यादृच्छिक भाग्य पर आधारित एक सरल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
इस रणनीति का नाम सरल ट्रेडिंग रणनीति है, जो कि रैंडम भाग्य पर आधारित है। यह रणनीति सप्ताह के पहले दिन एक रैंडम विधि का उपयोग करती है, जो कि कई बार परीक्षण के माध्यम से यादृच्छिक ट्रेडों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अधिक या कम संकेत देती है।
इस रणनीति के लिए लेन-देन का तर्क बहुत ही सरल और स्पष्ट हैः
हर सोमवार को एक सिक्का फेंका जाता है, जो सिर या पूंछ के परिणाम को यादृच्छिक रूप से उत्पन्न करता है।
यदि यह सिर है, तो उस दिन अधिक करें; यदि यह पूंछ है, तो उस दिन खाली करें।
अधिक करने के लिए, 1 गुना एटीआर पर स्टॉप-लॉस सेट करें और 1 गुना एटीआर पर स्टॉप-ऑफ करें; एक ही समय में, 1:1 जोखिम-लाभ अनुपात प्राप्त करें।
इस सप्ताह के अंत तक, स्थिति को बंद कर दिया गया।
इस रणनीति का लाभ यह है कि यह कई वर्षों के डेटा को वापस ले सकता है और यादृच्छिक ट्रेडों की औसत जीत का आकलन कर सकता है। ट्रेडिंग नियम बहुत सरल हैं और रणनीति की तुलना करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम कर सकते हैं।
लेकिन यादृच्छिक व्यापार बाजार के नियमों का उपयोग करने में असमर्थ है और लगातार सकारात्मक लाभ प्राप्त करना मुश्किल है। स्टॉप-स्टॉप-लॉस फिक्स्ड भी नुकसान को बढ़ाने के लिए आसान है। व्यापारियों को इसे केवल एक प्रयोगात्मक रणनीति के रूप में उपयोग करना चाहिए, इसका उपयोग वास्तविक व्यापार में नहीं किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, डेटा फीडबैक यादृच्छिक व्यापार के प्रभाव को इंगित कर सकता है, लेकिन यह एक व्यावहारिक रणनीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। व्यापारियों को अंततः निर्णय और व्यवस्थित व्यापारिक कौशल की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-01-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("CoinFlip", overlay = true)
int result = int(math.random()+0.5)
atr_period = input(defval = 20, title = "ATR Period")
year_to_test = input(defval = 2022, title = "Year to Test")
day_of_week = input(defval = 1, title = "Day of Week")
atr = ta.atr(atr_period)
shouldSell = result == 0 and dayofweek == day_of_week
shouldBuy = result == 1 and dayofweek == day_of_week
plotshape(result == 0 and dayofmonth == day_of_week, title="sell", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.arrowdown)
plotshape(result == 1 and dayofmonth == day_of_week, title="buy", location=location.belowbar, color=color.lime, transp=0, style=shape.arrowup)
strategy.entry("short entry", strategy.short, 1000 / (1*atr), when=shouldSell and year == year_to_test)
strategy.entry("long entry", strategy.long, 1000 / (1*atr), when=shouldBuy and year == year_to_test)
strategy.exit("exit", "long entry", limit = close + 1*atr, stop = close - 1*atr, when = shouldBuy)
strategy.exit("exit", "short entry", limit = close - 1*atr, stop = close + 1*atr, when = shouldSell)