डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की मात्रात्मक रणनीति
ChaoZhang
इस लेख में एक द्वि-सूचक चलती औसत के क्रॉसिंग की एक मात्रात्मक रणनीति का विस्तार किया गया है। यह रणनीति दो ईएमए को जल्दी और धीमी गति से सेट करके ट्रेडिंग सिग्नल बनाती है, जो उनके क्रॉसिंग के आधार पर होती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मूल में दो अलग-अलग मापदंडों के ईएमए हैं, जो क्रॉस-रिलेशन के आधार पर तेजी से और धीरे-धीरे खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न करते हैं। इसका विशिष्ट तर्क हैः
एक छोटा चक्र ईएमए (जैसे 29 चक्र) सेट करें, जो अल्पकालिक रुझान का प्रतिनिधित्व करता है;
एक दीर्घकालिक ईएमए सेट करें (जैसे 86 चक्र), जो दीर्घकालिक रुझान का प्रतिनिधित्व करता है;
जब दीर्घकालिक ईएमए पर दीर्घकालिक ईएमए पहनें, तो अधिक करें; जब अल्पकालिक ईएमए के तहत दीर्घकालिक ईएमए पहनें, तो खाली करें;
वर्तमान में नीति केवल स्थिति खोलने के लिए सेट है, कोई स्टॉप लॉस स्टॉप लॉजिक सेट नहीं है;
एक निश्चित हिस्सेदारी के साथ एक स्थिति खोलें।
तेजी से ईएमए अल्पकालिक परिवर्तनों के लिए प्रतिक्रिया करता है, धीमी गति से ईएमए लंबी अवधि के रुझानों को ट्रैक करता है, और दोनों क्रॉसिंग ट्रेडिंग सिग्नल बनाते हैं, जो मूल्य परिवर्तनों की मुख्य दिशा को पकड़ने में मदद करते हैं।
- रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका संचालन सरल है और इसे लागू करना आसान है। ईएमए सूचक की गणना करना आसान है और क्रॉस सिग्नल सीधे दिखाई देते हैं।
दूसरा, धीमी गति से ईएमए के साथ, आप एक ही समय में लंबी और छोटी अवधि के रुझानों को ट्रैक कर सकते हैं। तेजी से ईएमए परिवर्तनों के लिए चुस्त है, और धीमी गति से ईएमए शोर को फ़िल्टर करता है।
अंत में, स्थिर स्थिति प्रबंधन भी रणनीति के पैरामीटर अनुकूलन की कठिनाई को कम करता है।
- संभावित जोखिम
हालांकि इस रणनीति को लागू करना आसान है, लेकिन निम्नलिखित जोखिमों के बारे में भी सावधान रहना चाहिएः
सबसे पहले, ईएमए क्रॉसिंग में कुछ देरी है, जो सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु से चूक सकती है।
दूसरा, कोई स्टॉप लॉस सेटिंग नहीं है जो प्रत्येक नुकसान को नियंत्रित नहीं कर सकता है।
अंत में, कोई स्टॉपपॉइंट सेटिंग नहीं है, जिससे लाभप्रदता को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है।
यह एक अतिरिक्त एक्जिट लॉजिक की आवश्यकता है, जो स्टॉप लॉस स्टॉप शर्तों को सेट करता है।
चार बातें, सारांश
इस लेख में एक द्वि-ईएमए क्रॉसिंग की एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह तेजी से ईएमए और धीमी गति से ईएमए के संयोजन का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करता है और ट्रेडिंग सिग्नल बनाता है। रणनीति को लागू करना आसान है, लेकिन पैरामीटर अनुकूलन की कम कठिनाई की समस्या भी है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक चिकनी प्रवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति के रूप में काम करती है, लेकिन जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित अनुकूलन की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)