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केल्टनर चैनल का परिचय

केल्टनर चैनल एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसका आविष्कार चेस्टर डब्ल्यू. केल्टनर ने 1960 के दशक में किया था। इसका मुख्य विचार मूविंग एवरेज सिद्धांत है। और उस समय, प्रणाली ने बहुत लम्बी अवधि में उल्लेखनीय परिणाम हासिल किये। यद्यपि मूल केल्टनर चैनल प्रणाली उतनी प्रभावी नहीं है जितनी पहली नज़र में लगती थी, फिर भी इसके मूल विचारों का व्यापारिक जगत पर गहरा प्रभाव है।

केल्टनर चैनल का सिद्धांत

जब चैनल रणनीतियों की बात आती है, तो आप प्रसिद्ध बोलिंगर बैंड (बीओएलएल) के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अंतर यह है कि केल्टनर चैनल पहले आधार मूल्य के रूप में उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और समापन मूल्य के औसत का उपयोग करता है, और फिर गणना करता है आधार मूल्य का एन-अवधि औसत केल्टनर चैनल का मध्य ट्रैक है। ऊपरी ट्रैक मध्य ट्रैक में उतार-चढ़ाव रेंज के गुणकों को जोड़ने पर प्राप्त होता है, तथा निचला ट्रैक मध्य ट्रैक में उतार-चढ़ाव रेंज के गुणकों को घटाने पर प्राप्त होता है।

तो फिर, हम इस उतार-चढ़ाव सीमा की गणना कैसे करें? अर्थात्, (उच्चतम मूल्य - निम्नतम मूल्य) के एन-अवधि औसत मूल्य को एक निश्चित गुणक से गुणा किया जाता है। इस तरह, आप पाएंगे कि यह बोलिंगर बैंड (BOLL) के समान है, जिसमें एक मध्य मूल्य रेखा होती है और मध्य मूल्य रेखा के आधार पर ऊपरी और निचली रेखाओं की गणना की जाती है। हालाँकि, बोलिंगर बैंड्स (BOLL) की तुलना में केल्टनर चैनल अधिक चिकना है।

केल्टनर चैनल गणना सूत्र

• आधार मूल्य: (उच्चतम मूल्य + निम्नतम मूल्य + समापन मूल्य) / 3
• मध्य पथ: अंतर्निहित मूल्य का एन-अवधि चल औसत
• उतार-चढ़ाव की सीमा: उच्चतम मूल्य - निम्नतम मूल्य
• ऊपरी ट्रैक: मध्य ट्रैक + उतार-चढ़ाव रेंज*एकाधिक
• निचला ट्रैक: मध्य ट्रैक - उतार-चढ़ाव रेंज*एकाधिक

किंग केल्टनर का उन्नत संस्करण

केल्टनर चैनल को बाद में लिंडा रास्चके द्वारा सुधारा गया। लिंडा राश्के संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रसिद्ध कमोडिटी वायदा व्यापारी और एलबीआर एसेट मैनेजमेंट की अध्यक्ष हैं। मूल केल्टनर मध्य रेखा एक साधारण चल औसत थी, जिसे बाद में घातीय चल औसत में बदल दिया गया। इसके अलावा, अस्थिरता की गणना पद्धति को औसत वास्तविक सीमा (एटीआर) में बदल दिया गया है। गणना सूत्र है:

• आधार मूल्य: (उच्चतम मूल्य + निम्नतम मूल्य + समापन मूल्य) / 3
• मध्य पथ: अंतर्निहित मूल्य का एन-अवधि घातीय चल औसत
• अस्थिरता: औसत वास्तविक सीमा (एटीआर)
• ऊपरी ट्रैक: मध्य ट्रैक + उतार-चढ़ाव रेंज
• निचला ट्रैक: मध्य ट्रैक - उतार-चढ़ाव रेंज

केल्टनर चैनल ट्रेडिंग रणनीति

हम जानते हैं कि कीमतें हमेशा एक प्रवृत्ति या दोलन के रूप में नहीं चलती हैं, बल्कि एक ऐसे तरीके से चलती हैं जो प्रवृत्तियों और दोलनों के बीच पूरी तरह से यादृच्छिक रूप से नहीं बदलती है। इसके बाद केल्टनर ट्रेंडिंग बाजारों को अस्थिर बाजारों से अलग करने के लिए चैनलों को विभाजन रेखा के रूप में उपयोग करते हैं। जब कीमत ऊपरी और निचली रेल के बीच चलती है, तो हम इसे अस्थिर बाजार मान सकते हैं। जब कीमत ऊपरी ट्रैक को तोड़ती है, तो इसका मतलब है कि मजबूत खरीद दबाव दिखाई दिया है, और भविष्य में कीमत में और वृद्धि होगी। जब कीमत निचले ट्रैक से टूट जाती है, तो इसका मतलब है कि मजबूत बिक्री दबाव दिखाई दिया है और भविष्य में कीमत और गिर सकती है।

