व्यापार में लेन-देन के वर्गीकरण के बारे में भगवान से पूछें

लेखक:xaifer48, बनाया गयाः 2022-08-18 12:56:23, अद्यतनः 2022-08-20 16:07:39

दोस्तों, मैं एक चक्र के लिए K लाइन में लेनदेन के दो प्रकारों को अलग करना चाहता हूं, जैसे कि 1 मिनट के चक्र के लिए K लाइन का चार्ट, प्रत्येक K लाइन के लिए संबंधित लेनदेन के दो प्रकार के लेनदेन के लिए खरीद और बिक्री के लिए लेनदेन का कितना है। मेरा विचार यह है कि जब कोई नई K-लाइन का उत्पादन नहीं होता है, तो व्यापार डेटा प्राप्त किया जाता है और इसे जोड़ा जाता है, और फिर नई K-लाइन उत्पन्न होने के बाद, संचयी व्यापार डेटा को वर्गीकृत किया जाता है, संख्याओं के विभिन्न पैरामीटर को फिर से रखा जाता है, और अगले चक्र में प्रवेश किया जाता है। कोड इस प्रकार है, दो दिनों से मेरे चारों ओर है. कृपया मुझे निर्देश दें कि क्या तर्क में कोई समस्या है, या यह कहना है कि पुनरीक्षण में ही समस्या होगी? यदि तर्क में कोई समस्या है तो कृपया विस्तार से बताएं, धन्यवाद.

def GetRecords(self):
if self.LastBarTime == self.BarTime:
    trades = _C(exchange.GetTrades)
    if trades :
        for i in range (len(trades)):
            if trades[i] not in self.trades:
                 self.trades.append(trades[i])
if self.LastBarTime != self.BarTime: #新K线 
    if self.trades :
        for i in range (len(self.trades)):
            if self.trades[i]["Type"] == 0 : #买单
                self.trade_buy.append(self.trades[i])
            if self.trades[i]["Type"] == 1 : #卖单
                self.trade_sell.append(self.trades[i])
        if self.trade_buy:
            for i in range (len(self.trade_buy)):
                self.totlebuyamount += self.trade_buy[0-i]["Amount"]
        if self.trade_sell:
            for i in range (len(self.trade_sell)):
                self.totlesellamount += self.trade_sell[0-i]["Amount"]
        Log("总成交量",self.totlebuyamount+self.totolesellamoun,"买单成交量",self.totlebuyamount,"卖单成交量",self.totolesellamount) 
        self.trades = []
        self.trade_buy = []
        self.trade_sell = []
        self.totlebuyamount = 0
        self.totlesellamount  = 0

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छोटे सपनेपुनः परीक्षण के लिए आदेश प्रवाह अनुकरणीय है. यह वास्तविक डिस्क परीक्षण के लिए किया जाता है.

xaifer48धन्यवाद.

छोटे सपनेक्रिप्टोकरेंसी बाजार ऑर्डर प्रवाह डेटा के साथ चलता है, ट्रेड डेटा।

xaifer48सपना, कोड लिखने के इस तरीके में तर्क के साथ कोई समस्या है? मैंने देखा https://www.fmz.cn/strategy/291843、https://www.quantinfo.com/Article/View/2334.html ये दोनों लेख टिक डेटा के लिए हैं, व्यापार के लिए नहीं, या टिक डेटा के साथ एक अच्छी कक्षा बनाने के लिए?