1998 में जन्मे स्नातक छात्रों की क्रिप्टोकरेंसी और मात्रात्मक निवेश की यात्रा

1. क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में प्रवेश करें

मेरा जन्म 1998 में हुआ था और मैं वर्तमान में 985 स्नातक विद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान का वरिष्ठ छात्र हूँ। मैं उसी विद्यालय में अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई जारी रखूँगा।

मैं पहली बार 1 सितंबर, 2017 को क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया से रूबरू हुआ था। हाँ, मुझे यह तारीख बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि तीन दिन बाद "94" की घटना हुई जिसने क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। केंद्रीय बैंक और पाँच अन्य मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से एक दस्तावेज़ जारी किया आईसीओ जोखिमों को रोकने के लिए, और क्रिप्टोकरेंसी की कीमत आधी कर दी गई।

1 सितंबर को, मैंने WeChat पब्लिक अकाउंट पर बिटकॉइन का परिचय देने वाला एक वीडियो देखा (मुझे लगता है कि यह वांग ज़िरू का वीडियो था)। मैं इस चीज़ के बारे में बहुत उत्सुक था, इसलिए मैंने हुओबी डाउनलोड किया और इसमें 100 युआन रिचार्ज किया। मैंने बिटकॉइन की कीमत देखी , जो 30,000 आरएमबी से अधिक था, जिसने मुझे डरा दिया, इसलिए मैंने कुछ एलटीसी खरीदे। उस समय, यह प्रति एलटीसी लगभग 120 आरएमबी लग रहा था। मैंने पूरी रात अपने खाते में कुछ सेंट और एक युआन के उतार-चढ़ाव को देखते हुए बिताई, और LTC की कीमत में वृद्धि। कई क्रिप्टोकरेंसी QQ समूहों में लोगों को चैट करते हुए देखें। पूरी रात देखने के बाद, समूह में मेरे सभी दोस्तों ने कहा कि कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे लगा कि यह काफी रोमांचक नहीं था, इसलिए मैंने कई हज़ार युआन का रिचार्ज किया। उस समय, हुओबी अभी भी बैंक कार्ड रिचार्ज का उपयोग करता था। काफी समय तक मेरे खाते में पैसे नहीं आए, इसलिए मैं घबरा गया। मैंने ग्रुप में अपने दोस्तों से मदद मांगी और कस्टमर सर्विस को कॉल किया। कुछ समय बाद, आखिरकार मेरे खाते में पैसे आ गए, और फिर मैंने सभी LTC खरीद लिए दोबारा।

4 सितंबर को, जैसे ही केंद्रीय बैंक ने एक दस्तावेज़ जारी किया, मुद्रा की कीमत गिर गई। मैं इतना डर ​​गया कि मैंने जल्दी से अपना घाटा बेच दिया और बाजार से बाहर निकल गया। फिर मैंने देखा कि मुद्रा की कीमत धीरे-धीरे आधी हो गई। उस समय , हुओबी जैसे घरेलू एक्सचेंज पंजीकृत नहीं हो सके। घरेलू और विदेशी एक्सचेंजों के मूल्य में बहुत बड़ा अंतर है, जिसने ईंट-चलती लोगों के एक समूह को समृद्ध किया है।

बाद में मैंने पैसे निकाल लिए और स्कूल लौट आया, और नीचे खरीदने के लिए वापस नहीं गया (नए निवेशक केवल यह जानते हैं कि बढ़ती कीमतों का पीछा कैसे करें और गिरती कीमतों को कैसे बेचें), लेकिन मैंने अभी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी सर्कल के रुझानों पर ध्यान दिया और कभी-कभी कई QQ समूहों में लोग क्या बात कर रहे थे इसकी जांच की। यह दिसंबर का महीना था, बुल मार्केट का सबसे पागलपन भरा महीना। बिनेंस पर TRON सैकड़ों गुना बढ़ गया, और अन्य मुद्राएँ भी दोगुनी हो गईं। 50% से कम की किसी भी वृद्धि को उतार-चढ़ाव नहीं माना जाता था। मैं ललचा गया और रिचार्ज हो गया। कुछ हज़ार डॉलर, और फिर उतार-चढ़ाव का पीछा करने की सभी प्रकार की अजीब गतिविधियां, विभिन्न मुद्राओं को बढ़ते देखना, लेकिन कोई पैसा नहीं कमाना।

जनवरी 2018 में, तेजी से बढ़ता बुल मार्केट खत्म हो गया। मैंने OKCoin रजिस्टर किया और कॉन्ट्रैक्ट के साथ खेलना शुरू किया। मुझे कहना होगा कि यह वाकई रोमांचक था। 20x लीवरेज, डबलिंग, लिक्विडेशन, और इसी तरह। मैंने K-लाइन को देखा और सारी रात जागते रहे..

लगभग सभी अनुबंध जुआरियों की तरह, मैं भी दिवालिया हो गया। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि इस अनुभव ने मुझे बहुत सी वित्तीय जानकारी सिखाई। मैं पहले K-लाइन को पहचान भी नहीं पाता था।

2. मात्रात्मक

कंप्यूटर विज्ञान के छात्र के रूप में, बाजार पर नजर रखने में कई रातों की नींद हराम करने के बाद, मैं सोचने लगा कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कोई प्रोग्राम मेरे लिए व्यापार कर सके ताकि मैं शांति से सो सकूं।

दरअसल, मुझे fmz (उस समय इसे botvs कहा जाता था) मिला, लेकिन मैं उस समय बहुत नौसिखिया था, और मैं यह नहीं समझ पाया कि लंबे समय के बाद इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे किया जाए, इसलिए मैंने हार मान ली।

बाद में, मैंने OK API (github: https://github.com/ccyanxyz/okex) से जुड़कर रोबोट लिखना शुरू किया, और डबल मूविंग एवरेज और ग्रिड जैसी कुछ रणनीतियाँ लिखीं। हालाँकि मैंने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, यह भी था कि मैंने मात्रात्मक विश्लेषण के द्वार पर कदम रखा, विभिन्न तकनीकी संकेतकों के बारे में सीखा, और तालिब लाइब्रेरी का उपयोग करना सीखा। बाद में, बहुत सारे स्कूल के काम के कारण, मैंने इसे करना बंद कर दिया, रोबोट बंद हो गया, और मैनुअल देखने और संचालन मोड में लौट आया, लेकिन आवृत्ति बहुत कम थी, और मैंने समय-समय पर केवल एक या दो ऑपरेशन किए।

3. एफएमजेड का उपयोग करें

कई चक्कर लगाने के बाद, मैं अंततः fmz पर वापस लौट आया, लेकिन क्योंकि मुझे पहले से ही अपनी रणनीतियां लिखने का अनुभव था, इसलिए मैं इस बार बहुत जल्दी fmz के साथ शुरुआत करने में सक्षम हो गया। मैंने पाया कि fmz लगभग सभी मुख्यधारा के एक्सचेंजों से जुड़ गया है, और लेन-देन, खातों आदि के संचालन को एकीकृत कर दिया है। यह सुविधाजनक और उपयोग में आसान है। आप एक कोड लिख सकते हैं और इसे हर जगह चला सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने बहुत सारा पैसा खर्च किया है एक्सचेंज को मैन्युअल रूप से पैकेज करने का प्रयास, एपीआई का उपयोग करने वाले लोगों के लिए, यह एक उद्धारकर्ता को खोजने जैसा है।

मुझे GitHub (https://github.com/fmzquant/strategies) पर fmz पब्लिक स्ट्रैटेजी रिपोजिटरी मिली। यह किसी खजाने को पाने जैसा था। मैंने सभी रणनीतियों को देखने में एक या दो रात बिताई और उन्हें बैकटेस्टिंग के लिए कॉपी किया। मैंने पढ़ा रणनीति तर्क और इसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं अभी भी बहुत नया हूँ। सभी रणनीतियों को पढ़ने के बाद, मैंने अभी भी "पैसा छापने की मशीन" नहीं लिखी है।

बाद में, मैं शांत हुआ और इस बारे में ध्यान से सोचा। वर्तमान क्रिप्टोक्यूरेंसी सर्कल अब 2017 का क्रिप्टोक्यूरेंसी सर्कल नहीं है। 2000 युआन से 20 मिलियन युआन की कोई पौराणिक कहानियाँ नहीं होंगी। मेरे जैसे गरीब छात्र के लिए, यह पहले से ही बहुत मुश्किल है क्रिप्टोकरेंसी में सट्टा लगाकर किस्मत बनाना। यह एक कल्पना थी, इसलिए मैंने मुद्रा की कीमत देखना और उसके बढ़ने और गिरने का पीछा करना छोड़ दिया, और "पैसे छापने वाली मशीन" लिखने की कोशिश करने का अवास्तविक विचार भी छोड़ दिया। रणनीति, और FMZ पर क्राउडसोर्सिंग क्षेत्र में विज्ञापन पोस्ट करना शुरू किया। ऑर्डर लें और लोगों को रणनीति लिखने में मदद करें, और ईमानदारी से कुछ मेहनत की कमाई करें।