प्रवेश

• मध्य ट्रैक ऊपर की ओर है और कीमत ऊपरी ट्रैक से टूट जाती है, एक लंबा ऑर्डर खोलें;
• मध्य ट्रैक नीचे की ओर है और कीमत निचले ट्रैक से नीचे गिरती है, एक छोटा ऑर्डर खोलें;

शोहरत

• लंबी स्थिति रखते समय, यदि कीमत मध्य रेखा से नीचे गिरती है, तो लंबी स्थिति को बंद कर दें;
• शॉर्ट पोजीशन रखने पर, कीमत मध्य रेखा से ऊपर उठ जाती है, शॉर्ट पोजीशन को बंद करें;

किम केल्टनर रणनीति मेरी भाषा

उपरोक्त ट्रेडिंग तर्क के माध्यम से, हम इन्वेंटर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इस रणनीति का निर्माण कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण के रूप में मेरी भाषा को लें। सबसे पहले, खोलें: fmz.com > लॉगिन > कंट्रोल सेंटर > पॉलिसी लाइब्रेरी > नई पॉलिसी > मेरी भाषा चुनने के लिए ऊपरी बाएँ कोने में ड्रॉप-डाउन बॉक्स पर क्लिक करें, पॉलिसी लिखना शुरू करें और भुगतान करें कृपया नीचे दिए गए कोड में टिप्पणियों पर ध्यान दें।

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

गोल्ड केल्टनर रणनीति बैकटेस्टिंग

वास्तविक ट्रेडिंग माहौल के करीब होने के लिए, हम पोजीशन खोलने और बंद करने के लिए 2 जंप का उपयोग करते हैं और बैकटेस्टिंग के दौरान तनाव परीक्षण के लिए 2 गुना हैंडलिंग शुल्क का उपयोग करते हैं। परीक्षण वातावरण इस प्रकार है:

• एक्सचेंज: बिटमेक्स
• ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट: XBTUSD
• समय: 1 जनवरी, 2019 ~ 27 जुलाई, 2019
• अवधि: एक घंटा
• स्लिपेज: आरंभिक और समापन स्थितियों के लिए 2 छलांग
• हैंडलिंग शुल्क: एक्सचेंज का 2 गुना

परीक्षण वातावरण राजस्व विवरण वित्तपोषण वक्र ऊपर दी गई तस्वीरें बिटमेक्स एक्सचेंज पर XBTUSD परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के बैकटेस्ट परिणाम हैं। ट्रेंड मार्केट में, जिन केल्टनर अभी भी इस प्रभावशीलता को बनाए रखते हैं। हालाँकि यह दक्षता बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर पूंजी वक्र ऊपर की ओर है। तब भी जब बाजार की प्रवृत्ति पीछे हट गई जुलाई 2019 में, शुद्ध मूल्य वक्र में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं देखी गई।

रणनीति स्रोत कोड

संपूर्ण रणनीति स्रोत कोड की प्रतिलिपि बनाने के लिए क्लिक करें

संक्षेप

यद्यपि केल्टनर एक पुरानी ट्रेडिंग पद्धति है, हमने इसे कोड के माध्यम से पुनर्स्थापित किया और इसमें सुधार किया, और यह पता चला कि यह रणनीति आज भी प्रभावी है। विशेष रूप से मध्यम और निम्न आवृत्ति सीटीए रणनीतियों के क्षेत्र में, केल्टनर से सीखने लायक अभी भी कुछ है, वह है, घाटे को कम करना और मुनाफे को चलने देना!

यह कहा जा सकता है कि अधिकांश सफल ट्रेडिंग पद्धतियां “जब आप हारते हैं तो कम खोते हैं और जब आप पैसा कमाते हैं तो अधिक कमाते हैं” के ट्रेडिंग दर्शन का पालन करती हैं, और फिर इस दर्शन को लागू करने में दृढ़ता रखती हैं। इसलिए, दीर्घकालिक व्यापार रणनीति के रूप में, अल्पकालिक नुकसान वह लागत है जिसे वहन करना होगा, और अल्पकालिक लाभ हमारा लक्ष्य नहीं है।