यह लेख बोलिंगर बैंड्स का उपयोग करके एक मध्यम-लंबी अवधि की मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति का विस्तार से वर्णन करता है। यह बोलिंगर बैंड्स के माध्यम से मूल्य ब्रेकआउट की पहचान करके ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है।
I. रणनीतिक तर्क
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित बोलिंगर बैंड्स संकेतकों का उपयोग किया गया हैः
एक निश्चित अवधि में आधार रेखा के रूप में चलती मध्य मूल्य की गणना करें।
मूल्य मानक विचलन की गणना करें और इसे एक कारक से गुणा करें।
मध्य ± सीमा ऊपरी और निचले बैंड का निर्माण करती है।
मूल्य बैंड को तोड़ने से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं।
व्यापार का विशिष्ट तर्क हैः
जब मूल्य निचले बैंड को तोड़ता है, तो लंबी स्थिति लेने के लिए एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
जब कीमत ऊपरी बैंड को तोड़ती है, तो शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
लाभ और हानि को बंद करने के लिए लाभ और हानि को बंद करने के लिए लाभ और हानि को बंद करने के लिए निश्चित प्रतिशत निर्धारित किए जाते हैं।
कुल मिलाकर, रणनीति बोलिंगर बैंड्स के मूल्य ब्रेकआउट का पता लगाकर मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों की पहचान करती है।
II. रणनीति के फायदे
इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः
सबसे पहले, बोलिंगर बैंड्स मध्य-लंबी अवधि के रुझानों को पकड़ने के लिए मूल्य ब्रेकआउट और रिवर्स की पहचान कर सकते हैं।
दूसरा, प्रत्यक्ष स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटिंग्स सावधानीपूर्वक धन प्रबंधन में सहायता करते हैं।
अंत में, सरल और स्पष्ट नियम इस रणनीति को लागू करने और अनुकूलित करने में आसान बनाते हैं।
III. संभावित जोखिम
हालांकि, निम्नलिखित जोखिमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:
सबसे पहले, स्थिर संकेतों के लिए बैंडों को ठीक से अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
दूसरा, स्टॉप लॉस सेट बहुत छोटे जोखिमों अपर्याप्त लाभ, जबकि बहुत बड़ा जोखिम बढ़ जाती है।
अंत में, अत्यधिक बार-बार व्यापार को रोकने की आवश्यकता है।
IV. सारांश
संक्षेप में, इस लेख ने ट्रेंड फॉलो करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करके एक मध्यम-लंबी अवधि की मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति की व्याख्या की है। यह मध्यम से दीर्घकालिक में मूल्य रुझानों को ट्रैक कर सकता है, लेकिन बैंड अंतराल और स्टॉप लॉस स्तरों के ठीक-ठीक समायोजन की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर यह अपेक्षाकृत सरल और सहज ट्रेंड फॉलो करने का दृष्टिकोण प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=3
// strategy(title = "『おすすめストラテジーSS１』", shorttitle="Strategy1", initial_capital=1200000, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, overlay=true)
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//ストラテジーロジック
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source = close
length = input(51, minval = 1, title = "移動平均")
mult = input(3.01, minval = 0.001,step=0.01, maxval = 10, title = "マルチ")
Rikaku = input(14.2, minval = 0.1, step=0.1,maxval = 100, title = "利確（％）")
Songiri = input(99, minval = 0.1, maxval = 100, title = "損切（％）")
base = sma(source, length)
range = mult * stdev(source, length)
upper = base + range
lower = base - range
short_cond = crossover(source, lower)
long_cond = crossunder(source, upper)
cl = 0.0
cl := na(cl[1]) ? sma(source, length) : (cl[1] * (length - 1) + source) / length
plot(cl, color=black)
up_plot = plot(upper, color=blue)
low_plot = plot(lower, color=red)
fill(up_plot, low_plot,color=#009900)
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//
//オーダー処理
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if (long_cond)
strategy.entry("Long_Entry", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="Long")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("LE Exit", "BBandLE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Long_Exit", "Long_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="LongClose")
if (short_cond)
strategy.entry("Short_Entry", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="Short")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("SE Exit", "BBandSE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Short_Exit", "Short_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="ShortClose")