यह रणनीति आरएसआई संकेतक की औसत प्रतिगमन विशेषताओं पर आधारित है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड आरएसआई व्यापार के अवसर पैदा करते हुए, वापस लौटने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह रणनीति आरएसआई का उपयोग करके लंबी / छोटी स्थिति स्थापित करने के लिए व्यवस्थित तरीके से ओवरबोल्ड / ओवरसोल्ड राज्यों की पहचान करती है।
रणनीति तर्क:
आरएसआई मूल्य की गणना करें और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड सेट करें, आमतौर पर 60 और 30.
जब आरएसआई ओवरबोल्ड लाइन को पार करता है, तो शॉर्ट करें।
जब आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन को पार करता है, तो लंबे समय तक जाएं।
लॉन्ग स्टॉप लॉस प्रवेश मूल्य है * (1 - स्टॉप लॉस %). शॉर्ट स्टॉप लॉस प्रवेश मूल्य है * (1 + स्टॉप लॉस %).
यदि मूल्य स्टॉप लॉस को छूता है, तो स्थिति से बाहर निकलें।
लाभः
आरएसआई का उपयोग करके रुझान में गिरावट के दौरान रिवर्स अवसरों को कैप्चर करता है।
ब्रेकआउट ट्रेडिंग से रुझान के उलट होने पर समय पर प्रवेश संभव हो जाता है।
स्टॉप लॉस एकल ट्रेड हानि की राशि को नियंत्रित करता है।
जोखिमः
आरएसआई गलत संकेत देता है। अन्य संकेतकों से पुष्टि करें।
स्टॉप लॉस बहुत तंग होने से अत्यधिक स्टॉप हो जाते हैं। रेंज को चौड़ा करने पर विचार करें।
प्रविष्टियों के खराब समय से अति-आकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
संक्षेप में, आरएसआई औसत प्रतिगमन रणनीति आरएसआई ओवरएक्सटेंशन ट्रेड करती है। यह एकल ट्रेडों पर नियंत्रित नुकसान के साथ प्रवृत्ति का अनुसरण करती है। लेकिन आरएसआई विश्वसनीयता कम है। निवेशकों को इसे अन्य पुष्टिकरण संकेतकों, अनुकूलित स्टॉप के साथ सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए, और मामूली दीर्घकालिक रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए।
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start: 2022-09-05 00:00:00
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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strategy(shorttitle='RSI Bot Strategy',title='Quadency Mean Reversion Bot Strategy', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.08)
//Backtest dates
start = input(defval = timestamp("08 Mar 2021 00:00 -0600"), title = "Start Time", type = input.time)
finish = input(defval = timestamp("9 Mar 2021 23:59 -0600"), title = "Start Time", type = input.time)
window() => true // create function "within window of time"
// Complete Control over RSI inputs and source price calculations
lengthRSI = input(14, minval=1)
source = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
stoploss = input(5.00, "Stop Loss %")
oversold= input(30)
overbought= input(60)
// Standard RSI Calculation
RSI = rsi(close, lengthRSI)
stLossLong=(1-(stoploss*.01))
stLossShort=(1+(stoploss*.01))
//Long and Short Strategy Logic
GoLong = crossunder(RSI, oversold) and window()
GoShort = crossover(RSI, overbought) and window()
// Strategy Entry and Exit
if (GoLong)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
if (GoShort)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
LongStopLoss = barssince(GoLong)<barssince(GoShort) and crossunder(low, valuewhen(GoLong, close, 0)*stLossLong)
ShortStopLoss = barssince(GoLong)>barssince(GoShort) and crossover(high, valuewhen(GoShort, close, 0)*stLossShort)
if (ShortStopLoss)
strategy.close("SHORT")
if (LongStopLoss)
strategy.close("LONG")