इचिमोकू किन्को ह्यो ट्रेडिंग रणनीति


निर्माण तिथि: 2023-09-14 16:13:33 अंत में संशोधित करें: 2023-09-14 16:13:33
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रणनीति सिद्धांत

इस रणनीति का उपयोग एक नजर में संतुलन तालिका ((Ichimoku Kinko Hyo) के साथ किया जाता है। यह संतुलन तालिका के कई कारकों को ध्यान में रखता है और यदि आप इसके लिए पात्र हैं, तो अधिक व्यापार करते हैं।

लेन-देन का तर्क इस प्रकार है:

  1. रूपांतरण रेखा, आधार रेखा, अग्रणी रेखा 1 और अग्रणी रेखा 2 की गणना करें

  2. जब समापन मूल्य बादल से ऊपर है और बादल ऊपर है और रूपांतरण रेखा आधार रेखा से ऊपर है, तो अधिक करने पर विचार करें

  3. इसके अलावा, ऊपर की ओर प्रवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए विलंब रेखा को बादलों और कीमतों से ऊपर रखा जाना चाहिए

  4. जब उपरोक्त सभी शर्तें पूरी हों, तो अतिरिक्त प्रवेश करें

  5. यदि विलंबता रेखा कीमत के नीचे या बादल के नीचे वापस आ जाती है, तो ब्लीडिंग

इस रणनीति में प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए इक्विलिब्रिटी शेड्यूल के कई संकेतकों का पूरा उपयोग किया जाता है, और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्लाउड को गतिशील स्टॉप-लॉस के रूप में उपयोग किया जाता है।

रणनीतिक लाभ

  • एक नजर में संतुलन तालिका

  • गतिशील स्टॉप लॉस, अधिकतम लॉकिंग लाभ

  • नियम सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान

रणनीतिक जोखिम

  • एक नजर में धीमी गति से चल रहा है, शायद मौका चूक गया

  • सावधानी से पैरामीटर चक्र सेट करने की आवश्यकता

  • सिर्फ अधिक काम करने से, आप एक अच्छा अवसर खो सकते हैं

संक्षेप

यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रथम दृष्टया संतुलन तालिका की बहु-सूचक विशेषताओं का उपयोग करती है। अनुकूलन मापदंडों के आधार पर, यह एक सरल बहु-कार्य नियम प्रदान करता है। हालांकि, इसकी पिछड़ापन और केवल बहु-कार्य की सीमाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Doubled Ichimoku", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
Stoploss = input(1, minval=0.1, title="Stoploss (% below cloud)") 
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
	 title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
	 title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))

bool TKcross = conversionLine > baseLine
bool aboveCloud = close > leadLine1 and close > leadLine2
bool greenCloud = leadLine1 > leadLine2
bool lagLong = close > leadLine1[2*displacement+1] and close > leadLine2[2*displacement+1] and close > close[displacement]
bool longCondition = false
bool close_trade = crossover(leadLine1[displacement], close) or crossover (leadLine2[displacement], close) or close < close[displacement] or crossover(baseLine, close)
var position_count = 0 

if (TKcross and aboveCloud and greenCloud and lagLong and position_count==0)
    position_count = 1
    strategy.entry(id="buy", long=true)

if (close_trade)
    strategy.close_all()
   // strategy.entry(id="sell", long=false)
    position_count = 0

    
//if (longCondition)
   
//    strategy.close("long", when=exit_trade)
//    strategy.exit("exit","long",stop=stop_level,limit=profit_level)