गैन ऑसिलेटर पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
इस लेख में एक रणनीति का विस्तार किया गया है जो गैंजेस के उतार-चढ़ाव के संकेतकों का उपयोग करके व्यापार को मापता है। यह रणनीति बाजार में बहुमुखी रुझानों का आकलन करने के लिए बहुमुखी चरम बिंदुओं की गणना करके एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए केंद्रीय संकेतक गान्धी के अस्थिरता सूचकांक हैं, और मुख्य गणना चरण इस प्रकार हैंः
एक निश्चित अवधि के लिए उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना;
पिछले दो K लाइनों के उच्चतम मूल्य और नवीनतम K लाइन के आकार के बीच संबंध की तुलना करके बहु-अंत के चरम बिंदुओं को निर्धारित करें;
पिछले दो K लाइनों के न्यूनतम मूल्य और नवीनतम K लाइन के आकार के बीच संबंध की तुलना करके, शून्य-अंत के चरम बिंदु को निर्धारित करें;
गैंजेज के उतार-चढ़ाव के सूचक के मान को चरम बिंदु संबंधों के आधार पर गणना की जाती है;
सूचकांक के मूल्य के आधार पर बहुभाषी प्रवृत्ति का न्याय करें और व्यापार संकेत उत्पन्न करें।
इस प्रकार, कीमतों के पॉलीहोलिक चरम बिंदुओं का आकलन करके, बाजार के उलट बिंदुओं और प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करना प्रभावी है।
- रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सूचकांक की गणना सरल है, और प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए सीधे मूल्य चरम की तुलना का उपयोग किया जाता है।
एक और लाभ यह है कि पैरामीटर सेट करना आसान है, केवल एक चक्र पैरामीटर की आवश्यकता होती है।
अंत में, ट्रेडिंग सिग्नल स्पष्ट हैं, या तो अधिक या शून्य, ओवरलैप से बचने के लिए।
- संभावित जोखिम
लेकिन इस रणनीति के साथ कुछ संभावित समस्याएं भी हैं:
सबसे पहले, सूचकांक ने ब्रेकआउट सिग्नल के बारे में फैसला किया, जो सबसे अच्छे प्रवेश बिंदु से चूक सकता है।
दूसरा, एक स्टॉप लॉस स्टॉप सेट नहीं है और एक एकल लेनदेन के जोखिम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
अंत में, सिग्नल को अक्सर घाटे को नियंत्रित करने के लिए उचित धन प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
चार बातें, सारांश
इस आलेख में गैंजेस के उतार-चढ़ाव के सूचक पर आधारित एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह मूल्य चरम बिंदुओं को पहचानकर बाजार की प्रवृत्ति और पलटाव के समय की पहचान करता है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि स्टॉप लॉस स्टॉप, नियंत्रण सिग्नल विलंब आदि। कुल मिलाकर, यह एक अद्वितीय रणनीति प्रदान करता है जो कीमतों की तुलना में प्रवृत्ति का उपयोग करता है।
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")