मल्टी-फैक्टर रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति मूल्य रिवर्सल पैटर्न और ओवरबॉट-ओवरसोल्ड संकेतकों को शामिल करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह बाजार के उच्च और निम्न स्तरों की पहचान करने के लिए कई कारकों को संश्लेषित करती है और मध्यम-अल्पकालिक मूल्य रिवर्सल को पकड़ने के लिए रिवर्सल बिंदुओं पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है।
इस रणनीति में दो मॉड्यूल शामिल हैंः
दो दिन के नए उच्च स्तर को देखने पर शॉर्ट करें लेकिन तीसरे दिन पॉलबैक करें, जो संभावित अल्पकालिक उच्च स्तर का संकेत देता है।
दो दिन के नए निचले स्तर को देखने पर लंबा करें लेकिन तीसरे दिन उछाल लें, जो संभावित अल्पकालिक निचले स्तर को इंगित करता है।
ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लाइनों के आरएसआई को गतिशील रूप से समायोजित करके रिवर्स पॉइंट की पहचान करें।
जब आरएसआई समायोजित ओवरबॉट लाइन से ऊपर हो तो शॉर्ट करें, जब आरएसआई समायोजित ओवरसोल्ड लाइन से नीचे हो तो लॉन्ग करें।
ट्रेडिंग सिग्नल तभी उत्पन्न होते हैं जब दोनों मॉड्यूल संरेखित होते हैं।
सबसे बड़ा लाभ संरचनात्मक उच्च और निम्न निर्धारित करने के लिए कई कारकों को शामिल करना, व्यक्तिगत कारकों से कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना, और वास्तविक व्यापार जीत दर में सुधार करना है।
व्यापक उच्च/कम पहचान के लिए बहु-कारक संश्लेषण
प्रतिवर्तन पैटर्न और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड संकेतकों का संयोजन करता है
झूठे उलटफेरों को फ़िल्टर करता है, सटीकता में सुधार करता है
अनुकूलन योग्य बैकटेस्ट पैरामीटर विभिन्न बाजारों के अनुकूल
त्वरित प्रतिकृति के लिए लागू करने में आसान
रिवर्स सिग्नल में देरी हो सकती है, पैरामीटर अपडेट की आवश्यकता है
अधिक कमीशन से बचने के लिए ओवरट्रेडिंग से बचें
व्यक्तिगत शेयरों के मौलिक आंकड़ों पर विचार करना अभी बाकी है
सूचकांक और गर्म शेयरों के लिए अधिक उपयुक्त रिवर्सल रणनीतियाँ
मल्टी-फैक्टर रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति व्यापार संकेतों के लिए कई दृष्टिकोणों पर विचार करके क्वांट टूल और मैनुअल विश्लेषण अनुभव की ताकत को पूरी तरह से जोड़ती है। एकल संकेतक रणनीतियों की तुलना में, यह वास्तविक व्यापार स्थिरता और जीत दर में काफी सुधार करती है। रणनीति पहले बैकटेस्ट में सत्यापित और अनुकूलित करने के लायक है, फिर धीरे-धीरे लाइव ट्रेडिंग में लागू होती है, जिसमें बहुत स्पष्ट व्यावहारिक मूल्य है।
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RE_RSI(Value,WildPer) =>
pos = 0.0
AUC = 0.0
ADC = 0.0
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC := iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC := iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos:= iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Reverse Engineering RSI ----")
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRE_RSI = RE_RSI(Value,WildPer)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRE_RSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRE_RSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )