मूल्य गति ट्रेडिंग रणनीति का परिचय

गति व्यापार रणनीति एक निश्चित अवधि के भीतर शुरुआती मूल्य, उच्चतम मूल्य और सबसे कम कीमत के बीच संबंधों के माध्यम से लंबी और छोटी ताकतों की तुलना का विश्लेषण करती है, और अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान बाजार में लंबी और छोटी ताकतों के वितरण को समझती है। भविष्य के मूल्य रुझानों पर नज़र रखने के लिए मूल्य में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करें।

मूल्य गति विश्लेषण का उपयोग पारंपरिक मैनुअल ट्रेडिंग में व्यापक रूप से किया जाता है, खासकर इंट्राडे एकतरफा रुझानों को निर्धारित करने में। यह एक सामान्य विषय है, प्रवृत्ति के साथ क्या हो रहा है? प्रवृत्ति को मापने का सबसे अच्छा तरीका दोनों लंबी और छोटी पक्षों की ताकत की तुलना करना है। मात्रात्मक तुलना के संदर्भ में, मूल्य गति विश्लेषण सर्वोत्तम संकेतकों में से एक है।

यह लेख Huobi.com पर डिजिटल मुद्राओं के लिए एक स्वचालित स्पॉट ट्रेडिंग प्रोग्राम विकसित करने के लिए इस रणनीति का उपयोग करेगा।

मूल्य गति की गणना के लिए सूत्र

AR = [N दिनों में सभी (उच्च-खुला) का योग / N दिनों में सभी (खुला-निम्न) का योग] * 100

उनमें से:

• N: दैनिक समय अवधि की सांख्यिकीय विंडो, जो सामान्यतः डिफ़ॉल्ट रूप से 30 दिन की होती है, क्योंकि एक महीने में लगभग 30 वैध व्यापारिक दिन होते हैं (डिजिटल मुद्रा का ²⁴⁄₇ कारोबार होता है, इसलिए यह संख्या थोड़ी रूढ़िवादी हो सकती है)

• उच्चतम: दिन का उच्चतम मूल्य

• ओपन: दिन का आरंभिक मूल्य

• निम्न: दिन की सबसे कम कीमत

मूल्य गति का उपयोग कैसे करें

मूल्य गति एक निश्चित समयावधि में उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के बीच शुरुआती मूल्य की स्थिति को दर्शाती है। यह स्थिति हमारे लिए दोनों पक्षों के बीच रस्साकशी का आकलन करने का आधार है।

• हम मानते हैं कि यह मान 100 के आसपास है। यदि यह 100 से अधिक है, तो तेजी का बल बढ़ना शुरू हो जाता है, और यदि यह 100 से कम है, तो मंदी का बल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है।
• जब AR मूल्य बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि बाजार सक्रिय है, लोकप्रियता अधिक है, और बैल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि, अगर यह बहुत अधिक है, तो इसका मतलब है कि कीमत ओवरबॉट क्षेत्र में प्रवेश कर गई है, और आपको सही समय चुनना चाहिए। स्थिति को बंद करें. AR मूल्य की ऊंचाई के लिए कोई विशिष्ट मानक नहीं है। आम तौर पर, जब AR मूल्य 120 के आसपास बढ़ जाता है, तो कीमत में गिरावट आने की संभावना होती है।
• जब AR मूल्य घटता है, तो इसका मतलब है कि बाजार मंदी में है, भालू उच्च उत्साह में हैं, और बैल को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि यह बहुत कम है, तो यह सुझाव देता है कि कीमत ओवरसोल्ड क्षेत्र में गिर गई है, और आप लंबे समय तक चलने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा करने पर विचार कर सकते हैं। सामान्यतः, जब AR मान 50 से नीचे चला जाता है, तो कीमत गिरना बंद हो जाती है और इसके बजाय बढ़ जाती है।

नोट: उपरोक्त संख्याएँ सभी डिफ़ॉल्ट मान हैं और किसी भी तरह से सत्य नहीं हैं। वास्तविक ट्रेडिंग प्रक्रिया में, हमें बाजार में परिवर्तन के अनुसार वर्तमान बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए इस सीमा को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।

पायथन का उपयोग करके मूल्य गति के लिए मात्रात्मक व्यापार रणनीतियों को लागू करना

हमेशा की तरह, हम FMZ.COM खोलते हैं, खाते में लॉग इन करते हैं, नियंत्रण केंद्र पर क्लिक करते हैं, और होस्ट और रोबोट को तैनात करते हैं।

होस्ट और रोबोट को तैनात करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया मेरा पिछला लेख देखें: https://www.fmz.com/bbs-topic/4140

जो पाठक अपना स्वयं का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर परिनियोजन होस्ट खरीदना चाहते हैं, वे इस लेख का संदर्भ ले सकते हैं: https://www.fmz.com/bbs-topic/2848

