3.2 टेम्पलेट: डिजिटल मुद्रा ट्रेडिंग लाइब्रेरी (एकीकृत स्पॉट और वायदा OKCoin वायदा/BitVC का समर्थन करता है)

अनुभाग 3.1 में एक नकद ट्रेडिंग टेम्पलेट दिखाया गया है, जो नकद ट्रेडिंग रणनीतियों को तैयार करने की कठिनाई को काफी हद तक सरल करता है। हालांकि, वायदा ट्रेडिंग का व्यवहार नकद से बहुत अलग है, इसलिए नकद ट्रेडिंग की सुविधाओं को नकद टेम्पलेट के आधार पर एकीकृत किया गया है, जो अब सार्वजनिक है।

इस तरह के बयानों को सार्वजनिक रूप से रणनीति स्क्वायर पर पोस्ट किया गया हैः

• ### नकदी:

नकदी के मामले में, यह पहले की तरह ही है।

• ### वायदा:

पैरामीटर:

इस रणनीति के लिए परीक्षण कोडः

  function main() {
    if (exchange.GetName() === 'Futures_OKCoin') {
        var info = exchange.SetContractType("this_week");
        Log("info 返回值:", info);
        Log("当前持仓信息", exchange.GetPosition(), _C(exchange.GetTicker));
        var depth = exchange.GetDepth();
        var p = $.NewPositionManager();
        p.OpenShort("this_week", 10, depth.Bids[0].Price - 2);
        Log(exchange.GetPosition());
        Sleep(500 * 1000);
        depth = exchange.GetDepth();
        var ret = p.Cover("this_week", depth.Bids[0].Price + 2, 5);
        Log("cover ret:", ret);
        //LogProfit(p.Profit());
        Log(exchange.GetPosition());
        Log("-----------------------------测试分割线----------------------------------------");
        var depth = exchange.GetDepth();
        p.OpenLong("this_week", 20, depth.Bids[0].Price + 2);
        Log(exchange.GetPosition());
        Sleep(500 * 1000);
        depth = exchange.GetDepth();
        var ret = p.Cover("this_week", depth.Bids[0].Price - 2, 10, PD_LONG);
        Log("cover ret:", ret);
        Log(exchange.GetPosition());
        Log("-----------------------------测试分割线----------------------------------------");
        var ret = p.Cover("this_week", depth.Bids[0].Price - 3, 10, PD_LONG);
        Log("cover ret:", ret);
        var ret = p.Cover("this_week", depth.Bids[0].Price + 3, 5, PD_SHORT);
        Log("cover ret:", ret);
        Log(exchange.GetPosition());
    } else if (exchange.GetName() === 'Futures_BitVC') {
        var info = exchange.SetContractType("week");
        Log("info 返回值:", info);
        Log("当前持仓信息", exchange.GetPosition(), _C(exchange.GetTicker));
        var depth = exchange.GetDepth();
        var p = $.NewPositionManager();
        p.OpenLong("week", 500, depth.Bids[0].Price + 2);
        Log(exchange.GetPosition());
        Sleep(500 * 1000);
        depth = exchange.GetDepth();
        var ret = p.Cover("week", depth.Bids[0].Price - 2, 500);
        Log("cover ret:", ret);
        Log(exchange.GetPosition());
        Log("-----------------------------测试分割线----------------------------------------");
        var info = exchange.SetContractType("week");
        Log("info 返回值:", info);
        Log("当前持仓信息", exchange.GetPosition(), _C(exchange.GetTicker));
        var depth = exchange.GetDepth();
        p.OpenShort("week", 600, depth.Bids[0].Price - 2);
        Log(exchange.GetPosition());
        Sleep(500 * 1000);
        depth = exchange.GetDepth();
        var ret = p.Cover("week", depth.Bids[0].Price - 2, 500, PD_SHORT);
        Log("cover ret:", ret);
        Log(exchange.GetPosition());
        Log("-----------------------------测试分割线----------------------------------------");
        var ret = p.Cover("week", depth.Bids[0].Price + 3, 100, PD_SHORT);
        Log("cover ret:", ret);
        //p.Cover("week", depth.Asks[0].Price - 3, 300, PD_LONG);
        Log(exchange.GetPosition());
    } else if(exchange.GetName() === 'huobi' || exchange.GetName() === 'OKCoin'){
        Log($.GetAccount());
        Log($.Buy(0.5));
        Log($.Sell(0.5));
        exchange.Buy(1000, 3);
        $.CancelPendingOrders(exchanges[0]);
        Log($.Cross(30, 7));
        Log($.Cross([1,2,3,2.8,3.5], [3,1.9,2,5,0.6]));
    }
  }

उपयोगः

रणनीति में परीक्षण कोड ((टेम्पलेट संदर्भ चुनें)

परीक्षण रणनीतियाँः

function main(){
    var p = $.NewPositionManager();
    var i = 0;
    exchanges[0].SetContractType("this_week");
    var isFirst = true;
    var ret = null;
    while(true){
        var depth = _C(exchanges[0].GetDepth);
        var positions = _C(exchanges[0].GetPosition);
        var len = positions.length;
        if(isFirst === true && i % 3 === 0 && len === 0){
            ret = p.OpenLong("this_week", 1 + (i % 3) + (i % 2), depth.Asks[0].Price);
            isFirst = false;
        }else if(isFirst === false){
            ret = p.OpenShort("this_week", 1 + (i % 3) + (i % 2), depth.Bids[0].Price);
            isFirst = true;
        }else{
            for(var j = 0 ; j < len; j++){
                if(positions[j].Type === PD_LONG){
                    ret = p.Cover("this_week", depth.Bids[0].Price - 2, positions[j].Amount, PD_LONG);
                }else if(positions[j].Type === PD_SHORT){
                    ret = p.Cover("this_week", depth.Asks[0].Price + 2, positions[j].Amount, PD_SHORT);    
                }
                Log("ret:", ret);
            }
        }
        Log("ret", ret, "---------------------#FF0000");
        i++;
        Sleep(1000 * 60 * 15);
    }
}

यदि आपके पास कोई प्रश्न है, तो लेखक से संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है, धन्यवाद!