टर्टल सिस्टम ट्रेडिंग नियमों का तकनीकी सार

• ### एक पूर्ण लेनदेन प्रणाली, जिसमें शामिल हैंः

· बाजार - क्या खरीदना और बेचना है? · बाजार में प्रवेश का आकार - कितना खरीदा और बेचा गया • बाजार में प्रवेश - कब खरीदें और बेचें स्टॉप लॉस - जब आप अपने शेयरों को बेचते हैं और घाटे से बाहर निकलते हैं · बाजार से बाहर निकलना - जब आप लाभदायक शेयर बेचते हैं • रणनीति - कैसे खरीदें और बेचें

एटीआर एक शेयर के पिछले 20 ट्रेडिंग दिनों के लिए औसत उतार-चढ़ाव है। अधिकांश ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर में, एक सरल कस्टम सूत्र इस प्रकार हैः TR: MAX ((MAX ((HIGH-LOW), ABS ((REF ((CLOSE,1) -HIGH)), ABS ((REF ((CLOSE,1) -LOW));

ATR:EMA(TR,20);

शेयरों की खरीद-बिक्री की संख्या, निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके गणना की जाती हैः

एक बार में शेयरों की खरीद और बिक्री की संख्या = खाते का 1% / एटीआर

उदाहरण के लिएः खाता राशि 500,000 युआन है, एक 15 युआन शेयर के लिए 20 दिन का औसत उतार-चढ़ाव 0.6 युआन है, तो शेयरों की संख्या = 500,000*1%/0.6 = 8333 शेयर, कुल मिलाकर 8300 शेयर. 15 युआन के साथ खरीदें, तो स्थिति 24.9% है; यदि औसत उतार-चढ़ाव 0.45 युआन है, तो आप 11100 शेयर खरीद सकते हैं, स्थिति 33.3% है; यदि औसत उतार-चढ़ाव 1 युआन है, तो केवल 5000 शेयर खरीदें, स्थिति 15% है।

स्थिति के लिए गणना सूत्र हैः CW: CLOSE/ATR*100%　　

चूंकि घरेलू शेयर बाजार में परिपक्व बाजारों की तुलना में काफी अधिक अस्थिरता है, इसलिए एक बार की स्थिति आम तौर पर 10% -20% के बीच होती है, इसलिए, खाता कितना भी बड़ा हो, खरीद और बिक्री के दौरान तरलता को ध्यान में रखे बिना, 5-7 शेयरों की स्थिति पूरी हो जाती है।

छोटे पूंजी खाते ((500,000 से कम) के लिए, 3 शेयर पर्याप्त हैं, स्थिति को नियम के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है। एक एकल शेयर के लिए 4 इकाइयों की सीमा है, यानी 4*CW。

खाते की राशि को समायोजित करें

हर बार जब एक खाता 10% खो देता है, तो समुद्री डाकू खाते के आकार को 20% तक कम कर देता है, जब तक कि यह आरंभिक शुद्ध मूल्य तक नहीं पहुंच जाता है। यदि हम फिर से 10% खो देते हैं, तो हम खाते के आकार को 20% तक कम कर देते हैं, और इसी तरह। इसके विपरीत, यदि लाभ 10% है, तो आप 20% से अधिक नहीं जोड़ सकते हैं। यह स्पष्ट है कि समुद्री डाकू ट्रेडिंग सिस्टम एक ब्रोकर ट्रेडिंग सिस्टम है, जीतने पर पूंजी बढ़ जाती है, और हारने पर पूंजी कम हो जाती है।

समुद्री डाकू दो संबंधित प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जो दो च्यानल ब्रेकआउट सिस्टम पर आधारित हैं

हम दो अलग-अलग लेकिन संबंधित सिस्टम के नियमों को तोड़ते हैं, जिन्हें हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने निवल मूल्य को किस सिस्टम पर विन्यस्त करें। हम में से कुछ ने सिस्टम 2 के सभी निवल मूल्य का व्यापार किया, कुछ ने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का चयन किया, जबकि अन्य ने एक अलग संयोजन चुना।

• सिस्टम 1 - 20 दिन के ब्रेक के आधार पर अर्ध-शॉर्ट-लाइन सिस्टम

• सिस्टम II - 55 वें दिन की सफलता पर आधारित एक सरल लंबी लाइन प्रणाली

  समुद्री डाकू हमेशा उस दिन व्यापार करते हैं जब ब्रेकआउट होता है, न कि हर दिन के समापन या अगले दिन के उद्घाटन की प्रतीक्षा करते हुए। खुले में कूदने की स्थिति में, यदि बाजार का उद्घाटन ब्रेकआउट मूल्य से अधिक है, तो समुद्री डाकू स्टॉक खरीदते हैं।

