एटीआर गतिशील स्टॉप-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस रणनीति
ChaoZhang
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति गतिशील स्टॉप-स्टॉप-लॉस बिंदुओं का उपयोग करके व्यापार करती है। स्टॉप-स्टॉप-लॉस बिंदुओं को वर्तमान मूल्य और अस्थिरता के आधार पर वास्तविक समय में समायोजित किया जाता है।
लेन-देन का तर्क:
एक निश्चित अवधि (जैसे 20 दिन) के लिए औसत वास्तविक उतार-चढ़ाव एटीआर की गणना करें
जब bullish स्थिति में, स्टॉपबॉक्स स्टॉपलॉस को अधिकतम मूल्य से घटाकर एटीआर गुणांक किया जाता है
जब यह नीचे की ओर है, तो स्टॉप-स्टॉप-लॉस को न्यूनतम मूल्य के लिए एटीआर गुणांक के साथ जोड़ें
जब कीमत स्टॉप-लॉस पॉइंट से अधिक हो तो रिवर्स ट्रेड करें
जब कीमत स्टॉपलॉस को पार करती है तो ट्रेंड में बदलाव
नई स्थिति के अनुसार स्टॉप लॉस को समायोजित करें
यह रणनीति एटीआर का लाभ उठाती है जो स्वचालित रूप से स्टॉप लॉस सेट करता है, गतिशील ट्रैकिंग को लागू करता है। समय पर लाभ को लॉक करने में सक्षम होने के लिए, नुकसान का विस्तार करने से बचें।
रणनीतिक लाभ
ATR स्वचालित रूप से स्टॉप-स्टॉप-लॉस की गणना करता है
गतिशील समायोजन, वास्तविक समय में कीमतों को ट्रैक करना
समय पर रोकना और जोखिम को नियंत्रित करना
रणनीतिक जोखिम
एटीआर पैरामीटर को बार-बार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है
बहुत करीब से रोकना, आसानी से रोकना
एटीआर के वास्तविक समय में परिवर्तन पर ध्यान दें
संक्षेप
इस रणनीति में एटीआर का उपयोग किया जाता है जो गतिशील रूप से रोकथाम के लिए रोकथाम का स्थान निर्धारित करता है, स्वचालित रूप से ट्रैक करने के लिए। एटीआर पैरामीटर का अनुकूलन बेहतर रोकथाम के लिए किया जा सकता है। लेकिन बहुत करीब रोकथाम सावधानी से किया जाना चाहिए।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Dhananjay Volatility stop strategy v1.0", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(1)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=line, linewidth=2)
bearish = close < vstop
bullish = close > vstop
if (bullish)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1)
if (bearish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1)