दीर्घकालिक हेजिंग रणनीति
ChaoZhang
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति दीर्घकालिक रुझानों के आधार पर परिसंपत्ति विनियोजन और सुरक्षा संचालन करती है।
मुख्य तर्क यह हैः
एक बुनियादी संपत्ति और औसत चक्र और संकल्प का चयन करें
इस परिसंपत्ति के लिए सरल चलती औसत की गणना करें
जब कीमतें ऊपर की ओर जाती हैं, तो यह संकेत देता है कि लंबे समय तक bullish है, और अधिक संपत्ति है
जब कीमत औसत रेखा से नीचे होती है, तो यह एक लंबी अवधि के मंदी को दर्शाता है और परिसंपत्ति को कम कर देता है
आप या तो अधिक कर सकते हैं या खाली कर सकते हैं।
परिसंपत्तियों और उनके चलती औसत के बीच संबंधों के माध्यम से दीर्घकालिक रुझानों का न्याय करना
दीर्घकालिक निर्णयों के विपरीत स्थितियों का निर्माण करने के लिए hedging
यह रणनीति अल्पकालिक उतार-चढ़ाव में जोखिम को कवर करती है और स्थिर रिटर्न के लिए परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक रुझान पर ध्यान देती है।
रणनीतिक लाभ
एक साधारण सम-रेखा प्रणाली दीर्घकालिक रुझानों को निर्धारित करती है
लंबी-लघु-लाइन विन्यास जोड़ी, प्रभावी रूप से प्रणालीगत जोखिम को कवर करना
एक स्पष्ट अतिरिक्त रिक्त संकेत
रणनीतिक जोखिम
औसत प्रणाली मूल्य से पीछे
लंबी अवधि के लिए पूंजी की लागत
जोखिम नियंत्रण के कई पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता
संक्षेप
इस रणनीति में जोखिम प्रबंधन पर जोर देते हुए परिसंपत्तियों के लंबे-छोटे पोर्टफोलियो के माध्यम से hedging का संचालन किया जाता है। हालांकि, इसकी औसत निर्धारण और स्थिति रखने की लागत अभी भी चिंता का विषय है।
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start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)