अब तक, मैंने दूसरों के लिए कई रणनीतियाँ लिखी हैं। यह प्रक्रिया वास्तव में काफी कष्टदायक है। लोग अक्सर मेरे पास कुछ अपरिपक्व विचारों या रणनीतियों के साथ आते हैं जो पैसे नहीं कमा सकते हैं। कई लोग अपनी ज़रूरतों को भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते हैं, और अंत में पैसे कमाते हैं। इस रणनीति का बार-बार परीक्षण करने पर, मैंने पाया कि इससे कोई लाभ नहीं होता और मुझे दूसरों के साथ बहस करनी पड़ती, इसलिए मैंने अपना विज्ञापन बदल कर नीचे दिया गया विज्ञापन रख दिया, ऑर्डर स्वीकार करने के लिए नियम और मानक निर्धारित कर दिए, और अपने लिए चिंताएं कम कर लीं।

मूल रूप से, मेरे ऑर्डर की आवृत्ति कम होती जा रही थी, क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारे स्कूल के काम थे, और मैंने कई लोगों को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन फरवरी में, fcoin भाग गया और मेरी अधिकांश संपत्ति ले ली (लेकिन मेरे पास बहुत कुछ नहीं था पैसा)। इसलिए हाल ही में मुझे हर किसी से ऑर्डर स्वीकार करना और पैसा कमाना शुरू करना पड़ा है।

मेरी रणनीति लाइब्रेरी:

आज, जब मैं fmz ब्राउज़ कर रहा था, तो मुझे कुछ ऐसा मिला जो मुझे हैरान कर गया। एक निश्चित "कंपनी" जिसने ऑर्डर स्वीकार किए, उसने मेरे ऑर्डर लेने वाले विज्ञापन की भी नकल की। ​​उसका विज्ञापन इस प्रकार है:

इसलिए मैंने अपनी "परिचितता" को "दक्षता" में बदल दिया, और फिर शुरुआती कीमत कम कर दी (मुझे भयंकर प्रतिस्पर्धा की गंध आ रही थी)।

मैंने यह क्यों नहीं कहा कि मैं FMZ में "दक्ष" हूँ? मुझे नहीं पता कि आपने यह मज़ाक सुना है या नहीं, "कोई भी C++ में दक्ष नहीं हो सकता", हाहाहाहा, इसलिए मुझे "परिचित" लिखने की आदत है। मेरा बायोडाटा और अन्य संबंधित कौशल परिचय।

4. एक मध्यस्थता विचार

मैंने हाल ही में कुछ आर्बिट्रेज रणनीतियों का अध्ययन किया है, जिसमें स्पॉट हेजिंग, फ्यूचर्स-स्पॉट आर्बिट्रेज, क्रॉस-पीरियड आर्बिट्रेज, त्रिकोणीय आर्बिट्रेज आदि शामिल हैं। इन दो दिनों में, मैंने एक आर्बिट्रेज विचार देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था (शायद मैं अज्ञानी हूं), इसलिए मैं इसे यहां साझा करना चाहूंगा।

मान लीजिए कि विदेशी मुद्रा बाजार में निम्नलिखित कीमतों के साथ कई व्यापारिक जोड़े हैं:

            
            
            
USDollar/BritishPound 0.5
BritishPound/FrenchFranc 10.0
FrenchFranc/USDollar 0.21

इस मामले में, लेनदेन शुल्क को अनदेखा करते हुए, अगर मेरे पास मूल रूप से 1 USD है, तो मैं इसे पहले ब्रिटिश पाउंड में, फिर फ्रेंच फ़्रैंक में और फिर USD में बदल सकता हूँ। इस प्रक्रिया में, 1 USD 1x0.5x10.0x0.21= हो जाता है 1.05 USD, लाभ 0.05USD.

उपरोक्त उदाहरण में आर्बिट्रेज का अवसर है, लेकिन निम्नलिखित उदाहरण में ऐसा नहीं है:

            
            
            
USDollar/BritishPound 0.5
USDollar/FrenchFranc 4.9
BritishPound/FrenchFranc 10.0
BritishPound/USDollar 1.99
FrenchFranc/BritishPound 0.09
FrenchFranc/USDollar 0.19

तो इतने बड़े बाजार में, हम यह कैसे निर्धारित करें कि क्या मध्यस्थता के अवसर हैं?

इस समस्या को निर्देशित ग्राफ लघुतम पथ समस्या में सारगर्भित किया जा सकता है। प्रत्येक मुद्रा को एक शीर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है, और विनिमय मूल्य को एक निर्देशित ग्राफ बनाने के लिए किनारे के भार के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर, एक शीर्ष (जैसे कि USD) से शुरू करते हुए, खोजें एक वृत्ताकार पथ जिस पर मध्यस्थता की जा सकती है।

उपरोक्त उदाहरण एक OJ समस्या (http://poj.org/problem?id=2240) से लिया गया है, और इसका समाधान यहां पाया जा सकता है: http://hehejun.blogspot.com/2018/10/poj2240-arbitrage. एचटीएमएल.