  यदि पिछली बार के ब्रेकआउट ने एक लाभदायक लेनदेन का कारण बना दिया है, तो सिस्टम एक के ब्रेकआउट सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। नोटः इस समस्या की जांच करने के लिए, पिछली बार के ब्रेकआउट को किसी वस्तु पर हाल ही में हुए ब्रेकआउट के रूप में माना जाता है, भले ही उस ब्रेकआउट को वास्तव में स्वीकार किया गया हो या इस नियम के कारण इसे नजरअंदाज कर दिया गया हो। यदि जीत के 10 दिनों के बाद बाजार से बाहर निकलने से पहले, ब्रेकआउट के दिन के बाद की कीमत 2 एटीआर गिर जाती है, तो इसे असफल ब्रेकआउट के रूप में माना जाएगा। इस नियम से पिछली बार की दिशा का कोई संबंध नहीं है। इसलिए, एक हानिकारक एकाधिक ब्रेक के बाद के नए ब्रेक को एक प्रभावी ब्रेक माना जाएगा। हालांकि, यदि सिस्टम एक के लॉन्च ब्रेक को अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि पहले के ट्रेडों में लाभ हुआ है, तो 55 वें ब्रेक पर लॉन्च किया जा सकता है ताकि प्रमुख उतार-चढ़ाव को याद न किया जा सके। इस तरह के 55 वें ब्रेक को स्वचालित बीमा ब्रेकआउट माना जाता है।

• जमा करना

  　　 जब एक समुद्री डाकू एक ब्रेक के लिए केवल एक इकाई का पद स्थापित करता है, तो वह स्थिति बनाने के बाद ¹⁄₂ एटीआर (यानी, एक-दो एटीआर) के अंतराल पर पदों को बढ़ाता है। यह ¹⁄₂ एटीआर का अंतराल पिछले निर्देश की वास्तविक ट्रेडिंग कीमत पर आधारित है। इसलिए, यदि प्रारंभिक ब्रेक आदेश ने ¹⁄₂ एटीआर को कम कर दिया है, तो ¹⁄₂ एटीआर की कमी को दर्शाने के लिए, नया निर्देश ब्रेक के बाद 1 एटीआर के साथ सामान्य ¹⁄₂ एटीआर की इकाइयों का अंतराल है। यदि बाजार में तेजी से उतार-चढ़ाव होता है, तो एक दिन में अधिकतम 4 इकाइयों तक की वृद्धि संभव है।

• उदाहरण:

  　　 एक शेयर की हाल के 20 दिनों की उच्चतम कीमत 15 युआन है, हाल के 20 दिनों की औसत दैनिक उतार-चढ़ाव 0.7 युआन है, खाता पूंजी 500,000 युआन है।*0.01/0.7, नीचे की ओर पूर्ण), मान लीजिए कि पहली खरीद मूल्य 15.05 युआन है; तो बाद में कीमत में वृद्धि के लिए 0.35 युआन ((एटीआर 0.7 का आधा) यानी 15.4, 15.75, 16.1 युआन पर क्रमशः 7000 शेयर खरीदे गए, कुल 28000 शेयर

  समुद्री तटीय ट्रेडिंग सिस्टम में किसी भी ट्रेड में 2% से अधिक का जोखिम नहीं होना चाहिए। चूंकि 1 एटीआर मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो 1 प्रतिशत के शुद्ध खाते के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, 2 प्रतिशत के जोखिम के लिए अधिकतम रोक 2 एटीआर है। समुद्री तटीय की रोक 2 एटीआर है जो खरीद मूल्य से नीचे है।
  सभी पदों के लिए न्यूनतम जोखिम सुनिश्चित करने के लिए, यदि एक अतिरिक्त इकाई है, तो पूर्ववर्ती इकाई का स्टॉप ¹⁄₂ एटीआर बढ़ाता है। आम तौर पर इसका मतलब है कि सभी पदों का स्टॉप 2 एटीआर पर सेट किया जाएगा, जो कि हाल ही में जोड़ा गया था। हालांकि, स्टॉप अलग है जब पिछली इकाई को बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण बहुत तेजी से स्लाइड किया जाता है, या ओपन डिस्क के कारण बड़े अंतराल पर सेट किया जाता है।

• वैकल्पिक स्टॉप लॉस रणनीति - दोहरी हानि

  　　 समुद्री डाकू को एक वैकल्पिक स्टॉप-लॉस रणनीति सिखाई जाती है जो बेहतर रिटर्न ला सकती है, लेकिन यह रणनीति अधिक कठिन है क्योंकि यह अधिक नुकसान का कारण बनती है जिससे कम लाभ-हानि अनुपात होता है। इस रणनीति को डबल-लॉस कहा जाता है। प्रति लेनदेन 2% जोखिम के विपरीत, स्टॉप लॉस को ¹⁄₂ एटीआर पर सेट किया जाता है, जो खाता जोखिम का ¹⁄₂ है। यदि एक इकाई को बंद कर दिया गया है, और बाजार मूल खरीद मूल्य पर वापस आ गया है, तो यह इकाई फिर से स्थापित की जाएगी। कुछ समुद्री डाकू इस विधि का उपयोग करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दोहरे नुकसान का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि नई इकाइयों को जोड़ने पर मूल इकाइयों के स्टॉप लॉस को बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकतम 4 इकाइयों के साथ कुल जोखिम 2% से अधिक नहीं होगा।

• समुद्र तट पर 10 या 20 दिन

  　　 सिस्टम एक बार बाजार से बाहरः वर्तमान मूल्य 10 दिन का सबसे कम मूल्य है। यदि कीमत 10 दिन के ब्रेक तक गिर जाती है, तो सभी शेयर बाहर निकल जाएंगे। सिस्टिम दो बाहरः वर्तमान मूल्य 20 वें दिन का सबसे कम मूल्य है। यदि कीमत 20 वें दिन के ब्रेक के रूप में गिरती है, तो सभी शेयर बाहर निकल जाएंगे।

Faruto के ब्लॉग से पुनर्प्रकाशित