बाजार -- क्या खरीदें और क्या बेचें · बाजार में प्रवेश का आकार -- कितना खरीदें और बेचें · बाजार में प्रवेश -- कब खरीदें और कब बेचें · स्टॉप-लॉस -- जब घाटे वाले शेयरों को बेचा जाता है। · बाजार से बाहर -- लाभदायक शेयरों को कब बेचना है? · रणनीति -- कैसे खरीदें और बेचें
एटीआर एक शेयर के हाल के 20 ट्रेडिंग दिनों के औसत उतार-चढ़ाव का आयाम है। अधिकांश बाजार सॉफ्टवेयर में, एक सरल कस्टम सूत्र के रूप में किया जा सकता हैः TR:MAX ((MAX ((((HIGH-LOW), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -HIGH)), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -LOW));
ATR:EMA(TR,20);
शेयरों की खरीद और बिक्री की संख्या का गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती हैः
एक बार में खरीदे गए शेयरों की संख्या = खाते का 1%/ATR
उदाहरण के लिएः खाता राशि 500,000 युआन है, किसी 15 युआन के शेयर का 20 दिन का औसत उतार-चढ़ाव 0.6 युआन है, तो खरीदने और बेचने के शेयरों की संख्या = 500,000 * 1% / 0.6 = 8,333 शेयर, ले लो 8300 शेयरों. 15 युआन के साथ खरीदा, स्थिति 24.9% है; यदि औसत उतार-चढ़ाव 0.45 युआन है, तो आप 11,100 शेयरों को खरीद सकते हैं, स्थिति 33.3% है; यदि औसत उतार-चढ़ाव 1 युआन है, तो केवल 5,000 शेयरों को खरीदें, स्थिति 15% है।
स्थिति का गणना सूत्र हैः CW: CLOSE/ATR*100%
चूंकि घरेलू शेयर बाजारों की अस्थिरता परिपक्व बाजारों की तुलना में काफी अधिक है, इसलिए एक बार की स्थिति आम तौर पर 10% और 20% के बीच होती है, इसलिए, कोई भी खाता कितना बड़ा हो, खरीदारी के समय तरलता को ध्यान में न रखते हुए, केवल 5 से 7 शेयरों को पूरा किया जाता है।
छोटे पूंजी खाते (<500,000) के लिए, 3 शेयर पर्याप्त हैं, और स्थिति को नियम के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है। समुद्र तट व्यापार एकल शेयर के लिए सीमा 4 इकाइयों, या 4 * CW है।
खाता राशि का आकार समायोजित करें
जब भी कोई खाता 10% का नुकसान करता है, तो समुद्री डाकू खाते का आकार 20% कम कर देता है, जब तक कि वह प्रारंभिक शुद्ध मूल्य तक नहीं पहुंच जाता है। यदि हम फिर से 10% का नुकसान करते हैं, तो हम खाते के आकार को 20% कम कर देते हैं, और इसी तरह। इसके विपरीत, यदि 10% लाभ होता है, तो 20% से अधिक धन नहीं जोड़ा जा सकता है। स्पष्ट रूप से, समुद्री डाकू ट्रेडिंग प्रणाली एक क्रमबद्ध ट्रेडिंग प्रणाली है, जिसमें पूंजी बढ़ जाती है और पूंजी कम हो जाती है।
समुद्री डाकू दो संबंधित प्रणालियों का उपयोग करके स्टॉक का चयन करते हैं, जो दोनों डोनचियन के चैनल ब्रेकआउट सिस्टम पर आधारित हैं।
समुद्र तटों को दो अलग-अलग लेकिन संबंधित प्रणाली के नियमों को तोड़ने के लिए दिया जाता है, जिन्हें हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। हम पूरी तरह से अपनी पसंद के अनुसार खुद तय कर सकते हैं कि हम किस प्रणाली पर शुद्ध मूल्य विनियोजन करते हैं। हम में से कुछ ने सिस्टम 2 का चयन किया, सभी शुद्ध मूल्य का व्यापार किया, कुछ ने सिस्टम 1 का चयन किया, 50% ने सिस्टम 2 का चयन किया, जबकि अन्य ने एक अलग संयोजन चुना।
समुद्री डाकू हमेशा उस दिन के ब्रेक के समय ट्रेड करते हैं, न कि अगले दिन के क्लोजर या ओपनर की प्रतीक्षा करते हैं। अगर ओपनर ने ब्रेक की कीमत को पार कर लिया है, तो समुद्री डाकू स्टॉक खरीदते हैं।
