यह लेख एक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति का विस्तार से वर्णन करता है जो संकेत उत्पन्न करने के लिए बहु-निर्देशक पुष्टि का उपयोग करता है। यह विश्वसनीयता में सुधार के लिए विभिन्न तकनीकों का संयोजन करता है।
I. रणनीतिक तर्क
यह रणनीति दो तकनीकों का संश्लेषण करती हैः
(1) 123 उलटा पैटर्न
मोमबत्ती के निकट संबंधों के आधार पर संभावित निचले और ऊपरी स्तरों की पहचान करें।
उल्टा संकेतों को मान्य करने और झूठे संकेतों से बचने के लिए स्टोकैस्टिक का प्रयोग करें।
(2) सुचारू संचय/वितरण
संचयन/वितरण और चलती औसत की गणना करें।
सूचक और एमए के बीच मतभेदों के आधार पर रुझान निर्धारित करें।
दोनों तकनीकों से केवल अनुकूल संकेत लिए जाते हैं।
कई पुष्टिकरणों की आवश्यकता से, कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है और सटीकता में सुधार किया जा सकता है।
II. रणनीति के फायदे
इसका सबसे बड़ा लाभ बहु-निर्देशक पुष्टि है, जो एकल-निर्देशक सीमाओं को दूर करता है और मजबूती को बढ़ाता है।
एक और लाभ यह है कि अधिक व्यापकता के लिए दो अलग-अलग तकनीक प्रकारों को मिलाया जा सकता है।
अंत में, संयोजन भी अधिक ट्यूनिंग विकल्प प्रदान करते हैं।
III. संभावित जोखिम
हालांकि, कुछ जोखिम मौजूद हैंः
सबसे पहले, बहु-निर्देशक संयोजन अनुकूलन कठिनाई और ओवरफिट जोखिम को बढ़ाते हैं।
दूसरे, संकेतकों के बीच विसंगतियों के लिए स्पष्ट निर्णय के नियम आवश्यक हैं।
अंत में, कुछ संकेतकों में अभी भी पिछड़े मुद्दे हैं।
IV. सारांश
संक्षेप में, इस लेख में बहु-निर्देशकों की पुष्टि का उपयोग करने वाली मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति की व्याख्या की गई है। यह संश्लेषण के माध्यम से संकेतों में सुधार करता है लेकिन अनुकूलन कठिनाई और संकेतक अंतराल का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर यह अपेक्षाकृत मजबूत दृष्टिकोण प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SWAD(Length) =>
pos = 0.0
xWAD = 0.0
xPrice = close
xWAD:= iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
xWADMA = sma(xWAD, Length)
pos:= iff(xWAD > xWADMA, 1,
iff(xWAD < xWADMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed Williams AD", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed Williams AD ----")
LengthWillAD = input(14, step = 1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSWAD = SWAD(LengthWillAD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSWAD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSWAD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )