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विषयसूची

अध्याय 1 मात्रात्मक व्यापार की मूल बातें

1.1 मात्रात्मक व्यापार क्या है?

सारांश

विज्ञान और मशीनों के संयोजन के उत्पाद के रूप में मात्रात्मक व्यापार, आधुनिक वित्तीय बाजार के परिदृश्य को बदल रहा है। अब कई निवेशकों ने अपना ध्यान इस क्षेत्र की ओर लगाया है। जोखिम को न्यूनतम कैसे करें और सर्वोत्तम संभव लाभ कैसे प्राप्त करें? इस पाठ्यक्रम श्रृंखला का उद्देश्य भी यही है। पहले लेख के रूप में, हम संक्षेप में “मात्रात्मक व्यापार क्या है” समझाएंगे।

अवलोकन

जब कई लोग “मात्रात्मक व्यापार” शब्द सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह उच्च-स्तरीय है और उन्हें रातोंरात अमीर बना देगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग के साथ-साथ डीप लर्निंग, बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के उदय ने इसे एक रहस्यमय रंग दे दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक मात्रात्मक व्यापार का उपयोग किया जाता है, तब तक एक “उत्तम” व्यापार रणनीति का निर्माण किया जा सकता है।

वास्तव में, कुछ हद तक, मात्रात्मक व्यापार एक मिथक बन गया है। ट्रेडिंग को एक तरफ रखते हुए, “मात्रात्मकीकरण” वास्तव में एक वैज्ञानिक निवेश प्रणाली के माध्यम से अपेक्षित ट्रेडिंग संकेत प्रणालियों का एक सेट खोजने के लिए कंप्यूटर, सांख्यिकी, गणित और अन्य तरीकों का उपयोग है। यह संकेत प्रणाली हमें बताएगी कि हमें कब और किस कीमत पर खरीदना और बेचना चाहिए।

मात्रात्मक व्यापार का विकास

स्रोत पर वापस जाएं तो, वह व्यक्ति जिसने पहली बार डेटा परिवर्तनों का विश्लेषण करने और बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के पैटर्न की खोज करने के लिए मात्रात्मक तरीकों का उपयोग किया था, वह न तो डच था, जो शेयरों का जन्मस्थान था, न ही ब्रिटिश जिसने आधुनिक वित्त को बढ़ावा दिया था, और न ही अमेरिकी जो देश की स्थापना के बाद से वित्त के साथ सह-अस्तित्व में रहे हैं, बल्कि एक फ्रांसीसी था।

18वीं शताब्दी की शुरुआत में, एक सहायक फ्रांसीसी स्टॉकब्रोकर जूल्स रेग्नाल्ट ने स्टॉक मूल्य परिवर्तन का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। बाद में उन्होंने “संभाव्यता गणना और स्टॉक ट्रेडिंग का दर्शन” नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने बाजार के उतार-चढ़ाव (सामान्य वितरण) के नियम के बारे में विस्तार से बताया, जिसे उन्होंने स्वयं खोजा था: “मूल्य का विचलन समय के वर्गमूल के समानुपाती होता है”, और अंततः तर्कसंगत और मात्रात्मक निवेश निर्णयों के माध्यम से ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त की।

आजकल, इंटरनेट + बिग डेटा + क्लाउड कंप्यूटिंग + आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, मात्रात्मक व्यापार भी तेजी से विकसित हुआ है। लंदन का कैनरी व्हार्फ, जो कभी वैश्विक वित्तीय केन्द्र था, अब आईटी कम्पनियों का केन्द्र बन गया है। विश्व के शीर्ष निवेश बैंक भी अपनी स्वयं की मात्रात्मक टीमें तैयार कर रहे हैं, तथा “जिसने मॉडल प्राप्त कर लिया, वह दुनिया जीत गया” के वित्तीय युद्ध में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रेडिंग मॉडल विकसित करने वाली इन आईटी टीमों को क्वांट टीम भी कहा जाता है। पैमाने की दृष्टि से, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने पहले इसकी शुरुआत की थी, के पास पहले से ही बड़ी संख्या में मजबूत मात्रात्मक हेज फंड मौजूद हैं।

इसके विपरीत, चीन में हार्डवेयर उपकरण और निवेश अनुसंधान क्षमताएं अभी भी प्रारंभिक चरण में हैं। हालाँकि, अधिक से अधिक संस्थानों और पेशेवर निवेशकों ने मात्रात्मक व्यापार के लाभों को महसूस किया है और इस क्षेत्र में भाग लिया है। विशेषकर जब पर्यवेक्षण अधिक कठोर होता जा रहा है और बाजार की दक्षता में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, तो मात्रात्मक व्यापार में वृद्धि की व्यापक संभावना है।

मात्रात्मक व्यापार की विशेषताएं

वैज्ञानिक सत्यापन: कल्पना कीजिए कि एक बार आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम हो जाने के बाद, यदि आप इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए एक नकली ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, तो इसमें बहुत अधिक समय लग सकता है। यदि आप इसका परीक्षण सीधे वास्तविक ट्रेडिंग सिस्टम के साथ करते हैं, तो आप वास्तविक धन खो सकते हैं। हालाँकि, मात्रात्मक व्यापार में बैकटेस्टिंग फ़ंक्शन का उपयोग बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से व्यापार प्रणाली का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। केवल भीड़ का अनुसरण करने के बजाय, आंकड़ों से यह बताएं कि क्या काम करता है और क्या नहीं।

वस्तुनिष्ठ एवं सटीकव्यापार में हमारा असली दुश्मन हम स्वयं हैं। अपनी मानसिकता को प्रबंधित करना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। लालच, भय और भाग्य जैसी मानवीय कमजोरियां व्यापारिक बाजार में कई गुना बढ़ जाएंगी। मात्रात्मक व्यापार हमें इन कमजोरियों पर काबू पाने और व्यापार में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है।

समय पर और कुशलव्यक्तिपरक व्यापार में, लोगों की प्रतिक्रिया की गति कंप्यूटर से अधिक तेज नहीं हो सकती है, और लोगों की शारीरिक शक्ति और ऊर्जा 24 घंटे काम नहीं कर सकती है। व्यापारिक बाजार में जहां अवसर क्षणभंगुर होते हैं, वहां मात्रात्मक व्यापार व्यक्तिपरक व्यापार को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर सकता है, व्यापारिक अवसरों को खोज सकता है, तथा समय पर और तीव्र गति से बाजार में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रख सकता है।

जोखिम नियंत्रणमात्रात्मक व्यापार न केवल ऐतिहासिक आंकड़ों से भविष्य में दोहराए जा सकने वाले ऐतिहासिक पैटर्न का पता लगा सकता है, बल्कि ये ऐतिहासिक पैटर्न जीतने की उच्च संभावना वाली रणनीतियाँ भी हैं। आप प्रणालीगत जोखिमों को कम करने और वित्तपोषण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के निवेश पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं।

मात्रात्मक व्यापार के लिए क्लासिक ट्रेडिंग रणनीतियाँ क्या हैं?

प्रारंभिक ब्रेकआउट रणनीति

खुलने के बाद का पहला आधा घंटा अक्सर दिन का रुझान निर्धारित कर सकता है। यह रणनीति दिन के रुझान को आंकने के लिए मानक के रूप में, मूल्य खुलने के आधे घंटे के भीतर मूल्य के सकारात्मक या नकारात्मक रेखा होने को उपयोग में लाती है। यदि यह सकारात्मक रेखा है, तो खरीद स्थिति खोलें; यदि यह नकारात्मक रेखा है, तो विक्रय स्थिति खोलें, और समापन से कुछ मिनट पहले स्थिति को बंद कर दें। यह एक बहुत ही सरल ट्रेडिंग रणनीति है।

डोन्चियन चैनल रणनीति

चित्र 1-1 डोन्चियन चैनल रणनीति आरेख

डोन्चियन चैनल रणनीति को इंट्राडे ट्रेडिंग का पूर्वज माना जा सकता है। इसके नियम हैं: यदि वर्तमान मूल्य पिछली N K-लाइनों के उच्चतम मूल्य से अधिक है तो खरीदें, और यदि वर्तमान मूल्य पिछली N K-लाइनों के निम्नतम मूल्य से कम है तो बेचें। प्रसिद्ध टर्टल ट्रेडिंग नियम डोन्चियन चैनल रणनीति के संशोधित संस्करण का उपयोग करते हैं।

क्रॉस-पीरियड आर्बिट्रेज रणनीति

क्रॉस-पीरियड आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज लेनदेन का सबसे सामान्य प्रकार है। यह एक ही व्यापारिक उत्पाद के लिए अलग-अलग डिलीवरी महीनों वाले अनुबंधों की कीमतों पर आधारित है। यदि दोनों कीमतों के बीच बड़ा अंतर है, तो क्रॉस-पीरियड आर्बिट्रेज करने के लिए विभिन्न अवधियों के वायदा अनुबंधों को एक ही समय में खरीदा और बेचा जा सकता है। मान लीजिए कि मुख्य अनुबंध और द्वितीयक मुख्य अनुबंध के बीच मूल्य अंतर लंबे समय तक लगभग -50 ~ 50 पर बना रहता है। यदि किसी दिन प्रसार 70 तक पहुंच जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में किसी समय प्रसार 50 पर वापस आ जाएगा। फिर आप मुख्य अनुबंध को बेच सकते हैं और मूल्य अंतर को कम करने के लिए एक ही समय में द्वितीयक मुख्य अनुबंध खरीद सकते हैं। विपरीतता से।

संक्षेप

ऊपर, हमने मात्रात्मक व्यापार की प्रासंगिक अवधारणाओं को इसकी परिभाषा, विकास, विशेषताओं और क्लासिक ट्रेडिंग रणनीतियों के पहलुओं से संक्षेप में पेश किया है।

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग को समझना, क्वांट बनने की राह पर एक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में, मैं चाहता हूं कि हर कोई भालू बाजार में खुद को समृद्ध कर सके और जितनी जल्दी हो सके ज्ञान की प्राप्ति का एहसास कर सके! याद रखें, आप वित्तीय स्वतंत्रता से केवल एक बुल मार्केट की दूरी पर हैं!

अगला अनुभाग पूर्वावलोकन मात्रात्मक व्यापार और पारंपरिक व्यापार के बीच क्या अंतर हैं? वास्तविक व्यापार में, क्या हमें पारंपरिक व्यापार या मात्रात्मक व्यापार चुनना चाहिए? अगले भाग में, हम मात्रात्मक व्यापार को और अधिक समझने के लिए इन दो प्रश्नों पर विचार करेंगे।

गृहकार्य

1. एक वाक्य में संक्षेप में बताएं कि मात्रात्मक व्यापार क्या है?
2. मात्रात्मक व्यापार की विशेषताएँ क्या हैं?

1.2 मात्रात्मक व्यापार क्यों चुनें?

सारांश

कई लोग मात्रात्मक व्यापार पर चर्चा करते समय जटिल रणनीति प्रोग्रामिंग को शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे अनजाने में मात्रात्मक व्यापार पर रहस्य का पर्दा पड़ जाता है। इस अनुभाग में, हम मात्रात्मक व्यापार का एक सरल “रेखाचित्र” आसानी से समझने योग्य भाषा में बनाने का प्रयास करेंगे ताकि इसके रहस्य से पर्दा उठ सके। मेरा मानना ​​है कि बुनियादी ज्ञान न रखने वाला कोई नौसिखिया भी इसे आसानी से समझ सकता है।

मात्रात्मक व्यापार और व्यक्तिपरक व्यापार के बीच अंतर

व्यक्तिपरक व्यापार मानवीय विश्लेषण और बाजार की समझ पर अधिक ध्यान देता है। भले ही खरीद और बिक्री के संकेत दिखाई दें, फिर भी ऑर्डर चुनिंदा रूप से दिए जाएंगे। लोग गलतियाँ करने की अपेक्षा बाज़ार से चूक जाना अधिक पसंद करेंगे। मानवीय भावनाएँ जटिल, परिवर्तनशील और अविश्वसनीय होती हैं। जब अधिकांश व्यापारियों को लगातार नुकसान होता है, तो वे दूसरी विधि अपना लेते हैं। यह अत्यधिक यादृच्छिक है और इसमें लाभ और हानि आसानी से आ जाती है, जिससे स्थिर लाभ कमाना कठिन हो जाता है।

मात्रात्मक व्यापार लेनदेन की समझ के माध्यम से सुसंगत खरीद और बिक्री की रणनीति विकसित करता है। ट्रेडिंग में सभी रुझानों को समान रूप से समझें तथा आरंभिक और अंतिम स्थितियों को व्यवस्थित तरीके से संभालें। गलती करने से बेहतर है कि गलती कर दी जाए। इसमें एक पूर्ण मूल्यांकन प्रणाली भी है, जो ऐतिहासिक डेटा के बैकटेस्टिंग के माध्यम से यह निर्धारित करती है कि किस प्रकार के बाजार और उत्पादों के लिए रणनीति अधिक उपयुक्त है, और कई रणनीतियों और उत्पादों को मिलाकर लाभप्रदता प्राप्त करती है।

संक्षेप में, व्यक्तिपरक व्यापार मात्रात्मक व्यापार का आधार है, और मात्रात्मक व्यापार व्यक्तिपरक व्यापार का परिष्कार है। व्यक्तिपरक व्यापार मार्शल आर्ट का अभ्यास करने जैसा है। अंतत: आप सफल होंगे या नहीं, यह मुख्यतः आपकी प्रतिभा पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को दस वर्षों के बाद भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती, जबकि अन्य लोगों को एक दिन में ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मात्रात्मक व्यापार फिटनेस की तरह है। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप मांसपेशियों का निर्माण कर सकते हैं, भले ही आपके पास प्रतिभा न हो।

क्या मात्रात्मक व्यापार व्यक्तिपरक व्यापार से बेहतर है?

एक सफल व्यक्तिपरक व्यापारी, एक अर्थ में, एक मात्रात्मक व्यापारी भी होता है। क्योंकि एक सफल व्यक्तिपरक व्यापारी के पास अपने स्वयं के नियम और तरीके, यानी एक व्यापार प्रणाली होनी चाहिए। सफल व्यक्तिपरक व्यापार, व्यापार अनुशासन और व्यापार नियमों पर आधारित होना चाहिए, और व्यापार नियमों का निष्पादन भाग वास्तव में व्यक्तिपरक व्यापार का मात्रात्मक भाग है।

इसके विपरीत, एक सफल मात्रात्मक व्यापारी को एक उत्कृष्ट व्यक्तिपरक व्यापारी भी होना चाहिए, क्योंकि मात्रात्मक व्यापार रणनीतियों का विकास वास्तव में एक व्यक्ति के व्यापार दर्शन का क्रिस्टलीकरण है। यदि किसी की बाजार के बारे में धारणा और समझ शुरू से ही गलत है, तो विकसित की गई ट्रेडिंग रणनीतियों से लंबे समय में लाभ कमाना मुश्किल होगा।

इसलिए, लाभप्रदता के परिप्रेक्ष्य से, प्रमुख कारक जो यह निर्धारित करता है कि एक व्यापारी अंततः सफल हो सकता है या नहीं, वह व्यापार दर्शन है, न कि यह कि यह व्यक्तिपरक व्यापार है या मात्रात्मक व्यापार। मात्रात्मक व्यापार सतह पर बहुत ऊंचा लग सकता है, लेकिन इसका लाभ सार व्यक्तिपरक व्यापार से अलग नहीं है। वे एक ही चीज़ के दो पहलू हैं, जो विपरीत भी हैं और एकीकृत भी।

लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यापारिक उपकरणों के संदर्भ में मात्रात्मक व्यापार के कई फायदे हैं।

तेज़ समीक्षायदि आप किसी ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण करना चाहते हैं, तो आपको बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा की गणना करने की आवश्यकता होगी। मात्रात्मक व्यापार कुछ ही मिनटों में परिणामों की गणना कर सकता है। यह गति व्यक्तिपरक व्यापार से कई गुना तेज है।

अधिक वैज्ञानिकयह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या कोई रणनीति अच्छी है, हम स्वार्थी धोखेबाजों के बजाय डेटा (जैसे शार्प अनुपात, अधिकतम ड्रॉडाउन दर, वार्षिक रिटर्न) पर भरोसा करते हैं।

अधिक अवसरदुनिया में हजारों व्यापारिक उत्पाद हैं। व्यक्तिपरक व्यापार के लिए एक ही समय में बाजार की निगरानी करना असंभव है, लेकिन मात्रात्मक व्यापार से वास्तविक समय में पूरे बाजार की निगरानी की जा सकती है, जिससे कोई भी व्यापारिक अवसर नहीं छूटता और लाभप्रदता बढ़ती है।

क्या मात्रात्मक व्यापार निश्चित रूप से पैसा कमा सकता है?

बेशक आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इस पर टिके रहना कठिन है। आप पैसा कमाएंगे या नहीं, यह मात्रात्मक व्यापार पर निर्भर नहीं करता, यह तो सिर्फ एक साधन है। मात्रात्मक व्यापार केवल व्यापारिक विचारों को क्रमादेशित, नियमित और मात्रात्मक तरीके से क्रियान्वित करता है। कार्यक्रम केवल निष्पादन को प्रतिस्थापित करता है। सबसे कठिन काम है दीर्घावधि में स्थिर रूप से धन कमाना, क्योंकि बाजार एक खेल है और गतिशील रूप से बदलता रहता है, तथा व्यापारिक विचारों को भी बाजार के साथ बदलना पड़ता है।

मात्रात्मक व्यापार के जोखिम

मात्रात्मक व्यापार में भी जोखिम है, क्यों? क्योंकि मात्रात्मक व्यापार का संबंध ऐतिहासिक आंकड़ों में पैटर्न की खोज और व्यापारिक रणनीति बनाने से है। हालाँकि, वित्तीय बाज़ार एक पारिस्थितिक तंत्र है, और इसके नियम और मानव प्रकृति एक परस्पर क्रियाशील गतिशील प्रक्रिया है। अंतिम विश्लेषण में, यह अभी भी एक मानव बाजार है। बाजार के नियम मानव स्वभाव से प्रभावित होंगे और बाजार में परिवर्तन के साथ मानव स्वभाव में लालच और भय भी बदलेगा। बाजार में बहुत कम अपरिवर्तनीय कानून हैं, और चाहे ट्रेडिंग रणनीति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानूनों में ऐसे अचानक बदलावों से निपटना मुश्किल होता है।

संक्षेप

उपरोक्त स्पष्टीकरण से, हम देख सकते हैं कि मात्रात्मक व्यापार एक अद्वितीय व्यापार पद्धति नहीं है, यह सिर्फ एक व्यापार उपकरण है जो हमें व्यापार तर्क का विश्लेषण करने और व्यापार रणनीतियों में सुधार करने में मदद करता है। चाहे आप मूल्य निवेशक हों या तकनीकी निवेशक, और चाहे आप स्टॉक, बांड, कमोडिटी या विकल्प में निवेश कर रहे हों, सब कुछ वास्तव में मात्रात्मक रूप में मापा जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर निर्णय लेने वाले व्यापारियों की तुलना में, मात्रात्मक व्यापारियों के हाथ में हथियार बाजार साक्ष्य और तर्कसंगतता हैं।

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परिमाणीकरण केवल एक ट्रेडिंग पद्धति है, रणनीति केवल ट्रेडिंग विचारों का वाहक है, और प्रोग्राम प्रत्येक ट्रेडिंग प्रक्रिया को निष्पादित करता है। अगला अनुभाग आपको मात्रात्मक व्यापार के संपूर्ण जीवन चक्र से परिचित कराएगा, जिसमें शामिल होंगे: रणनीति अवधारणा, मॉडल निर्माण, बैकटेस्टिंग और ट्यूनिंग, सिमुलेशन ट्रेडिंग, वास्तविक ट्रेडिंग, रणनीति निगरानी, ​​आदि।

गृहकार्य

1. मात्रात्मक व्यापार और व्यक्तिपरक व्यापार के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है?
2. व्यक्तिपरक व्यापार की तुलना में मात्रात्मक व्यापार के क्या लाभ हैं?

1.3 मात्रात्मक व्यापार के लिए आपको क्या तैयारी करने की आवश्यकता है?

सारांश

एक सम्पूर्ण मात्रात्मक ट्रेडिंग जीवन चक्र केवल ट्रेडिंग रणनीति ही नहीं है। इसमें कम से कम छह लिंक शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं: रणनीति अवधारणा, मॉडल निर्माण, बैकटेस्टिंग और ट्यूनिंग, सिमुलेशन ट्रेडिंग, वास्तविक ट्रेडिंग, रणनीति निगरानी, ​​आदि।

रणनीतिक सोच

सबसे पहले, मात्रात्मक व्यापार करने के लिए, आपको सबसे पहले व्यापारिक बाजार में वापस आना होगा, बाजार में कीमतों का अधिक निरीक्षण करना होगा, बाजार में उतार-चढ़ाव के नियमों को समझना होगा, प्रत्येक लेनदेन के तर्क का अनुमान लगाने का प्रयास करना होगा और अंत में व्यापारिक रणनीति को संक्षेप में प्रस्तुत करना होगा। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है. आपको क्लासिक निवेश पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता हो सकती है, या व्यापार जारी रखने और अपनी असफलताओं से सीखने की आवश्यकता हो सकती है।

मात्रात्मक व्यापार के शुरुआती लोगों के लिए, शुरुआत में व्यापारिक रणनीतियों को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका नकल करना है। रणनीति तर्क बनाने और खरीद और बिक्री के नियम लिखने के लिए मौजूदा तकनीकी विश्लेषण संकेतकों का सीधे उपयोग करें, ताकि आप एक सरल रणनीति प्राप्त कर सकें। मान लीजिए कि आपकी ट्रेडिंग रणनीति यह है: यदि कीमत पिछले 10 दिनों के औसत मूल्य से अधिक है तो खरीदें, और यदि कीमत पिछले 10 दिनों के औसत मूल्य से कम है तो बेचें। तो इसकी संरचना इस प्रकार है (जैसा कि नीचे दिखाया गया है): चित्र 1-2 ट्रेडिंग रणनीति का उदाहरण

बेशक, जैसे-जैसे आप रणनीति का अनुभव प्राप्त करेंगे और अपनी खुद की ट्रेडिंग पद्धतियां बनाएंगे, आपके तार्किक विकल्प अधिक से अधिक विविध होते जाएंगे, और आप अधिक व्यवस्थित मात्रात्मक ट्रेडिंग की ओर बढ़ेंगे। यदि आप मात्रात्मक सोच वाले व्यापारी हो सकते हैं, चाहे वह शेयर बाजार में हो या वायदा बाजार में, तो यह एक वरदान है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को निरंतर और स्थिर लाभप्रदता प्राप्त होती है, चाहे वह किसी भी व्यापारिक बाजार में हो।

मॉडल का निर्माण

दूसरे, आपको ट्रेडिंग रणनीतियों को लिखने और अपने ट्रेडिंग विचारों को साकार करने के लिए एक मात्रात्मक ट्रेडिंग टूल में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। बाजार में उपलब्ध किसी भी सामान्य सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि आप एक उच्च स्तरीय मात्रात्मक व्यापारी बनना चाहते हैं, तो आपको सीखने की आवश्यकता है

कंप्यूटर भाषा का ज्ञान होना चाहिए. मैं पायथन की अनुशंसा करता हूं क्योंकि यह वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए आधिकारिक भाषा है। यह विभिन्न ओपन सोर्स विश्लेषण पैकेज, फ़ाइल प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, डेटाबेस आदि भी प्रदान करता है।

यदि आपकी प्रोग्रामिंग क्षमता कमजोर है, जो कि अधिकांश शुरुआती लोगों का कमजोर बिंदु माना जाता है, तो अपेक्षाकृत सरल दृश्य प्रोग्रामिंग भाषा या माई भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, जो मात्रात्मक व्यापार सीखने में आपकी रुचि बढ़ा सकती है और आपको रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने और रणनीति विकास को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाती है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है: माई भाषा का उपयोग करते हुए, ऊपर बताए अनुसार एक व्यापारिक रणनीति विकसित करें। रणनीति कोड में विस्तृत टिप्पणियाँ देखने के लिए छवि पर डबल-क्लिक करें।

चित्र 1-3 ट्रेडिंग रणनीति विकास पृष्ठ

उपरोक्त चित्र में रणनीति कोड को आविष्कारक के मात्रात्मक उपकरण की माई भाषा का उपयोग करके प्रदर्शित किया गया है। यह कई कार्यात्मक मॉड्यूलों को एकीकृत करता है जिनका सीधे उपयोग किया जा सकता है, और यह बैकटेस्टिंग और वास्तविक ट्रेडिंग कार्यों का समर्थन करता है। यह शीघ्रता से शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका है।

बैकटेस्टिंग और ट्यूनिंग

फिर, रणनीति मॉडल लिखने के बाद, अगला कदम रणनीति का बैकटेस्ट करना है, साथ ही मापदंडों की स्क्रीनिंग और अनुकूलन करना है। आप रणनीति का बैकटेस्ट करने के लिए विभिन्न मापदंडों का उपयोग कर सकते हैं और रणनीति के शार्प अनुपात, अधिकतम ड्रॉडाउन, वार्षिक रिटर्न आदि का निरीक्षण कर सकते हैं। रणनीति को लगातार डिबग करने और संशोधित करने से, हमें अंततः एक पूर्ण मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति मिल जाएगी।

उदाहरण के लिए, हम 2017 के ऐतिहासिक डेटा को इन-सैंपल डेटा के रूप में और 2018 के ऐतिहासिक डेटा को आउट-ऑफ-सैंपल डेटा के रूप में लेते हैं। सबसे पहले, हम अच्छे प्रदर्शन वाले मापदंडों के कई सेटों को अनुकूलित करने के लिए 2017 के डेटा का उपयोग करते हैं, और फिर इन मापदंडों का उपयोग 2018 के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए करते हैं।

डेटा बैकटेस्टिंग. सामान्यतः कहा जाए तो, आउट-ऑफ-सैंपल बैकटेस्ट परिणाम, इन-सैंपल बैकटेस्ट परिणामों की तुलना में उतने अच्छे नहीं होते। हालाँकि, यदि आउट-ऑफ-सैंपल और इन-सैंपल परिणाम बहुत भिन्न हैं, तो रणनीति लगभग अप्रभावी है और रणनीति की विफलता के कारणों को निर्धारित करने के लिए अवलोकन और विश्लेषण करना आवश्यक है।

मान लीजिए कि हम पाते हैं कि रणनीति आउट-ऑफ-सैंपल डेटा के कारण विफल हो जाती है और कुछ चरम बाजार स्थितियों के कारण बड़े नुकसान होते हैं, तो हम इस जोखिम से बचने के लिए एक निश्चित स्टॉप लॉस शर्त जोड़ सकते हैं; यदि हम पाते हैं कि बहुत अधिक लेनदेन के कारण रणनीति विफल हो जाती है, तो हम ट्रेडिंग तर्क को थोड़ा सख्त कर सकते हैं और ट्रेडिंग आवृत्ति को कम कर सकते हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि ट्रेडिंग तर्क ही शुरुआत में गलत है, तो लाभदायक रणनीति प्राप्त करना मुश्किल होगा, चाहे आप इसे कितना भी संशोधित करें। इस समय, आपको अपनी रणनीतिक सोच की पुनः जांच करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, पैरामीटर अनुकूलन में, जितने अधिक पैरामीटर समूह उपलब्ध होंगे उतना ही बेहतर होगा, जो यह दर्शाता है कि रणनीति की व्यापक प्रयोज्यता है। बैकटेस्टिंग करते समय, बहुत कम ट्रेड वाली रणनीतियाँ उत्तरजीवी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकती हैं। यदि बैकटेस्ट का परिणाम सुपर लाभदायक फंड वक्र है कई मामलों में आपका तर्क ग़लत होता है।

नकली ट्रेडिंग

फिर, जब आपको सही ट्रेडिंग तर्क वाली और सैंपल के अंदर और बाहर दोनों जगह लाभदायक रणनीति मिल जाए, तो वास्तविक खाते पर ट्रेड करने में जल्दबाजी न करें। विशेषकर शुरुआती लोगों के लिए, कम से कम 3 महीने तक सिम्युलेटेड अकाउंट चलाना आवश्यक है। यदि यह मध्यम या निम्न आवृत्ति वाली ओवरनाइट रणनीति है, तो लंबे समय तक सिम्युलेटेड ट्रेडिंग समय की आवश्यकता होगी।

भविष्य में पूरी तरह से अज्ञात सिम्युलेटेड बाजार में, सिम्युलेटेड ट्रेडिंग में रणनीति के प्रदर्शन का निरीक्षण करें, ध्यान से जांचें कि क्या बैकटेस्ट सिग्नल सिम्युलेटेड ट्रेडिंग सिग्नल के अनुरूप है, और क्या ऑर्डर दिए जाने पर कीमत और लेनदेन पूरा होने पर कीमत के बीच कोई विचलन है। यदि प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो इसका अर्थ है कि रणनीति प्रभावी है।

रियल डिस्क लेनदेन

अंततः, रणनीति का लम्बे समय तक परीक्षण करने के बाद, इसे वास्तविक ट्रेडिंग में लागू करने का समय आ गया है। बेशक, हमें मात्रात्मक व्यापार की प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहना चाहिए और चरम बाजार स्थितियों से बचना चाहिए। वास्तविक व्यापार में, किसी रणनीति की अपेक्षाओं को आम तौर पर कम कर दिया जाता है, और अपेक्षाओं का 50% प्राप्त करना योग्य माना जाता है।

नीति निगरानी

अंत में, मैं सभी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे-जैसे ट्रेडिंग आगे बढ़ती है, हमें रणनीति की प्रभावशीलता पर भी ध्