नोटः इस समस्या का परीक्षण करने के लिए, पिछले ब्रेक को किसी वस्तु पर हालिया ब्रेक माना जाता है, चाहे वह ब्रेक वास्तव में स्वीकार किया गया हो या नियम के कारण इसे अनदेखा किया गया हो। यदि कोई लाभदायक ट्रेड से 10 दिन पहले बाजार से बाहर निकले और ब्रेक के बाद कीमत 2ATR गिर गई हो, तो यह ब्रेक असफल ब्रेक माना जाएगा। .. पिछले ब्रेक की दिशा इस नियम से संबंधित नहीं है; इसलिए, घाटे में कई ब्रेक के बाद के नए ब्रेक को प्रभावी ब्रेक माना जाएगा। .. हालांकि, यदि सिस्टम 1 के प्रवेश के दौरान ब्रेकडाउन को अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि पिछले ट्रेडों ने लाभ कमाया है, तो 55वें दिन के ब्रेकडाउन के दौरान भी बाजार में प्रवेश किया जा सकता है ताकि प्रमुख उतार-चढ़ाव को याद न किया जा सके। यह 55वें दिन का ब्रेकडाउन एक स्वचालित बीमा ब्रेकडाउन बिंदु के रूप में माना जाता है।
समुद्री डाकू ने ब्रेक के समय केवल एक यूनिट की स्थिति बनाई, और ब्रेक के बाद 1/2 ATR के अंतराल पर स्थिति बढ़ाई। यह 1/2 ATR का अंतराल पिछले आदेश के वास्तविक लेनदेन मूल्य पर आधारित है। इसलिए, यदि प्रारंभिक ब्रेक ऑर्डर 1/2 ATR को कम करता है, तो 1/2 ATR को कम करने के लिए, नया आदेश ब्रेक के बाद 1 ATR और सामान्य 1/2 ATR इकाइयों का एक अतिरिक्त अंतराल है। .. यदि बाजार में तेजी से उतार-चढ़ाव होता है, तो एक दिन में अधिकतम 4 इकाइयों तक बढ़ना संभव है।
एक शेयर का पिछले 20 दिनों का उच्चतम मूल्य 15 युआन है, हाल के 20 दिनों का औसत दैनिक उतार-चढ़ाव 0.7 युआन है, खाता पूंजी 500,000 युआन है। तो, जब शेयर की कीमत 15 युआन को तोड़ती है, तो 7,000 शेयर खरीदते हैं। गणना का सूत्र 500,000 * 0.01/0.7 है, नीचे की ओर इंटीग्रेट किया गया है, मान लें कि पहली खरीद की कीमत 15.05 युआन है; फिर बाद में कीमत में वृद्धि के लिए 0.35 युआन (ATR 0.7 का आधा) या 15.4, 15.75 और 16.1 पर क्रमशः 7,000 शेयर खरीदें, कुल 28,000 शेयर।
海龟交易系统规定任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。
चूंकि कीमत में उतार-चढ़ाव 1ATR का अर्थ है 1% खाता शुद्ध मूल्य, अधिकतम रोक हानि 2% जोखिम के लिए अनुमति दी जाती है, कीमत में उतार-चढ़ाव 2ATR है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पदों का जोखिम न्यूनतम हो, यदि एक और इकाई जोड़ी जाती है, तो सामने वाली इकाई का स्टॉप-लॉस 1/2ATR बढ़ जाता है। इसका अर्थ यह है कि आम तौर पर सभी पदों का स्टॉप-लॉस हाल ही में जोड़ी गई इकाई के 2ATR पर सेट किया जाएगा। हालांकि, यदि पिछली इकाई बाजार में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव के कारण "स्किड" करती है या शुरुआती ट्रेड के उछाल के कारण बड़े अंतराल पर सेट होती है, तो स्टॉप-लॉस अलग होता है।
समुद्री डाकू को एक वैकल्पिक स्टॉप-लॉस रणनीति सिखाई जाती है जो बेहतर लाभ ला सकती है, लेकिन यह रणनीति निष्पादित करना अधिक कठिन है क्योंकि यह अधिक नुकसान का कारण बनती है और परिणामस्वरूप कम लाभ और हानि का अनुपात होता है। इस रणनीति को डबल लॉस कहा जाता है। .. 2% के जोखिम के विपरीत, स्टॉप-लॉस को 1/2 एटीआर या खाता जोखिम के 1% पर सेट किया जाता है। यदि एक इकाई को रोक दिया गया है और बाजार मूल खरीद मूल्य पर वापस आ गया है, तो इकाई को फिर से स्थापित किया जाता है। कुछ समुद्री डाकू इस पद्धति का उपयोग करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। .. दोहरे नुकसान का एक अतिरिक्त लाभ भी है कि नए इकाइयों को जोड़ने पर पहले से मौजूद इकाइयों के रोक नुकसान को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अधिकतम 4 इकाइयों पर कुल जोखिम कभी भी 2% से अधिक नहीं होता है।
सिस्टम एक बार बाजार से बाहरः वर्तमान मूल्य 10 दिनों का सबसे कम मूल्य है। यदि कीमत 10 दिनों के ब्रेक तक गिर जाती है, तो सभी शेयर बाहर निकल जाएंगे। .. प्रणाली द्विआधारी बाजारः वर्तमान मूल्य 20 दिनों का सबसे कम मूल्य है। यदि मूल्य 20 दिनों के ब्रेक तक गिर जाता है, तो सभी शेयर बाहर निकल जाएंगे।
Faruto के ब्लॉग से पुनर्प्रकाशित