मूविंग एवरेज प्रतिशत रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
रणनीति सिद्धांत
एक चलती औसत प्रतिशत उलटा रणनीति यह निर्धारित करने के लिए कि कब खरीदना या बेचना है, कीमत और चलती औसत के बीच प्रतिशत अंतर की गणना करके। जब कीमत और चलती औसत के बीच अंतर एक निश्चित प्रतिशत तक पहुंच जाता है, तो एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है।
इस रणनीति के तहत, लेन-देन का तार्किक स्वरूप इस प्रकार हैः
- मूल्य और लंबाई N के चलती औसत के बीच अंतर की गणना करें
- अंतर को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित करें, यानी अंतर को मूल्य से विभाजित करें
- जब प्रतिशत अंतर डिफ़ॉल्ट ऊपरी सीमा से अधिक हो (जैसे 5%) खाली करें
- जब प्रतिशत अंतर कम है, तो अधिक करें
- एक वैकल्पिक रिवर्स सिग्नल, जो कि ओवर-रिवर्स को डाउन-रोड करता है, और डाउन-रोड रिवर्स को ओवर-रोड करता है
यदि N 14 है, तो ऊपरी सीमा 5% है और निचली सीमा -3% है, तो:
- जब कीमतें 14-दिवसीय चलती औसत से 5% अधिक हों, तो शून्य करें
- जब कीमतें 14 दिनों की औसत से 3% कम हों, तो अधिक करें
रणनीति की संवेदनशीलता को N, ऊपरी और निचले पैरामीटर को समायोजित करके नियंत्रित किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
- प्रतिशत के रूप में उपयोग करें, कीमतों के निरपेक्ष मानों से प्रभावित होने से बचें
- विभिन्न चक्रों के लिए बाजार पैरामीटर के अनुसार समायोज्य
- BREAK रणनीति का उपयोग करें और रुझान में बदलाव को जल्दी पकड़ें
रणनीतिक जोखिम
- प्रतिशत अंतर प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित नहीं कर सकता
- फ़िल्टरिंग के लिए गलत संकेत
- चलती औसत में देरी, समय पर बदलाव को पकड़ने में असमर्थ
संक्षेप
चलती औसत प्रतिशत रणनीति खरीद और बिक्री के बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए कीमतों और चलती औसत के प्रतिशत अंतर की गणना करके एक BREAK रणनीति का उपयोग करती है, जिसका उद्देश्य रुझान के मोड़ को पकड़ना है। पैरामीटर को समायोजित करके विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। हालांकि, कुछ पिछड़ेपन और गलतफहमी का जोखिम भी है, अनुकूलित फ़िल्टर की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MA
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Percent difference between price and MA Backtest")
Length = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="PD MA")