प्रोग्राम्ड ट्रेडिंग मॉडल की विफलता का आकलन कैसे करें

प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग रणनीति अब ज्यादातर व्यापारियों के लिए एक प्रमुख उपकरण बन गई है, लेकिन प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग में, कभी-कभी एक वापसी-घाटा स्थिति होती है, तो क्या ऐसी स्थिति रणनीति की विफलता के कारण होती है, या स्थिति के प्रभाव के परिणामस्वरूप होती है? तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक रणनीति की विफलता को निर्धारित किया जाए?
वित्तीय बाजारों में, निवेशकों के कौन से पहलू परिसंपत्ति की कीमतों में बदलाव को प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर हैः निवेशकों की भावनाएं और भविष्य के लिए उनकी उम्मीदें। चूंकि हर किसी के पास व्यक्तिपरक भावनाएं होती हैं, और ये भावनाएं भी कभी-कभी बदल सकती हैं, जिससे बाजार संचालन की विशेषताएं भी बदल जाती हैं, तो मॉडल विफलता भी एक अनिवार्य परिणाम है।

• a. इससे पहले कि हम मॉडल की विफलता के बारे में बात करें, हम कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगेः

  • 1. मॉडल विचार की सार्वभौमिकता

    बाजार में मौजूद सच्चाई का न्याय करते समय, व्यापारी आमतौर पर ऐतिहासिक घटनाओं में कुछ विशिष्ट नियमों को वर्तमान बाजार की सच्चाई के रूप में मानते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ, बाजार की विशेषताएं भी बदलती हैं, बाजार के नियम भी बदलते हैं, और स्वाभाविक रूप से रणनीति मॉडल भी विफल हो जाते हैं। सरल शब्दों में, शुरुआत में आप अपने आप को डिजाइन किए गए कपड़े पहनते हैं, यह अद्वितीय है। लेकिन जब आप इसे पहनते हैं, तो हर कोई इसे बनाता है, वह अपनी अनूठी विशेषता खो देता है। यह प्रसिद्ध रणनीति क्षमता की समस्या है, और अधिक लोग इसका उपयोग करते हैं, इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। जब हम व्यापार करते हैं तो एक बहुत ही प्रमुख समस्या है। एक और बात जो हम जानते हैं वह यह है कि जब तक कोई रणनीति पूंजी की क्षमता से अधिक नहीं होती है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

  • 2. बाजार की प्रभावशीलता का सवाल

    पूंजी बाजार के साथ लड़ने, मूल रूप से जीतने के लिए असंभव है, वास्तव में यह है कि अधिकांश व्यापार मॉडल समय के साथ सीमित हैं, लंबे समय तक प्रभावी नहीं है, प्रोग्रामेटिक व्यापार के घरेलू विकास की प्रवृत्ति तेजी से है, कि अधिक से अधिक रणनीति मॉडल विकसित किया जाएगा, तो मॉडल की विफलता केवल समय की बात है। बाजार लगातार बदल रहा है, हमारे व्यापार मॉडल भी बाजार के साथ समायोजित करने के लिए, स्थिति के विकास के लिए अनुकूल करने के लिए, चाहे कितना अच्छा अपने रणनीति मॉडल प्रदर्शन, बाजार के परिवर्तन के साथ परिवर्तन का पालन करना होगा।

