गतिशील ऑसिलेटर रणनीति
ChaoZhang
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति गतिशील उतार-चढ़ाव सूचक (डीएमआई) के आधार पर व्यापार करती है। डीएमआई को विभिन्न लंबाई के औसत से मूल्य के प्रतिशत विचलन की गणना करके प्रवृत्ति का न्याय किया जाता है।
लेन-देन का तर्क इस प्रकार है:
मूल्य और लंबी अवधि के औसत (जैसे 200 दिन) के बीच प्रतिशत विचलन की गणना करें, 1 डीएमआई के रूप में
2 डीएमआई के रूप में गणना की गई औसत आवधिक औसत रेखा (जैसे 50 दिन) से मूल्य का प्रतिशत विचलन
मूल्य और लघु अवधि के औसत (जैसे 20 दिन) के बीच प्रतिशत विचलन की गणना करें, 3 डीएमआई के रूप में
जब 3 डीएमआई 1 डीएमआई से अधिक हो तो गिरावट; जब 3 डीएमआई 2 डीएमआई से कम हो तो बढ़त
डीएमआई संबंधों के आधार पर लेनदेन संकेत उत्पन्न करें
डीएमआई गतिशील रूप से अलग-अलग औसत चक्रों की तुलना करके बाजार की प्रवृत्ति के मोड़ को निर्धारित करता है। पैरामीटर अनुकूलन अलग-अलग चक्रों के अनुकूल हो सकता है।
रणनीतिक लाभ
डीएमआई बहु-चक्र निर्णय के साथ, अधिक व्यापक
सापेक्ष शक्ति की तुलना करें, निरपेक्ष संख्यात्मक निर्णय से बचें
बाजार के लिए लचीला समायोजन चक्र पैरामीटर
रणनीतिक जोखिम
डीएमआई कुछ पिछड़े हैं, वे एक मोड़ से चूक सकते हैं
सावधानी के साथ सेट करें चक्र पैरामीटर
बार-बार अमान्य संकेत उत्पन्न हो सकता है
संक्षेप
डीएमआई रणनीति अधिक औसत रेखा चक्रों की तुलना करके मजबूत और कमजोर संबंधों के आधार पर मोड़ का न्याय करती है। विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से अनुकूलन किया जा सकता है। हालांकि, पिछड़ेपन मौजूद है, अन्य संकेतकों के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 31/06/2018
// The related article is copyrighted materialfrom Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="CMOaDisparity Index Backtest")
LengthFirst = input(200, minval=1)
LengthSecond = input(50, minval=1)
LengthThird = input(20, minval=1)
ShowFirst = input(type=bool, defval=true)
ShowSecond = input(type=bool, defval=true)
ShowThird = input(type=bool, defval=true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos = iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ShowFirst ? xResFirst : na, color=red, title="DIX 1")
plot(ShowSecond ? xResSecond : na, color=blue, title="DIX 2")
plot(ShowThird ? xResThird : na, color=green, title="DIX 3")