डबल हल मूविंग एवरेज रणनीति
ChaoZhang
रणनीति सिद्धांत:
डबल HULL मूविंग एवरेज रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जो कि HULL मूविंग एवरेज इंडिकेटर पर आधारित है, जिसे एलन हॉल ने बनाया है। यह रणनीति दो HULL मूविंग एवरेज, एक लंबी और एक छोटी लाइन का उपयोग करती है, जो खरीद और बेचने के समय का आकलन करती है। HULL मूविंग एवरेज एक सुधारित मूविंग एवरेज है, जो कीमत के भारित औसत के माध्यम से विलंबता को कम करने के लिए है। लंबी और छोटी लाइनों के चौराहे को खरीदने और बेचने के संकेतों के लिए उपयोग किया जाता है।
HULL Moving Average के लिए सूत्र इस प्रकार है:
HmaL = wma(2*wma(close, round(PDL/2)) - wma(close, PDL), round(sqrt(PDL)))
HmaS = wma(2*wma(close, round(PDS/2)) - wma(close, PDS), round(sqrt(PDS)))
इसमें, पीडीएल लंबी अवधि की अवधि को दर्शाता है, और पीडीएस छोटी अवधि को दर्शाता है। रणनीति खरीदने और बेचने की शर्तों को अल्पकालिक और लंबी अवधि के मानों की तुलना करके निर्धारित करती है।
शक्ति विश्लेषण:
- कम विलंबता: एचयूएलएल मूविंग एवरेज में पारंपरिक मूविंग एवरेज की तुलना में कम विलंबता होती है, जो मूल्य रुझान में बदलाव के लिए अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होती है और अधिक सटीक खरीद और बिक्री संकेत प्रदान करती है।
- सरल और समझने में आसानः यह रणनीति दो चलती औसत का उपयोग करती है, तर्क अपेक्षाकृत सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- अत्यधिक अनुकूलन: रणनीति में चक्र पैरामीटर को विशिष्ट बाजारों और व्यापार प्रकारों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति विभिन्न व्यापारिक वातावरणों के लिए अधिक अनुकूल हो सके।
जोखिम विश्लेषण:
- बाजार में उतार-चढ़ाव: बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान, चलती औसत अक्सर पार हो सकती है, जिससे बार-बार खरीदने और बेचने के संकेत मिलते हैं, जो गलत संकेतों के लिए प्रवण होते हैं, जिससे अक्सर व्यापार होता है और नुकसान होता है।
- स्लाइड और विलंबः रणनीति का निष्पादन स्लाइड और विलंब से प्रभावित होता है, विशेष रूप से उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडिंग में, जिसके परिणामस्वरूप निष्पादन मूल्य अपेक्षित मूल्य से असंगत हो सकता है, जिससे ट्रेडिंग परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
- एकल सूचक निर्भरताः यह रणनीति केवल HULL चलती औसत सूचक पर निर्भर करती है, अन्य तकनीकी संकेतकों या बाजार खुफिया के संयोजन के बिना, और बाजार में परिवर्तन और रुझानों को पूरी तरह से पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकती है।
संक्षेप में:
डबल HULL मूविंग एवरेज रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जो HULL मूविंग एवरेज पर आधारित है, जो शॉर्ट-लाइन और लॉन्ग-लाइन के चौराहे की तुलना करके खरीद और बिक्री के समय को निर्धारित करती है। इस रणनीति में कम विलंबता, सरलता और अत्यधिक अनुकूलनशीलता के फायदे हैं, लेकिन इसमें बाजार में उतार-चढ़ाव, स्लिप और देरी और एकल सूचक निर्भरता का जोखिम भी है। व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, रणनीति को विशेष परिस्थितियों के अनुसार समायोजित और अनुकूलित किया जा सकता है, अन्य तकनीकी संकेतकों और जोखिम प्रबंधन विधियों के संयोजन के साथ, व्यापार की सफलता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Credit Indicator from KIVANC
// author and idea: KIVANC @fr3762 on twitter
// creator: Alan HULL
//
strategy("Double HULL Moving Average Strategy", overlay=true)
PDL=input(title="LongerPeriod", defval=21, minval=1,maxval=500)
PDS=input(title="ShorterPeriod", defval=8, minval=1,maxval=500)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
HmaL=wma(2*wma(close,round(PDL/2))-wma(close,PDL),round(sqrt(PDL)))
HmaS=wma(2*wma(close,round(PDS/2))-wma(close,PDS),round(sqrt(PDS)))
plot(HmaL,color=red, linewidth=2)
plot(HmaS,color=blue, linewidth=2)
Buy = HmaS > HmaL
Sell = HmaS < HmaL
strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)