ट्रेंड ट्रेडिंग और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सिस्टम का एक पुराना विचार

कैसे एक अच्छा व्यापार प्रणाली और व्यापार रणनीति बनाने के लिए? यह ऐतिहासिक डेटा की एक बड़ी संख्या के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, अब कंप्यूटर उन्नत है, और ऐतिहासिक डेटा का पता लगाने और प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत आसान है. वास्तव में, इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए, ऐतिहासिक डेटा के माध्यम से सकारात्मक प्रणाली का एक प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं.

यहाँ भी एक बड़ा विवाद है, जो कि बाजार परिवर्तन के बारे में है। हमारे उद्योग में एक धारणा है कि बाजार लगातार बदल रहा है, यह बाजार लगातार विकसित हो रहा है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बाजार के कुछ हिस्सों में परिवर्तन होता है, लेकिन बाजार की व्यापक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है। हालांकि अब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी विकसित है, बहुत सारे प्रोग्रामेटिक लेनदेन, मात्रात्मक लेनदेन और उच्च आवृत्ति लेनदेन को बाजार में डाला गया है, लेकिन यह केवल बाजार की सूक्ष्म संरचना को बदलता है, और यह परिवर्तन इस गति को तेज करने के अलावा कुछ नहीं है।

क्योंकि हमें यह नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए कि पूरे बाजार के लेन-देन का विषय मनुष्य द्वारा बनाया गया है, मनुष्य का मानव स्वभाव ऐतिहासिक विकास के दृष्टिकोण से अपरिवर्तित है, पैसे के प्रति मनुष्य का रवैया हमेशा अपरिवर्तित रहता है, वह हमेशा लालची होता है। पैसे के नुकसान और हानि के बीच, उसके पास एक डर की भावना है, जो मुझे लगता है कि आम तौर पर नहीं बदलती है। जब तक कि हमारे व्यापारिक विषय पूरी तरह से बदल नहीं जाते हैं, एक अलग प्रकार के जीव में बदल जाते हैं, तब तक बाजार की व्यापक संरचना बदल जाती है।

अब कंप्यूटर तकनीक फिर से विकसित हो रही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे एक व्यक्ति है जो इसे संचालित करता है। जब तक मनुष्य मशीन को नियंत्रित करता है, तब तक बाजार की संरचना नहीं बदलेगी, क्योंकि मशीन भी मानवता के नियंत्रण से बच नहीं सकती है। यह इतिहास के बारे में मेरा एक दृष्टिकोण है। इसलिए, इतिहास बार-बार दोहराया जाएगा।

मेरे सिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं।

• 1. पहला भाग ट्रेंड ट्रेडिंग है। ट्रेंड ट्रेडिंग का मतलब है कि कीमतें ट्रेंडिंग तरीके से विकसित होती हैं, हम सभी जानते हैं कि यह बाजार ट्रेंडिंग है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह ट्रेंड कब पैदा होगा। हम कीमतों पर लगातार नज़र रखने के माध्यम से, लागत का भुगतान करने के लिए लगातार प्रयास करने के तरीके के माध्यम से मध्यम स्तर से ऊपर की प्रवृत्ति का पालन करते हैं, जब प्रवृत्ति होती है, तो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम इस प्रवृत्ति का पालन करेगा, सबसे लंबा एकल मैंने 6 महीने लिया है, यानी पूरे मध्यम स्तर की प्रवृत्ति मैं इसे रखना चाहता हूं। इस प्रकार, यह मुख्य रूप से बाजार विश्लेषण के तीन बुनियादी सिद्धांतों के बारे में बात करता है। मुझे लगता है कि आप सभी ने निवेश के बारे में किताबें पढ़ी होंगी, और मुझे आश्चर्य है कि क्या आप बाजार विश्लेषण के तीन बुनियादी सिद्धांतों को याद कर सकते हैं:

  • पहला, कीमत सब कुछ है, यानी मैं कह रहा हूं कि बाजार सब कुछ है

  • 1. दूसरा, कीमतों का विकास प्रवृत्ति के रूप में होता है, यह स्वीकार करना कि बाजार में प्रवृत्ति है।

  • तीसरा, इतिहास बार-बार दोहराया जाएगा। विभिन्न ऐतिहासिक आंकड़े और ऐतिहासिक चित्र यह भविष्य के समय और स्थान में लगातार बदल रहे हैं। क्योंकि डेटा और चित्र इसके पीछे मानवता की प्रतिक्रिया है, मानवता मूल सिद्धांत रूप से नहीं बदलती है, इसलिए इतिहास भी बार-बार दोहराया जाएगा।

  ये तीन मूलभूत सिद्धांत तकनीकी विश्लेषण की बड़ी शर्तें हैं, और मैंने उन्हें अपने सिस्टम में शामिल किया है। तो मेरा सिस्टम जीवंत है, और इसके महत्वपूर्ण आधार भी हैं।

• 1. दूसरा भाग पोर्टफोलियो निवेश है। यह अवधारणा सभी नस्लों के लिए एक समान है, जब तक कि यह व्यापार में है। मेरे लिए कोई भी नस्ल नहीं है, वे सिर्फ एक प्रतीक हैं। मैं किसी भी तरह का पक्षपात या भेदभाव नहीं करता हूं, चाहे वे विभिन्न नस्लों के बीच बड़े या छोटे उतार-चढ़ाव हों या नहीं। मैं संयोग से कुछ प्रश्नों का उत्तर देता हूं जो मैंने अभी उठाया है, कि छोटी नस्ल इसे कैसे पकड़ती है, मुझे लगता है कि यदि आप सभी नस्लों के लिए एक समान हैं, तो आप पाएंगे कि पिछले साल के मूल्य में पूरी तरह से उतार-चढ़ाव नहीं था। ट्रेंड ट्रेडिंग में बहुत कठिनाई आई है, और मैंने पिछले साल गेहूं को सबसे अच्छा कमाया है। गेहूं एक छोटी सी किस्म है, और सामान्य निवेशक इसे अनदेखा करना पसंद करते हैं। लेकिन वास्तव में, पिछले साल गेहूं में एक समान मध्यम गिरावट की लहर थी, लेकिन बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे। यदि आप एक पोर्टफोलियो निवेशक हैं। आप एक रणनीतिक व्यापारी हैं, तो आप अपने आप में कुछ धन के साथ गेहूं में निवेश करते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। आप विषयगत रूप से और यादृच्छिक रूप से किस्मों का चयन करते हैं, मुझे लगता है कि निर्णय का एक बड़ा घटक है, और अधिक निर्णय लेने से समस्या हो सकती है। निर्णय एक दोधारी तलवार है, अगर यह गलत है तो यह आपके लिए अमूल्य नुकसान का कारण बन सकता है। संयुक्त निवेश का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जब प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं है, तो यह विभिन्न किस्मों के बीच एक प्रकार का स्थानीय आंदोलन है। तो जब प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं है, तो मेरे पास कुछ खाली या कुछ बहुमुखी स्थिति हो सकती है, जिससे पूरे अधिकारों और हितों के उतार-चढ़ाव पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
• 1. मेरे सिस्टम की विशेषताएं पहले यह प्रणाली आठ साल के लिए चलाया गया है, अनुभव का समय अपेक्षाकृत लंबा है, बैल बाजार, भालू बाजार और शांत बाजार, मूल रूप से अनुभव किया गया है. तो अब यह देखने के लिए कि क्या यह लाभ अपने आप को लगता है. बेशक, हितों की तुलना करने का कोई मतलब नहीं है, मजबूत में से अधिक मजबूत मध्यवर्ती है, निश्चित रूप से किसी ने किया है कि मेरे से बेहतर प्रणाली आठ साल के लिए चलाया गया है मूल रूप से एक सुचारू संक्रमण को प्राप्त करने में सक्षम है, सकारात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए. दूसरी विशेषता यह है कि सिस्टम में सब कुछ मात्रात्मक है। मैंने सभी लेनदेन तत्वों को मात्रात्मक बनाया है, खोलना, बंद करना, बंद करना, स्थिति। मैंने इन सभी चरणों को नियमित किया है, यह स्पष्ट है कि जब तक यह अपनी शर्तों को पूरा करता है, तब तक यह रोगों के लिए लागू होता है। यह लाभ भावनाओं को आपके लिए नकारात्मक प्रभाव से बचाता है, जिससे आप इस जटिल बाजार में व्यवस्थित रूप से काम कर सकते हैं। निरंतर दृढ़ता से काम करना बहुत सार्थक है। तीसरा, मैं इस ट्रेडिंग सिस्टम की झटका लागत कम है, तथाकथित झटका लागत खुद को खोलने के लिए है और कीमत पर असर पड़ता है. मैं एक लंबे समय के संरचना व्यापार है, आम तौर पर सबसे कम व्यापार समय 20 दिनों से अधिक है, तो यह कीमत के बिंदु के लिए इतना ध्यान नहीं है. खाते में 10 मिनट या कितना समय पहले प्रवेश करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. कीमतों का चयन करने के लिए एक बड़ा स्थान है, उपयुक्त है एक अपेक्षाकृत बड़ी राशि है, और वहाँ कोई धन की बाधाओं है. इस तरह के दो तरफा लेनदेन प्रसंस्करण के रूप में व्यापार के नियमों के लिए संवेदनशील नहीं है. लेनदेन की संख्या कम है, अच्छी सहिष्णुता, चौड़ाई भी एक बड़ा है, अक्सर बदलने की जरूरत नहीं है. चौथा है कि निहित जोखिम अपेक्षाकृत छोटा है. क्योंकि परिणाम प्राप्त करने के लिए स्थिति के आधार पर नहीं किया जाता है, हम अब पीछे की ओर देखने के लिए औसत उपयोग दर केवल 30% है. स्थिति आकार बहुत बड़ा नहीं है, तो यह जोखिम अपेक्षाकृत कम करने के लिए आवश्यक है. वास्तव में, जोखिम नियंत्रण वास्तव में कोई अच्छा तरीका है, जब तक कि आपके पास एक छोटा सा है, यह सबसे बुनियादी तरीका है. प्रणाली के विचार इतने वर्षों के बाद भी साबित कर दिया है, यह निश्चित रूप से मध्यम से ऊपर की स्थिति को पकड़ सकता है. क्योंकि यह अपने आप में डिजाइन किया गया है बाजार के ऊपर के मध्यम स्तर के रुझान के रुझान का पीछा करने के लिए, कोई रुझान नहीं है। इस प्रणाली की कमजोरी यह है कि कभी भी एक सही प्रणाली नहीं है।