  • 3. विरोधी प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग रणनीतियाँ

    घरेलू स्तर पर, प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग के लिए धन की मात्रा बढ़ रही है, और मुझे विश्वास है कि जल्द ही, प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग बाजार की मुख्यधारा बन जाएगी। तब, प्रोग्रामेटिक ट्रेडरों के विपरीत ऑपरेटिंग रणनीतियों का उपयोग करने के लिए प्रोग्रामेटिक ट्रेडरों के कुछ पदों से लाभ उठाने के लिए विशेष रूप से शोध किए गए एंटी-प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग रणनीतियों का उदय होगा। वर्तमान में घरेलू प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग के अभ्यास के लिए, एंटी-प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करना एक अधिक पारंपरिक रणनीति है, जिसमें एक मजबूत प्रवृत्ति है। लेकिन बाजार के विकास के साथ, एंटी-प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग रणनीतियों को भविष्य में रणनीति मॉडल के लिए एक बड़ा बाधा बन जाएगी, जो रणनीति मॉडल के प्रभावशील समय को कम कर देगी। यदि वास्तविक स्टॉक ऑपरेशन में, एकल नुकसान अक्सर होता है, तो व्यापारियों को बहुत सतर्क रहना चाहिए।

• b. अब हम आपको बताएँगे कि क्या रणनीति काम नहीं कर रही है?

  • 1. देखें कि क्या मॉडल अभी भी प्रभावी रूप से ट्रेडिंग रणनीति को निष्पादित कर रहा है, और क्या ट्रेडिंग तर्क पहले के डिजाइन के समान है। निम्नलिखित स्थितियां सामने आती हैं, हमें सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता हैः बाजार की स्थिति की संवेदनशीलता कम हो जाती है, स्थिति खोलने के समय में देरी अक्सर होती है, जीत या हानि अनुपात में लगातार बड़े बदलाव होते हैं, और यह निश्चित रूप से व्यापार के परिणामों के अनुसार निष्क्रिय रूप से विफलता का पता लगाने का तरीका है। सामान्य तौर पर, साप्ताहिक मासिक स्तर पर लगातार नुकसान और अधिकतम रिटर्न हमारी मुख्य चिंता का विषय है।
  • 2. बाजारों के संचालन की विशेषताओं को देखें कि क्या परिवर्तन हुए हैं, और यदि वे बदल गए हैं, तो यह साबित होता है कि मॉडल विफल हो सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ मॉडल जो विशेष व्यापार निर्देशों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, व्यापार नियमों के समायोजन के कारण प्रभाव से वंचित हो जाएंगे, या जब बाजार में arbitrage व्यापार की प्रभावशीलता में काफी सुधार होता है, तो लाभप्रदता में भारी कमी एक प्रकार के होते हैं।

    तो वास्तविक व्यापार में, हम क्या करना है यह पता लगाने के लिए कि जब मॉडल विफल हो जाता है, क्योंकि बाजार लगातार बदल रहा है, यह जानना मुश्किल है कि क्या मॉडल विफल हो गया है, और यह हमारे अनुभव से अधिक है।

    सामान्य परिस्थितियों में, मॉडल एक समय के लिए चल रहा है के बाद, यह बहुत ही आसानी से पतन की समस्या का सामना करना पड़ेगा, निम्नलिखित बिंदुओं में विशेष रूप से प्रदर्शितः समय की तुलना में स्टॉक खोलने के लिए देरी और मॉडल की लाभप्रदता में भारी गिरावट, इस समय बाजार में परिवर्तन के अनुसार, उचित रूप से हमारे मॉडल रणनीति को समायोजित करने की जरूरत है। या उस शब्द में, बाजार में लगातार परिवर्तन, हमारे मॉडल भी बाजार में परिवर्तन के अनुसार समायोजित करने की जरूरत है, कोई भी रणनीति मॉडल लागू किया जा सकता है, यह विचार भी अवास्तविक है।

    प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग केवल एक उपकरण है जो हमें व्यापार करने में मदद करता है, और ऐसे कई उपकरण हैं, अपने व्यापारिक व्यक्तित्व के लिए उपयुक्त उपकरण चुनें, ताकि स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सके। यही वह सामग्री है जो आज आपके साथ साझा की जा रही है, आशा है कि आप अधिक मूल्यवान टिप्पणियां देंगे, और आपको व्यापार की सफलता की कामना करेंगे।

प्रोग्रामेटिक ट्रेडर