बहु-उत्पाद रणनीतियों के निर्माण के लिए डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों के समेकित बाजार इंटरफेस का उपयोग करें
FMZ क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मरणनीति देखें अनुभागकुछ बहु-उत्पाद रणनीतियों को देखना आम बात है जो एक एक्सचेंज के दर्जनों या यहां तक कि पूरे बाजार की बाजार स्थितियों पर एक साथ निगरानी रखती हैं। यह कैसे किया जाता है? और इसे किस प्रकार डिज़ाइन किया जाना चाहिए? यह आलेख यह पता लगाएगा कि बहु-उत्पाद रणनीति बनाने के लिए एक्सचेंज समेकित बाजार इंटरफेस का उपयोग कैसे किया जाए।
उदाहरण के लिए Binance और Huobi को लें और उनके API दस्तावेज़ों की जाँच करें। हम पाते हैं कि उन दोनों में एकत्रित बाज़ार सूचना इंटरफ़ेस हैं:
बाजार इंटरफ़ेस
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बिनेंस फ्यूचर्स:
https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker
इंटरफ़ेस रिटर्न डेटा[ { "symbol": "BTCUSDT", // 交易对 "bidPrice": "4.00000000", //最优买单价 "bidQty": "431.00000000", //挂单量 "askPrice": "4.00000200", //最优卖单价 "askQty": "9.00000000", //挂单量 "time": 1589437530011 // 撮合引擎时间 } ... ] -
हुओबी वर्तमान मुद्रा सिक्का:
https://api.huobi.pro/market/tickers
इंटरफ़ेस रिटर्न डेटा[ { "open":0.044297, // 开盘价 "close":0.042178, // 收盘价 "low":0.040110, // 最低价 "high":0.045255, // 最高价 "amount":12880.8510, "count":12838, "vol":563.0388715740, "symbol":"ethbtc", "bid":0.007545, "bidSize":0.008, "ask":0.008088, "askSize":0.009 }, ... ]हालाँकि, ऐसा नहीं है। वास्तव में हुओबी इंटरफ़ेस द्वारा लौटाई गई संरचना है:
{ "status": "ok", "ts": 1616032188422, "data": [{ "symbol": "hbcbtc", "open": 0.00024813, "high": 0.00024927, "low": 0.00022871, "close": 0.00023495, "amount": 2124.32, "vol": 0.517656218, "count": 1715, "bid": 0.00023427, "bidSize": 2.3, "ask": 0.00023665, "askSize": 2.93 }, ...] }इंटरफ़ेस द्वारा लौटाए गए डेटा को संसाधित करते समय सावधान रहें।
नीति कार्यक्रम ढांचे का निर्माण
इन दो इंटरफेस को रणनीति में कैसे शामिल किया जाए तथा डेटा को कैसे संसाधित किया जाए?
आइये हम सब मिलकर इस पर नज़र डालें।
आइए सबसे पहले नियंत्रण ऑब्जेक्ट का निर्माण करने के लिए एक कंस्ट्रक्टर लिखें।
// 参数e用于传入exchange交易所对象，参数subscribeList是需要处理的交易对列表，例如["BTCUSDT", "ETHUSDT", "EOSUSDT", "LTCUSDT", "ETCUSDT", "XRPUSDT"]
function createManager(e, subscribeList) {
var self = {}
self.supportList = ["Futures_Binance", "Huobi"] // 支持的交易所的
// 对象属性
self.e = e
self.name = e.GetName()
self.type = self.name.includes("Futures_") ? "Futures" : "Spot"
self.label = e.GetLabel()
self.quoteCurrency = ""
self.subscribeList = subscribeList // subscribeList : [strSymbol1, strSymbol2, ...]
self.tickers = [] // 接口获取的所有行情数据，定义数据格式：{bid1: 123, ask1: 123, symbol: "xxx"}}
self.subscribeTickers = [] // 需要的行情数据，定义数据格式：{bid1: 123, ask1: 123, symbol: "xxx"}}
self.accData = null // 用于记录账户资产数据
// 初始化函数
self.init = function() {
// 判断是否支持该交易所
if (!_.contains(self.supportList, self.name)) {
throw "not support"
}
}
// 判断数据精度
self.judgePrecision = function (p) {
var arr = p.toString().split(".")