इसके बाद, हम बाएं कॉलम में रणनीति लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं और नई रणनीति पर क्लिक करते हैं।

रणनीति लेखन पृष्ठ के ऊपरी दाएँ कोने में, प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में पायथन का चयन करना याद रखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है:

इसके बाद, हम कोड संपादन पृष्ठ में पायथन कोड लिखते हैं। निम्नलिखित कोड में बहुत विस्तृत लाइन-बाय-लाइन टिप्पणियाँ हैं, और पाठक धीरे-धीरे इसे समझ सकते हैं और इसकी सराहना कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हालाँकि यह रणनीति स्पॉट ट्रेडिंग के आधार पर लिखी गई है, फिर भी, निम्नलिखित कोड की मापनीयता वायदा कारोबार को भी ध्यान में रखती है। इच्छुक पाठक वायदा कारोबार में निम्नलिखित कोड को फिर से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। रणनीति का तर्क अपने आप में सार्वभौमिक है। इन्वेंटर क्वांटिटेटिव प्लेटफॉर्म में, हमने आपके लिए प्रमुख स्पॉट और फ्यूचर्स एक्सचेंजों के एपीआई इंटरफेस तैयार किए हैं, इसलिए पुनर्लेखन कार्य बहुत आसान और सुविधाजनक होगा।

हम हुओबी के बिटकॉइन स्पॉट को ट्रेडिंग लक्ष्य के रूप में उपयोग करेंगे और इस रणनीति को लागू करना शुरू करेंगे:

import types # 导入Types模块库，这是为了应对代码中将要用到的各种数据类型
def main(): # 主函数，策略逻辑从这里开始
    IDLE = 0 # 用来标记持仓状态，可以理解为0即为空闲状态，也就是空仓状态
    LONG = 1 # 多头持仓
    SHORT = 2 # 空头持仓，注意，此策略应用于现货市场，所以不存在空头开仓或者持仓情况，这里这样写，是为了方便理解策略和以后的扩展（如扩展到期货市场）
    state = IDLE # 标记持仓状态的变量
    while True: # 进入循环
        r = exchange.GetRecords() #GetRecords是发明者量化平台的官方API，详细用法请参见：https://www.fmz.com/api
        if len(r) <= 1: # 判断K线是否大于一根，也就是当前是否为开盘状态，否则可能会进入死循环，这里也方便读者进行扩展，大一些的K线周期趋势状态更稳定。
           Log("bar的数量不足, 等待下一根bar...") # 输出日志
           continue # Python循环控制语句，继续下边的循环内容

        # 开始进行价格动量的量化分析
        ar = sum(r.High - r.Open) / sum(r.Open - r.Low) * 100 # 计算公式

        account = _C(exchange.GetAccount) # 获取账户信息，_C同样为发明者量化平台的官方API，用法请参见：https://www.fmz.com/api

        if ar < 95 and (state == IDLE or state == SHORT) :  # AR值小于超卖线且账户拥有资金，则全仓买入
           
           if account["Balance"] > 50:
                exchange.Buy(-1, account["Balance"] * 0.9) # 市价单全仓买入
                state = LONG # 改变持仓状态为LONG
                  
        elif ar > 80 and (state == IDLE or state == LONG):  # AR值大于超买线且账户有持仓，则全仓卖出
            
           if account["Stocks"] > 0.01:
                exchange.Sell(-1, account["Stocks"] * 0.9) # 市价单全仓卖出
                state = SHORT # 改变持仓状态为SHORT
                      
        LogStatus(_D(), exchange.GetAccount() , state) # 更新日志信息

रणनीति बैकटेस्टिंग

रणनीति लिखने के बाद, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ऐतिहासिक डेटा में यह कैसा प्रदर्शन करता है। हालाँकि, कृपया ध्यान दें कि बैकटेस्टिंग के परिणाम भविष्य की भविष्यवाणियों के बराबर नहीं हैं। बैकटेस्टिंग का उपयोग केवल एक के रूप में किया जा सकता है हमारी रणनीति की प्रभावशीलता पर विचार करने के लिए जानकारी देखें। एक बार जब बाजार में बदलाव होता है और रणनीति में बड़ा नुकसान होने लगता है, तो हमें तुरंत समस्या की पहचान करनी चाहिए और फिर नए बाजार के माहौल के अनुकूल रणनीति बदलनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि रणनीति में 10% से अधिक का नुकसान होता है, तो हमें तुरंत रणनीति बदलनी चाहिए। रणनीति को रोकें और समस्या की तलाश करें, सीमा को समायोजित करने से शुरू करें।