मुझे लगता है कि अनुभवी निवेशकों ने देखा है कि प्रवृत्ति बहुत अच्छी तरह से काम करती है, तो यह निश्चित रूप से अस्थिरता का समय है। प्रवृत्ति को व्यवस्थित करने के लिए व्यापार का सामना करने वाली सबसे बड़ी कठिनाई अस्थिरता बाजार है। यह हमारे उद्योग में सबसे बड़ी चुनौती है। अस्थिरता की स्थिति, तथाकथित समतल बाजार, कैसे निपटने के लिए है। ईमानदारी से, एक बार बाजार में उतार-चढ़ाव में प्रवेश करने के बाद, मेरी प्रणाली लगातार भुगतान लागत को रोकती है। और समय के दृष्टिकोण से, नुकसान का समय निश्चित रूप से लाभ के समय से अधिक है, यानी सुखद लाभ का समय अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, जबकि दर्दनाक नुकसान का समय बढ़ जाएगा, ज्यादातर समय अस्थिरता के बीच में बिताया जाता है। क्या दुनिया में कोई सही प्रणाली नहीं है? हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते हैं।

अब कुछ डिजाइनरों के विचार प्रवृत्ति और उतार-चढ़ाव को अलग करने के लिए है, प्रवृत्ति बाजार को पकड़ने का तरीका अपनाती है, और उतार-चढ़ाव बाजार में कम खरीदते हैं, दोनों चरणों में पैसा बनाते हैं। अनुकूलन और अनुकूलन का पीछा करना, पूर्णता की कोशिश करना, मुझे लगता है कि यह असंभव है। यदि आप इन दो रूपों को अलग कर सकते हैं, और फिर अलग-अलग लेनदेन प्रणाली का उपयोग करके पैसा कमाने के लिए, तो आप निश्चित रूप से एक प्रिंटर हैं। क्योंकि आप स्थिर हैं, इसलिए आपका पैसा बड़ा और बड़ा हो जाएगा। दो अवधि के लिए पैसा कमाने के लिए प्रवृत्ति को अलग करके, आपके धन की मात्रा निश्चित रूप से राष्ट्रीय बैंकों की तुलना में बड़ी होगी। धीरे-धीरे अमेरिकी रिजर्व से अधिक, कुछ बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में बड़ी होगी।

