इस रणनीति को
तेज आरएसआई में छोटे पैरामीटर होते हैं और यह अधिक तेजी से मूल्य ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों का पता लगा सकता है। 30 से नीचे आरएसआई ओवरसोल्ड स्थिति का सुझाव देता है, जबकि 70 से ऊपर ओवरसोल्ड है।
मोमबत्तियों के रंगों से पता चलता है कि सफेद रंग की कीमतें खुले के करीब बंद हो रही हैं, हरा रंग बढ़ती कीमतों का प्रतिनिधित्व करता है और लाल रंग की झंडी गिरती कीमतों का प्रतिनिधित्व करती है।
व्यापार का तर्क हैः
जब तेजी से आरएसआई ओवरसोल्ड दिखाता है और लगातार 4 लाल मोमबत्तियां दिखाई देती हैं, तो इसे लंबे समय के लिए एक मजबूत उलट संकेत माना जाता है।
जब तेजी से आरएसआई ओवरबॉट हो जाता है और 4 सीधी हरी मोमबत्तियां दिखाई देती हैं, तो यह शॉर्ट जाने के लिए एक मजबूत उलट अवसर का संकेत देता है।
यदि पहले से ही लंबी पोजीशन हैं, तो 1 हरी मोमबत्ती दिखाई देने पर बाहर निकलें। यदि शॉर्ट पोजीशन हैं, तो 1 लाल मोमबत्ती दिखाई देने पर बाहर निकलें।
इस रणनीति का फायदा यह है कि रिवर्स सिग्नल को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए संकेतक कॉम्बो का उपयोग किया जाता है। लेकिन भारी स्थिति आकार के कारण सख्त धन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। स्टॉप लॉस भी आवश्यक है।
संक्षेप में, रिवर्सल ट्रेडिंग समय की सटीक पहचान करने वाले संकेतकों पर निर्भर करती है। आरएसआई प्लस कैंडलस्टिक जानकारी का उचित अनुप्रयोग रणनीति प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। लेकिन कोई भी एकल रणनीति सही नहीं है। व्यापारियों को अभी भी लचीली ट्रेडिंग मानसिकता बनाए रखने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-01-20 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Hundred Strategy v1.0", shorttitle = "Hundred str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
lev = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
onlyprofit = input(true, defval = true, title = "Only Profit")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
cbars = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 20, title = "Color Bars")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1
//Signals
long = strategy.position_size >= 0
short = strategy.position_size <= 0
up = sma(bar, cbars) == -1 and long and dnrsi
dn = sma(bar, cbars) == 1 and short and uprsi
profit = (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price) or onlyprofit == false
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and profit
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * lev : lot[1]
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()