रणनीति संपादन पृष्ठ में सिम्युलेटेड बैकटेस्ट पर क्लिक करें। बैकटेस्ट पृष्ठ पर, सुविधाजनक और त्वरित डिबगिंग के लिए मापदंडों को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। विशेष रूप से जटिल तर्क और कई मापदंडों वाली रणनीतियों के लिए, वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्रोत कोड को एक-एक करके संशोधित करें।

बैकटेस्टिंग समय के लिए, हम सबसे हाल का महीना चुनते हैं, हुओबी स्पॉट एक्सचेंज और बीटीसी ट्रेडिंग लक्ष्य जोड़ने के लिए क्लिक करें।

बैकटेस्ट परिणाम देखें

यह देखा जा सकता है कि इस रणनीति ने इस महीने बैकटेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया।

मूल्य गति रणनीतियों के लाभ और नुकसान

• लाभ

कुछ अन्य पारंपरिक तकनीकी संकेतकों की तुलना में मूल्य गति का लाभ यह है कि एकल आरंभिक या समापन मूल्य का उपयोग करने के बजाय, यह उच्चतम और निम्नतम मूल्यों को शामिल करता है। उनकी तुलना गतिशील रूप से की जाती है, और इंट्राडे मूल्य में उतार-चढ़ाव के माध्यम से, बाजार की जानकारी अधिक व्यापक होती है, प्रतिक्रिया तेज होती है, और यह अधिक व्यापक होती है।

• नुकसान

मूल्य गति मान का स्वतंत्र रूप से उपयोग करके यह निर्णय लेना कि मूल्य बहुत अधिक है या बहुत कम, यह निर्णय लेना कि लॉन्ग या शॉर्ट जाना है, किसी बड़े रुझान में बहुत जल्दी बाहर निकलने की संभावना है, या किसी बड़े बाजार क्रैश में बहुत जल्दी नीचे खरीदना है . सामान्यतः कहा जाए तो यह रणनीति अभी भी आघात प्रभावशीलता रणनीति से संबंधित है।

रणनीति की सीमा का निर्धारण भी लेनदेन लक्ष्य की विशेषताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। डिजिटल मुद्रा बाजार में मूल्य में उतार-चढ़ाव अपेक्षाकृत बड़ा है, और व्यापार की मात्रा बहुत बड़ी है, विशेष रूप से बिटकॉइन जैसी मुख्यधारा की मुद्राओं के लिए, जिनकी कोई मूल्य सीमा नहीं है, इसलिए सीमा पारंपरिक शेयर बाजार की तुलना में अधिक है, और 80 ओवरसोल्ड रेखा को छूना आम तौर पर मुश्किल होता है। इसलिए, खरीद संकेत कम होते हैं; जबकि 170 की ओवरबॉट लाइन अक्सर सीमा से नीचे होती है, इसलिए बिक्री संकेत अक्सर ट्रिगर होते हैं। इसके कारण रणनीति के चलने के दौरान अधिकांश समय यह खाली स्थिति में रहेगी, तथा पूंजी उपयोग दर बहुत कम हो जाएगी। इस वर्ष जनवरी से बिटकॉइन में तेजी जारी है और इसकी कीमत 3,500 डॉलर से बढ़कर लगभग 13,000 डॉलर तक पहुंच गई है। सीमा बहुत पहले ही 170 रेखा को पार कर गई थी और तब से यह ऊंची बनी हुई है। यदि हमने पारंपरिक 170 ओवरबॉट लाइन के अनुसार बेचा होता, तो हम लगभग 5,000 पर बाजार से बाहर हो गए होते, और उसके बाद कोई पोजीशन खोलने का संकेत नहीं मिला होता, इसलिए हमने एक बड़े तेजी वाले बाजार में केवल एक छोटा सा लाभ कमाया।

इसलिए, इस बाजार में कभी भी कोई पवित्र ग्रिल ट्रेडिंग रणनीति नहीं रही है, एक ऐसी रणनीति जो बिना बैकटेस्टिंग या डिबगिंग के हमेशा के लिए पैसा कमा सकती है। हम मात्रात्मक व्यापारी, व्यक्तिपरक व्यापारियों की तरह, अंततः एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं। हमें बाजार में होने वाले बदलावों के अनुकूल होना चाहिए, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए और हमेशा बदलती परिस्थितियों का जवाब देना चाहिए। जब ​​कोई रणनीति अप्रभावी होती है, तो हमें समय पर समायोजन करने की आवश्यकता होती है।

जिन मित्रों के पास प्रश्न हैं, वे https://www.fmz.com/bbs पर संदेश छोड़ सकते हैं। चाहे वह रणनीतियों या प्लेटफ़ॉर्म तकनीक के बारे में हो, इन्वेंटर क्वांटिटेटिव प्लेटफ़ॉर्म के पास किसी भी समय आपको जवाब देने के लिए पेशेवर कर्मचारी हैं।