पहले एक पड़ोसी बाजार का चयन किया, जैसे कि विदेशी मुद्रा या परिचित स्टॉक, सूचकांक अवधि, सूचकांक विकल्प, और रणनीति का विकास किया। एक बुनियादी रणनीति का ढांचा मोटे तौर पर इस प्रकार है, जिसे कई मॉड्यूल में विभाजित किया जा सकता है, डिजाइनर इस तरह के ढांचे के अनुसार एक प्रारंभिक रणनीति विकास या ट्रेडिंग प्रोग्राम लिख सकते हैंः

  • 1. बहुआयामी सूचक

  तकनीकी विश्लेषण के रूप में जाना जाता है, जैसे कि औसत रेखा, केडी, एमएसीडी, डोंग डोंग चैनल, और बुलिंग चैनल जैसे सभी परिचित संकेतक हैं, जो खेल के खिलाड़ियों को वर्तमान बाजार की स्थिति का पता लगाने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं। इसलिए, जब ग्रिड ट्रेडिंग टीम ने पॉलीकॉम संकेतक का डिजाइन किया था, तो यह गैर-पोलीकॉम या शून्य के मूल मॉडल पर आधारित था (यहां व्यापार जोखिम के बारे में बात नहीं की गई है), केवल सिद्धांत के रूप में, उदाहरण के लिएः

  If Close > Average (High , N ) then buy 1 share next bar at market (यदि K का बार का समापन मूल्य पिछले N K के बार के उच्चतम मूल्य के औसत मूल्य से अधिक है) If Close < Average (Low , N ) then short 1 share next bar at market;

  यह मॉड्यूल मुख्य रूप से रणनीति के पॉज़िटिव-नकारात्मक दिशा को निर्धारित करने के लिए है, अर्थात, व्यापारी के पास एक ऋण है। कई लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है - न तो अधिक है और न ही शून्य है? तो खाली हाथ की स्थिति क्या है? क्योंकि मात्रात्मक व्यापार का सार गणितीय वित्तीय तरीके से सोचना है, संख्यात्मक रूप से गणना मूल्य में केवल दो सकारात्मक-नकारात्मक प्रतीक हैं।

  • 2. फ़िल्टर

  फ़िल्टर का कार्य “झूठा और झूठे संकेतों को फ़िल्टर” करने के लिए है, जो कि मूल्य-दर पैटर्न (जैसे कि महत्वपूर्ण मूल्य) या समय पैटर्न (विशिष्ट व्यापार समय) हो सकता है। किसी प्रकार की शोर कम करने की तकनीक का उपयोग करके बाजार के शोर या अधिक शोर की स्थिति को अलग करने के लिए, अनावश्यक या अधिक प्रतिकूल व्यापारिक व्यवहार को कम करना।

  • 3. प्रवेश संकेत

  वास्तविक इनपुट और आउटपुट पॉइंट निर्णय तर्क को बहु-स्थानिक संकेतक और फ़िल्टर के बाद किया जाता है, जिसे मूलभूत एक और अतिरिक्त कोड एक में विभाजित किया जा सकता है। निम्नलिखित उदाहरण बहु-स्थानिक संकेतक के माध्यम से वास्तविक इनपुट और आउटपुट तर्क प्रदान करता हैः (उदाहरण के लिए)

  “जब समापन मूल्य औसत रेखा से ऊपर होता है और कल के उच्चतम मूल्य को छूता है” “जब समापन मूल्य औसत से नीचे होता है और कल के निचले स्तर को छूता है, तो यह खाली हो जाता है”

  संकेतक

  कोड सिग्नल को प्रवेश सिग्नल के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, इसी तरह से पॉलीहोलिक संकेतक और फ़िल्टर को निर्णय के आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है, या अन्य तरीकों से। उदाहरण के लिए, समुद्री डाकू के व्यापार के तरीके के अनुसार, प्रवेश सिग्नल का मूल खंड केवल कुछ अस्थायी लाभ या अन्य विशेष स्थितियों में किया जाता है।

  • 5. बाहर निकलने का संकेत

  आउटगोइंग सिग्नल का उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः

  (क) रिवर्स सिग्नल को रनिंग सिग्नल के रूप में। (b) प्रत्येक K बार या कई बार फिर से चलाने के लिए पोर्ट संख्या सूत्र P, यदि P < मौजूदा भाग को बाहर निकालें (जोखिम संतुलन), P मान के बुनियादी उपयोग के लिए वे ऑफ द टर्टलः द सीक्रेट मेथड्स टू टर्न ऑरडिनरी पीपल इन लेजेंडरी ट्रेडर्स (Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders) पुस्तक में वर्णित है। (ग) विशिष्ट चरम स्थितियों की सूची, जैसे कि विस्फोट की मात्रा, गिरने और रुकने की स्थिति।

• स्थिति आकार / जोखिम प्रबंधन

भाग प्रबंधन भी एक प्रकार का फ़िल्टर है, लेकिन गतिशील तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इसका सिद्धांत जोखिम मूल्य उच्च (असंवेदनशीलता उच्च) होने पर भाग को छोटा करना है, और जोखिम मूल्य कम होने पर भाग को बड़ा करना है (असंवेदनशीलता कम) ।

यह एक रणनीति के लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करता है, और जब एक व्यापारी एक तैयार रणनीति को बाजार में डालता है, तो यह एक छोटे से कर्मचारी के रूप में कार्य करता है जो कड़ी मेहनत करता है और लाभ कमाने में सक्षम होता है।

और जब सिस्टम बाजार में कुछ समय तक सुचारू रूप से रहता है, तो व्यापारी धीरे-धीरे वस्तुओं और रणनीतियों की जटिलता को बढ़ाते हैं, और जब कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाती है, और यहां तक कि वैश्विक बाजार में भी, तो एक और महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता होती हैः धन प्रबंधन। इस स्तर की तकनीक को एक्सेल जैसे तृतीय-पक्ष सॉफ़्टवेयर की सहायता से या अपने स्वयं के प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है।

• इस प्रकार, यह सब कुछ इस तरह से किया गया है कि यह एक तरह से “सभी के लिए” है।

  • 1. पुनर्निवेश (पुनः निवेश और जोखिम प्रबंधन)

  लाभ और हानि की संरचना को प्रबंधित करने के लिए, विनिमय और बहिर्वाह को कम करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें। आइंस्टीन ने कहा थाः दोहराया लाभ की शक्ति परमाणु बम की तुलना में अधिक आश्चर्यजनक है, वास्तव में यह सौदे की जीत की कुंजी है।

  • 2. रणनीतिक समापन रेखा (जोखिम प्रबंधन)

  सिस्टम में वस्तुओं के प्रवेश और निकास को प्रबंधित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि रणनीति सही रूप से ऊपर और नीचे की व्यवस्था का उपयोग करती है।

  • 3. सिग्नल प्राथमिकता

  जब धनराशि सीमित होती है, लेकिन आदेश के लिए उपयुक्त वस्तुओं या संकेतों की अधिकता होती है, तो यह निर्धारित करने के लिए कि कौन से संकेतों को प्राथमिकता से ऊपर उठाने या प्राथमिकता से रोकना है।

• एक पूरी तरह से क्वांटिफाइड ट्रेडिंग सिस्टम की श्रेणी पारंपरिक ट्रेडिंग मॉडल से आगे निकल गई है। जब इसे हथियार के रूप में डिजाइन किया जाता है, तो सिस्टम को तैनात करने वाले ट्रेडरों को बाजार में एक उच्च प्रतिस्पर्धी लाभ मिलता है।

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