डीएमआई गुणक मूविंग औसत ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
एक नई मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति, जो मुख्य रूप से डीएमआई संकेतक के आधार पर बाजार की स्थिति के निचले और शीर्ष को पहचानती है। इस लेख में ट्रेडिंग रणनीति के सिद्धांतों, लाभों और संभावित जोखिमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।
रणनीति सिद्धांत
डीएमआई संकेतक को औसत दिशात्मक आंदोलन सूचकांक के रूप में जाना जाता है, जिसे 1970 के दशक में वेल्स वाइल्डर द्वारा बाजार की प्रवृत्ति और ताकत का आकलन करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। डीएमआई संकेतक तीन पंक्तियों से बना हैः
- + डीआईः वृद्धि की प्रवृत्ति की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है
- - डीआई: गिरावट की तीव्रता
- ADX: रुझान की औसत ताकत
जब + डीआई पर - डीआई, बढ़त को मजबूत करता है, तो अधिक करने पर विचार किया जा सकता है; जब - डीआई पर + डीआई, गिरावट को मजबूत करता है, तो खाली करने पर विचार किया जा सकता है।
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
- जब +DI लाइन के नीचे 10 और -DI लाइन के ऊपर 40 होता है, तो अधिक करें
- जब -DI लाइन के नीचे 10 और +DI लाइन के ऊपर 40 होता है, तो खाली करें
यानी, जब उलटी डीआई लाइन सकारात्मक डीआई लाइन की तुलना में काफी मजबूत होती है, तो यह निर्धारित किया जा सकता है कि वर्तमान प्रवृत्ति उलटी होने वाली है, और इस समय उलटी कार्रवाई के लिए उचित हस्तक्षेप किया जा सकता है।
गलतियों को फ़िल्टर करने के लिए, इस नीति में डीआई की औसत रेखा का उपयोग किया गया है, और विशिष्ट पैरामीटर को निम्नानुसार सेट किया गया हैः
- +DI और -DI चक्रों की लंबाई 11 है
- ADX के लिए समतल चक्र 11 है
ट्रेडिंग सिग्नल की आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए औसत रेखा को समायोजित करें।
यह रणनीति मुख्य रूप से NIFTY50 सूचकांक विकल्पों के व्यापार के लिए लागू होती है, लेकिन अन्य किस्मों के लिए भी उपलब्ध है। विशिष्ट व्यापार के लिए, सममूल्य विकल्प का चयन करें, 20 प्रतिशत की रोकथाम के लिए सेट करें, यदि नुकसान 10 प्रतिशत से अधिक है, तो स्थिति बढ़ाएं, लेकिन यदि नुकसान मूल रूप से निवेशित धन का 20 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो इसे रोक दें।
रणनीतिक लाभ
सरल डीआई क्रॉसिंग रणनीति की तुलना में, इस रणनीति में डीआई संकेतक की औसत रेखा फ़िल्टरिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे व्हीपसाव को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है, और व्यापार की संख्या को कम किया जा सकता है, जिससे लेनदेन की लागत और स्लाइड पॉइंट हानि कम हो जाती है।
इस रणनीति को ट्रेंड टर्निंग पॉइंट्स के बारे में पता लगाने के लिए ट्रेंड फॉलोइंग की तुलना में अधिक सटीक माना जाता है, और टर्निंग पॉइंट्स के आसपास ट्रेडिंग के अवसरों को समय पर पकड़ने में मदद करता है।
इस नीति के पैरामीटर अनुकूलन अपेक्षाकृत सरल है और परिणाम अनुकूलन प्राप्त करना आसान है।
जोखिम युक्तियाँ
इस रणनीति में केवल ट्रेडिंग सिग्नल की दिशा दी गई है, और व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के अनुसार विशिष्ट स्टॉप-लॉस-स्टॉप आवश्यकताओं को सेट करने की आवश्यकता है।
डीएमआई सूचकांक में क्षेत्र की गणना करते समय बहुत सारे झूठे सिग्नल हो सकते हैं। इस रणनीति का उपयोग गैर-प्रवृत्ति वाले बाजारों में नहीं किया जाना चाहिए।
डीआई क्रॉसिंग 100 प्रतिशत प्रवृत्ति मोड़ का पूर्वानुमान नहीं कर सकता है, कुछ क्रमबद्ध त्रुटियां हैं। ट्रेडिंग संकेतों को सत्यापित करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ उचित संयोजन किया जाना चाहिए।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से डीआई के समान्य चयन के माध्यम से प्रभावी ढंग से पहचान कर सकते हैं प्रवृत्ति पलटाव अवसर. यह अन्य प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति की तुलना में अधिक मजबूत है और इसके पीछे की ओर पहचान करने की क्षमता है. कुल मिलाकर, इस रणनीति के पैरामीटर अनुकूलन लचीला है, यह एक मॉड्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है. इसका उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि गलत संकेतों को रोकने के लिए और बाजार की प्रवृत्ति की स्थिति का उचित मूल्यांकन किया जाए.
/*backtest
start: 2023-09-05 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long based on DMI and exit based on RSI.
//Default value has been taken as 14 for DMI+ and 6 for RSI.
//@version=5
strategy(title="DMI Strategy", overlay=false)
lensig = input.int(11, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
len = input.int(11, minval=1, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
//plot(adx, color=#F50057, title="ADX")
plot(plus, color=color.green, title="+DI")
plot(minus, color=color.red, title="-DI")
hlineup = hline(40, color=#787B86)
hlinelow = hline(10, color=#787B86)
buy = plus < 10 and minus > 40
if buy
strategy.entry('long', strategy.long)
sell = plus > 40 and minus < 10
if sell
strategy.entry('short', strategy.short)