इसलिए मैंने हाल ही में सोचा कि क्या मैं आर्बिट्रेज के अवसरों को पकड़ने और आर्बिट्रेज करने की रणनीति बना सकता हूं। मैंने GitHub पर खोज की और पाया कि इसे पहले ही लागू किया जा चुका है: https://github.com/wardbradt/peregrine। यह प्रोजेक्ट इस आर्बिट्रेज को हल करता है समस्या। इसे नकारात्मक भार किनारों वाले निर्देशित ग्राफ की सबसे छोटी पथ समस्या में सारगर्भित किया गया है। ऊपर उल्लिखित OJ समस्या का समाधान अलग है। नकारात्मक भार किनारों वाले निर्देशित ग्राफ का सबसे छोटा पथ बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथ्म का उपयोग करता है। जो लोग जो लोग इसमें रुचि रखते हैं वे इसका अध्ययन कर सकते हैं। अनुसंधान कर सकते हैं।

मैंने fmz पर एक सरल कार्यान्वयन भी किया, जिसमें OJ समस्या के समाधान विचारों का उल्लेख किया गया है। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसकी शुद्धता की गारंटी नहीं दी जा सकती। मैं चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए इसे यहाँ पोस्ट करता हूँ:

            javascript
            
            
var coins = {
    EMPTY: 0,
};
var price = {};

function get_coins() {
    for(var i = 0; i < exchanges.length; ++i) {
        var base = _C(exchanges[i].GetCurrency);
        var quote = _C(exchanges[i].GetQuoteCurrency);
        var len = Object.keys(coins).length;
        if(!coins.hasOwnProperty(quote)) {
            coins[quote] = len;
            len += 1;
        }
        if(!coins.hasOwnProperty(base)) {
            coins[base] = len;
            len += 1;
        }
    }
}

function get_graph() {
    var graph = [];
    for(var i = 0; i < exchanges.length; ++i) {
        var ticker = _C(exchanges[i].GetTicker);
        var base = _C(exchanges[i].GetCurrency);
        var quote = _C(exchanges[i].GetQuoteCurrency);
        graph.push({
            from: coins[base],
            to: coins[quote],
            weight: ticker.Buy
        });
        price[base + quote] = ticker.Buy;
        graph.push({
            from: coins[quote],
            to: coins[base],
            weight: 1 / ticker.Sell
        });
        price[quote + base] = 1 / ticker.Sell;
    }
    return graph;
}

function bfm(graph, initAmount, feeRate) {
    var dist = [];
    var pre = [];
    var i;
    var j;
    var fee = 0;
    for(i = 0; i < Object.keys(coins).length; ++i) {
        dist.push(0);
        pre.push(-1);
    }
    dist[1] = initAmount;
    for(i = 0; i < Object.keys(coins).length - 1; ++i) {
        for(j = 0; j < graph.length; ++j) {
            var from = graph[j].from;
            var to = graph[j].to;
            var rate = graph[j].weight;
            if(dist[from] * rate > dist[to]) {
                dist[to] = dist[from] * rate;
                pre[to] = from;
            }
        }
    }
    if(dist[1] <= initAmount) {
        return false;
    }
    var path = [];
    var top = pre[1];
    var coin_keys = Object.keys(coins);
    path.push({
        from: coin_keys[top],
        to: coin_keys[1],
        rate: price[coin_keys[top] + coin_keys[1]]
    });
    while(top != 1) {
        var temp = top;
        top = pre[top];
        path.push({
            from: coin_keys[top],
            to: coin_keys[temp],
            rate: price[coin_keys[top] + coin_keys[temp]],
        });
    }
    path.reverse();
    
    fee = path.length * feeRate * initAmount;
    if(dist[1] - initAmount <= fee || path.length == 0) {
        return false;
    }
    return path;
}

function onTick() {
    var graph = get_graph();
    var account = _C(exchanges[0].GetAccount);
    var balance = account.Balance;
    
    var path = bfm(graph, balance, 0);
    if(!path) {
        return;
    }
    Log(path);
    
    // buy & sell follow the path 
    ...
}

function main() {
    get_coins();
    
    while(1) {
        onTick();
    }
}

5. सारांश

संक्षेप में, fmz एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, उपयोग में आसान और विश्वसनीय है, चुपचाप धन कमा रहा है। मुझे उम्मीद है कि fmz बेहतर और बेहतर होता जाएगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं स्नातक होने के बाद मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन करना जारी रखूँगा (ब्लॉकचेन में भी फील्ड में काम करना जारी रखें, और फिर fmz पर काम करना जारी रखें। कुछ जेब खर्च कमाएँ।

(7 मार्च, 2020 की दोपहर को लिखा गया। मैंने अभी किसी के लिए एक रणनीति लिखना समाप्त किया और देखा कि मेरा FMZ बैलेंस अपर्याप्त था, इसलिए मैं कुछ रॉयल्टी धोखा देने के लिए यहां आया था हाहाहा)

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