(अच्छा कहा! अब पागल मत बनो!) क्योंकि लाभप्रदता बहुत मजबूत है, 50% का लाभप्रदता दस साल में 57 गुना है, और यदि आप इस तरह की सही प्रिंटर ढूंढते हैं, तो आप दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, इसलिए दुनिया में कोई सही चीज नहीं है। यदि आप कई मापदंडों के साथ एक प्रणाली का अनुकूलन करना चाहते हैं, तो यह सबसे पहले निरंतरता में असंगति का कारण होगा, चरण ए में आप इस पैरामीटर का उपयोग करते हैं, चरण बी में आप एक और पैरामीटर का उपयोग करते हैं। आप इस प्रणाली को एक मात्रात्मक लेनदेन के लिए नहीं सोच रहे हैं। यह एक चयनात्मक, निर्णयात्मक लेनदेन है, और यह आपको कहीं नहीं ले जाएगा।

तो, जैसा कि मैंने कहा है, पोर्टफोलियो निवेश का महत्व बाजार के उतार-चढ़ाव में पूरी तरह से दिखाई देता है।

इस प्रणाली की कमजोरी को पहचानने के बाद, बहुत सारे रोकथाम के उपाय पहले से किए जा सकते हैं। तो एक अच्छा परिणाम है: मैंने इतने सालों में कभी भी 20% से अधिक की वापसी नहीं की है, और सबसे बड़ी वापसी केवल 17.5% है। यह अच्छी तरह से जोखिम नियंत्रण के कारण है।

पहली पूंजी का उपयोग हमेशा 30% के आसपास रहा है।

दूसरे ट्रेड के दौरान कोई जमा नहीं होता है, कृपया ध्यान दें कि मेरा ट्रेड कोई जमा नहीं होता है। यह कुछ व्यापारियों की तरह नहीं है जो धीरे-धीरे बिटकॉइन पर बिटकॉइन को तोड़ने के बाद जमा करना पसंद करते हैं। सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए कोई जमा नहीं है।

तीसरा है पोर्टफोलियो निवेश, यह पूरी तरह से बाजार में जोखिम की रोकथाम के लिए खेल सकते हैं. बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान कमोडिटी के स्थानीय अलग-अलग आंदोलनों सबसे स्पष्ट है. वास्तव में, जब प्रणालीगत जोखिम होता है, आम तौर पर कमोडिटी के लिए आम तौर पर समान रूप से समान रूप से गिर गया है. लेकिन उतार-चढ़ाव के दौरान विभिन्न किस्मों के बीच अलग-अलग है. उदाहरण के लिए, पिछले साल के समय में कपास अचानक एक लहर चलाया, अन्य किस्मों के लिए कोई लहर नहीं थी. तो यह कहा गया है कि कई किस्मों के पोर्टफोलियो जोखिम को कम करने के लिए खेल सकते हैं, केवल स्थिरता के बाद आप व्यापार जारी रखने के लिए आत्मविश्वास है.

• 4. अंत में, मैं कार्यान्वयन के बारे में बात करना चाहूंगा। ईमानदारी से, इतने सालों तक पूरी तरह से निष्पादित करने के लिए बैठने के लिए, मैं खुद के लिए ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, भावनात्मक रूप से प्रभावित होता हूं। लेन-देन बहुत मुश्किल है, मेरा निष्पादन 7% से अधिक है, लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, यह ट्रेडिंग सिस्टम, मूल रूप से लाभदायक है, जब तक कि निष्पादन 6% से अधिक है। 7 प्रतिशत मूल रूप से संतुष्ट रिटर्न प्राप्त कर सकता है, 100% तक पहुंचना बहुत अधिक है। विशेष रूप से लगातार पांच घाटे के बाद, आपका छठा पत्र इतना सुसंगत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से, मैं अब केवल 7% निष्पादन कर सकता हूं। यदि मैं एक उच्च स्तर पर हूं, तो मेरे पास खुद को बढ़ाने के लिए जगह है। मैं आज ट्रेडिंग के रुझानों और ट्रेडिंग की मात्रा के विकास के बारे में बात कर रहा हूं।

बरो लैब से पुनर्प्रकाशित