दो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
इस रणनीति का नाम "दोहरी रैखिक प्रतिगमन रेखा क्रॉसओवर रणनीति" है। इसका मुख्य सिद्धांत अलग-अलग पैरामीटर वाली दो रैखिक प्रतिगमन रेखाओं का उपयोग करना और उनके क्रॉसओवर के आधार पर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करना है।
यह रणनीति पहले एक अल्पकालिक और एक दीर्घकालिक रैखिक प्रतिगमन रेखा की गणना करती है। अल्पकालिक रैखिक प्रतिगमन रेखा का पैरामीटर 100 दिन है, जबकि दीर्घकालिक रैखिक प्रतिगमन रेखा का पैरामीटर 150 दिन है। जब अल्पकालिक रैखिक प्रतिगमन रेखा नीचे से ऊपर की ओर दीर्घकालिक रैखिक प्रतिगमन रेखा को पार करती है, तो खरीद संकेत उत्पन्न होता है; और जब अल्पकालिक रैखिक प्रतिगमन रेखा ऊपर से नीचे की ओर दीर्घकालिक रैखिक प्रतिगमन रेखा को भेदती है, तो बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
रैखिक प्रतिगमन रेखाएँ कीमतों की दीर्घकालिक प्रवृत्ति की दिशा को दर्शाती हैं। अल्पकालिक रैखिक प्रतिगमन रेखा का पैरामीटर छोटा होता है, जो मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है और अल्पकालिक मूल्य उलटफेर के अवसरों को पकड़ सकती है; दीर्घकालिक रैखिक प्रतिगमन रेखा का पैरामीटर बड़ा होता है, जो कीमतों के दीर्घकालिक संतुलन प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जब ये दोनों रेखाएँ एक-दूसरे को पार करती हैं, तो यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रवृत्तियों में बदलाव का संकेत देती हैं, इसलिए इसके आधार पर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं।
इस रणनीति का लाभ यह है कि यह चलती औसत क्रॉसओवर की क्लासिक तकनीकी विश्लेषण रणनीति का उपयोग करती है और इसमें रैखिक प्रतिगमन विश्लेषण को शामिल करती है, जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों समय-आयामों में मूल्य उलटफेर की पहचान कर सकती है। हालांकि, रैखिक प्रतिगमन रेखाएँ असामान्य डेटा से आसानी से प्रभावित हो सकती हैं और इनमें कुछ हद तक पिछड़ापन होता है। इसके अलावा, चलती औसत क्रॉसओवर स्वयं भी कई झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।
कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, इस रणनीति में एक समय सीमा की शर्त जोड़ी गई है, जो केवल निर्दिष्ट दिनांक सीमा के भीतर रणनीति के ट्रेडिंग संकेतों को निष्पादित करती है। इससे कुछ हद तक अप्रभावी ट्रेडों की संख्या कम हो सकती है। लेकिन समय विंडो की सेटिंग में व्यक्तिपरकता भी होती है और इसे बैकटेस्टिंग के माध्यम से अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।
कुल मिलाकर, दोहरी रैखिक प्रतिगमन रेखा क्रॉसओवर रणनीति कई विश्लेषण विधियों को जोड़ती है और संयुक्त व्यापारिक अवसरों को पकड़ सकती है, लेकिन इसे जोखिम का सक्रिय रूप से प्रबंधन करने और अत्यधिक ट्रेडिंग से बचने की आवश्यकता होती है। अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ इस रणनीति को अनुकूलित करने से इसकी स्थिरता और बढ़ाई जा सकती है।
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Linear Regression Curve CrossOver Strategy", shorttitle="LRC Crossover", overlay=true)
src = close
len1 = input(defval=100, minval=1, title="Length")- 1