if (arr.length != 2) {
if (arr.length == 1) {
return 0
}
throw "judgePrecision error, p:" + String(p)
}
return arr[1].length
}
// 更新资产
self.updateAcc = function(callBackFuncGetAcc) {
var ret = callBackFuncGetAcc(self)
if (!ret) {
return false
}
self.accData = ret
return true
}
// 更新行情数据
self.updateTicker = function(url, callBackFuncGetArr, callBackFuncGetTicker) {
var tickers = []
var subscribeTickers = []
var ret = self.httpQuery(url)
if (!ret) {
return false
}
try {
_.each(callBackFuncGetArr(ret), function(ele) {
var ticker = callBackFuncGetTicker(ele)
tickers.push(ticker)
for (var i = 0 ; i < self.subscribeList.length ; i++) {
if (self.subscribeList[i] == ele.symbol) {
subscribeTickers.push(ticker)
}
}
})
} catch(err) {
Log("错误：", err)
return false
}
self.tickers = tickers
self.subscribeTickers = subscribeTickers
return true
}
self.httpQuery = function(url) {
var ret = null
try {
var retHttpQuery = HttpQuery(url)
ret = JSON.parse(retHttpQuery)
} catch (err) {
// Log("错误:", err)
ret = null
}
return ret
}
self.returnTickersTbl = function() {
var tickersTbl = {
type : "table",
title : "tickers",
cols : ["symbol", "ask1", "bid1"],
rows : []
}
_.each(self.subscribeTickers, function(ticker) {
tickersTbl.rows.push([ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1])
})
return tickersTbl
}
// 初始化
self.init()
return self
}
FMZ API फ़ंक्शन का उपयोग करनाHttpQueryयह फ़ंक्शन एक्सचेंज इंटरफ़ेस तक पहुंचने के लिए अनुरोध भेजता है। उपयोगHttpQueryअपवाद प्रबंधन आवश्यक हैtry...catchइंटरफ़ेस वापसी विफलताओं जैसे अपवादों को संभालें.
कुछ छात्र पूछ सकते हैं: "एक्सचेंज इंटरफेस द्वारा लौटाई गई डेटा संरचनाएं अलग-अलग हैं। उनके साथ कैसे निपटें? एक ही प्रसंस्करण विधि का उपयोग करना निश्चित रूप से संभव नहीं है।"
वास्तव में, एक्सचेंज इंटरफ़ेस द्वारा लौटाई गई डेटा संरचना न केवल भिन्न है, बल्कि लौटाए गए डेटा फ़ील्ड का नामकरण भी भिन्न है। एक ही अर्थ को अलग-अलग नाम दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हमने ऊपर जो इंटरफेस सूचीबद्ध किए हैं। इसी अभिव्यक्ति का अर्थ खरीद मूल्य है, जिसे कहा जाता है:bidPrice, जिसे कहा जाता हैbid。
हम इन विशेष प्रसंस्करण भागों को अलग करने के लिए यहां कॉलबैक फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं।
अतः उपरोक्त ऑब्जेक्ट के आरंभीकरण के बाद, उपयोग करने पर यह इस प्रकार बन जाता है:
(निम्नलिखित कोड कन्स्ट्रक्टर को छोड़ देता हैcreateManager）
बिनेंस फ्यूचर्स के साथ इन अनुबंधों की निगरानी करें:["BTCUSDT", "ETHUSDT", "EOSUSDT", "LTCUSDT", "ETCUSDT", "XRPUSDT"]
हुओबी स्पॉट इन सिक्का-से-सिक्का ट्रेडिंग जोड़ों पर नज़र रखता है:["btcusdt", "ethusdt", "eosusdt", "etcusdt", "ltcusdt", "xrpusdt"]उदाहरण के लिए।
function main() {
var manager1 = createManager(exchanges[0], ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "EOSUSDT", "LTCUSDT", "ETCUSDT", "XRPUSDT"])
var manager2 = createManager(exchanges[1], ["btcusdt", "ethusdt", "eosusdt", "etcusdt", "ltcusdt", "xrpusdt"])
while (true) {
// 更新行情数据
var ticker1GetSucc = manager1.updateTicker("https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker",
function(data) {return data},
function (ele) {return {bid1: ele.bidPrice, ask1: ele.askPrice, symbol: ele.symbol}})
var ticker2GetSucc = manager2.updateTicker("https://api.huobi.pro/market/tickers",
function(data) {return data.data},
function(ele) {return {bid1: ele.bid, ask1: ele.ask, symbol: ele.symbol}})
if (!ticker1GetSucc || !ticker2GetSucc) {
Sleep(1000)
continue
}
var tbl1 = {
type : "table",
title : "期货行情数据",
cols : ["期货合约", "期货买一", "期货卖一"],
rows : []
}
_.each(manager1.subscribeTickers, function(ticker) {
tbl1.rows.push([ticker.symbol, ticker.bid1, ticker.ask1])
})
var tbl2 = {
type : "table",
title : "现货行情数据",
cols : ["现货合约", "现货买一", "现货卖一"],
rows : []
}
_.each(manager2.subscribeTickers, function(ticker) {
tbl2.rows.push([ticker.symbol, ticker.bid1, ticker.ask1])
})
LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl1) + "`", "\n`" + JSON.stringify(tbl2) + "`")
Sleep(10000)
}
}
परीक्षण चलाएँ:
पहला एक्सचेंज ऑब्जेक्ट बिनेंस फ्यूचर्स जोड़ता है, और दूसरा एक्सचेंज ऑब्जेक्ट हुओबी स्पॉट जोड़ता है
यह देखा जा सकता है कि यहां, इंटरफ़ेस द्वारा लौटाए गए डेटा को कैसे प्राप्त किया जाए जैसे ऑपरेशनों को विशेष रूप से कॉलबैक फ़ंक्शन का उपयोग करके विभिन्न एक्सचेंजों के लिए संसाधित किया जाता है।
var ticker1GetSucc = manager1.updateTicker("https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker",
function(data) {return data},
function (ele) {return {bid1: ele.bidPrice, ask1: ele.askPrice, symbol: ele.symbol}})
var ticker2GetSucc = manager2.updateTicker("https://api.huobi.pro/market/tickers",
function(data) {return data.data},
function(ele) {return {bid1: ele.bid, ask1: ele.ask, symbol: ele.symbol}})
बाजार सूचना अधिग्रहण तैयार करने के बाद, हम अगला खाता परिसंपत्ति अधिग्रहण तैयार कर सकते हैं। बहु-उत्पाद रणनीति के कारण, खाता परिसंपत्ति डेटा भी कई होना चाहिए। सौभाग्य से, एक्सचेंज खाता परिसंपत्ति इंटरफ़ेस आम तौर पर सभी परिसंपत्ति डेटा लौटाता है।
कन्स्ट्रक्टर मेंcreateManagerपरिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए एक विधि जोड़ें
// 更新资产
self.updateAcc = function(callBackFuncGetAcc) {
var ret = callBackFuncGetAcc(self)
if (!ret) {
return false
}
self.accData = ret
return true
}
इसके अलावा, एक्सचेंज इंटरफ़ेस द्वारा लौटाए गए विभिन्न प्रारूपों और फ़ील्ड नामों के कारण, विशेष प्रसंस्करण के लिए कॉलबैक फ़ंक्शन की भी आवश्यकता होती है।
हुओबी स्पॉट और बिनेंस फ्यूचर्स को उदाहरण के रूप में लेते हुए, कॉलबैक फ़ंक्शन को इस तरह लिखा जा सकता है:
// 获取账户资产的回调函数
var callBackFuncGetHuobiAcc = function(self) {
var account = self.e.GetAccount()
var ret = []
if (!account) {
return false
}
// 构造资产的数组结构
var list = account.Info.data.list
_.each(self.subscribeList, function(symbol) {
var coinName = symbol.split("usdt")[0]
var acc = {symbol: symbol}
for (var i = 0 ; i < list.length ; i++) {
if (coinName == list[i].currency) {
if (list[i].type == "trade") {
acc.Stocks = parseFloat(list[i].balance)
} else if (list[i].type == "frozen") {
acc.FrozenStocks = parseFloat(list[i].balance)
}
} else if (list[i].currency == "usdt") {
if (list[i].type == "trade") {
acc.Balance = parseFloat(list[i].balance)
} else if (list[i].type == "frozen") {
acc.FrozenBalance = parseFloat(list[i].balance)
}
}
}
ret.push(acc)
})
return ret
}
var callBackFuncGetFutures_BinanceAcc = function(self) {
self.e.SetCurrency("BTC_USDT") // 设置为U本位合约的交易对
self.e.SetContractType("swap") // 合约都是永续合约
var account = self.e.GetAccount()
var ret = []
if (!account) {
return false
}
var balance = account.Balance
var frozenBalance = account.FrozenBalance
// 构造资产数据结构
_.each(self.subscribeList, function(symbol) {
var acc = {symbol: symbol}
acc.Balance = balance
acc.FrozenBalance = frozenBalance
ret.push(acc)
})
return ret
}
बाजार की जानकारी और परिसंपत्तियां प्राप्त करने के कार्य के साथ एक रणनीति ढांचा चलाएं
उद्धरण:
संपत्ति:
यह देखा जा सकता है कि बाजार डेटा प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक किस्म के मूल्य अंतर की गणना करने और कई व्यापारिक जोड़े के स्पॉट-वायदा मूल्य अंतर की निगरानी करने के लिए डेटा को संसाधित किया जा सकता है।
फिर, एक बहु-विविध वायदा और स्पॉट हेजिंग रणनीति तैयार की जा सकती है।
इस डिजाइन पद्धति के अनुसार, अन्य आदान-प्रदान भी विस्तारित किए जा सकते हैं। जो छात्र इच्छुक हैं, वे इसे आज़मा सकते हैं।
我的意思是期货与现货的差价，不是期货或现货买一卖一的差价；碰到的问题是，不能同时获取同一交易对期货买一价和现货的卖一价。比如：如何获取BTCUSDT现货买一价和BTCUSDT期货卖一价的差价。我写了下，下面代码不知道问题出在哪里？
function GetBAspot(syboml,tickerspot,BA){
for (var i = 0; i < tickerspot.length; i++) {
if(tickerspot[i].syboml!==syboml){
continue
}else
if(tickerspot[i].syboml===syboml){
var bidspot=tickerspot[i].bid1
var askspot=tickerspot[i].ask1
}
}
if(BA==="bid")return bidspot
if(BA==="ask")return askspot
}
function main(){
_.each(manager1.subscribeTickers, function(ticker) {
var symb=ticker.symbol
var symb1=manager1.symFuturesToSpot(symb)
tbl1.rows.push([ticker.symbol, ticker.bid1, ticker.ask1,manager1.Getfundingrate(symb),manager1.Getrealrate(symb,50),GetBAspot(symb1,SpotTickers,"ask")])
})
}
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