हाल ही में मैंने बाजार में नीचे और ऊपर की पहचान करने के लिए मुख्य रूप से डीएमआई संकेतक पर आधारित एक नई मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति विकसित की है। यह लेख इस ट्रेडिंग रणनीति के तर्क, लाभ और संभावित जोखिमों को विस्तार से समझाएगा।
डीएमआई संकेतक, औसत दिशात्मक आंदोलन सूचकांक के लिए संक्षिप्त, 1970 के दशक में बाजार की प्रवृत्ति और ताकत को मापने के लिए वेल्स वाइल्डर द्वारा बनाया गया था। डीएमआई में तीन लाइनें शामिल हैंः
जब +डीआई -डीआई से ऊपर जाता है, तो यह अपट्रेंड को मजबूत करने का संकेत देता है और लंबी स्थिति पर विचार किया जा सकता है। जब -डीआई +डीआई से ऊपर जाता है, तो यह डाउनट्रेंड को मजबूत करने का संकेत देता है और छोटी स्थिति पर विचार किया जा सकता है।
इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः
यही है, जब रिवर्स डीआई फोरवर्ड डीआई से काफी भिन्न होता है, तो यह माना जा सकता है कि वर्तमान प्रवृत्ति के उलट जाने की संभावना है, और रिवर्स ट्रेडिंग स्थिति को उचित रूप से लिया जा सकता है।
शोर को फ़िल्टर करने के लिए, यह रणनीति डीआई के चलती औसत को अपनाती है, जिसमें पैरामीटर इस प्रकार निर्धारित होते हैंः
चलती औसत मापदंडों को समायोजित करके, व्यापार संकेतों की आवृत्ति को समायोजित किया जा सकता है।
यह रणनीति मुख्य रूप से NIFTY50 सूचकांक विकल्पों के व्यापार पर लागू होती है। इसका उपयोग अन्य उत्पादों पर भी किया जा सकता है। विशेष रूप से व्यापार के लिए, एट-द-मनी विकल्प चुनें, स्टॉप लॉस को 20% पर सेट करें, यदि नुकसान 10% से अधिक हो तो पदों को जोड़ें, लेकिन यदि नुकसान प्रारंभिक पूंजी के 20% से अधिक हो तो बंद करें।
सरल डीआई क्रॉस रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति शोर को फ़िल्टर करने और ट्रेडों को कम करने के लिए डीआई चलती औसत का उपयोग करती है, जिससे लेनदेन लागत और फिसलन कम होती है।
शुद्ध ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति ट्रेंड रिवर्स पॉइंट्स को पकड़ने में अधिक सटीक है, जिससे मोड़ के आसपास समय पर प्रविष्टियां संभव होती हैं।
रणनीति अनुकूलन प्रदर्शन ट्यूनिंग के लिए लचीले मापदंडों के साथ सरल है।
यह रणनीति केवल दिशात्मक संकेत प्रदान करती है। व्यक्तिगत जोखिम वरीयता के अनुसार स्टॉप लॉस और ले लाभ पर विशिष्ट आवश्यकताएं निर्धारित की जानी चाहिए।
डीएमआई रेंज-बाउंड अवधि के दौरान कई झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है। गैर-ट्रेंडिंग बाजारों में इस रणनीति का उपयोग करने से बचें।
डीआई क्रॉसओवर पूरी तरह से रुझान उलटने की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कुछ समय त्रुटियां हो सकती हैं। व्यापार संकेतों को मान्य करने के लिए अन्य संकेतकों का उपयोग किया जाना चाहिए।
डीआई चलती औसत के साथ स्क्रीनिंग करके, यह रणनीति प्रभावी रूप से प्रवृत्ति उलट अवसरों की पहचान कर सकती है। अन्य प्रवृत्ति के बाद की रणनीतियों की तुलना में, इसमें मजबूत उलट पहचान क्षमताओं का लाभ है। कुल मिलाकर, इस रणनीति में लचीला पैरामीटर ट्यूनिंग है और इसका उपयोग मात्रात्मक ट्रेडिंग सिस्टम में एक मॉड्यूल के रूप में किया जा सकता है। झूठे संकेतों पर ध्यान दें और इसका उपयोग करते समय बाजार शासन का उचित मूल्यांकन करें।
/*backtest
start: 2023-09-05 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long based on DMI and exit based on RSI.
//Default value has been taken as 14 for DMI+ and 6 for RSI.
//@version=5
strategy(title="DMI Strategy", overlay=false)
lensig = input.int(11, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
len = input.int(11, minval=1, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
//plot(adx, color=#F50057, title="ADX")
plot(plus, color=color.green, title="+DI")
plot(minus, color=color.red, title="-DI")
hlineup = hline(40, color=#787B86)
hlinelow = hline(10, color=#787B86)
buy = plus < 10 and minus > 40
if buy
strategy.entry('long', strategy.long)
sell = plus > 40 and minus < 10
if sell
strategy.entry('short', strategy.short)