गतिशील मूल्य चैनल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस लेख में एक गतिशील मूल्य चैनल पर आधारित शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति के बारे में बताया गया है। यह रणनीति कीमतों के गतिशील चैनल की गणना करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है और चैनल के ब्रेकआउट पर व्यापार करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
उच्चतम और निम्नतम कीमतों का उपयोग करके गतिशील मूल्य चैनल की गणना करें। चैनल की ऊपरी पट्टी उच्चतम मूल्य और चैनल की मध्य रेखा के योग का आधा है, और नीचे की पट्टी न्यूनतम मूल्य और चैनल की मध्य रेखा के अंतर का आधा है।
जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ जाती है, तो यह संकेत देता है कि यह एक ऊंची प्रवृत्ति में प्रवेश कर रहा है; जब कीमत नीचे की ओर बढ़ जाती है, तो यह संकेत देता है कि यह नीचे की ओर जा रहा है।
ऊपर की ओर प्रवृत्ति में, जब दो लगातार नकारात्मक रेखाएं दिखाई देती हैं तो अधिक करें; नीचे की ओर प्रवृत्ति में, जब दो लगातार सकारात्मक रेखाएं दिखाई देती हैं तो शून्य करें।
बाजार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, एक विकल्प के रूप में रिवर्स पोजीशन खोलना है, जो कि बढ़ते समय कम है और गिरावट में अधिक है।
स्टॉपबॉक्स अनुपात सेट कर सकते हैं, उदाहरण के लिए स्टॉपबॉक्स को प्रवेश मूल्य के x% के रूप में सेट करें, लाभ को लॉक करने के लिए।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
डायनामिक चैनल वास्तविक समय में बाजार में बदलाव को दर्शाता है और रुझानों का बेहतर आकलन करता है।
प्रवृत्ति और कई के-लाइनों के साथ एक ब्रेकआउट सिग्नल के संयोजन के साथ, आप झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर कर सकते हैं।
रिवर्स पोजीशन से बाजार के हॉट पॉइंट्स को पकड़ने और अतिरिक्त मुनाफा कमाने में मदद मिलती है।
रोकथाम अनुपात को सेट करने से जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
रणनीति सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो चैनल विफल हो सकते हैं। चैनल को अधिक स्थिर बनाने के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
रिवर्स पोजीशन खोने के लिए जोखिम भरा है, एकतरफा हानि अनुपात को नियंत्रित करना चाहिए।
झूठी दरारें गलत ट्रेडों का कारण बन सकती हैं। दरारों की प्रभावशीलता का आकलन प्रवृत्तियों के साथ किया जाना चाहिए।
लेनदेन की लागत को नियंत्रित करने के लिए, लेनदेन की आवृत्ति से बचने पर ध्यान दें।
संक्षेप
इस रणनीति में गतिशील चैनल निर्णय प्रवृत्ति, K लाइन ब्रेकआउट प्रवेश और स्टॉप विचार शामिल हैं। यदि पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जाता है, तो यह शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। हालांकि, व्यापारियों को जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए और अपनी ट्रेडिंग शैली के अनुरूप उचित संशोधन करना चाहिए।
/*backtest
start: 2022-09-09 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.1", shorttitle = "Scalper str 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2
//Trend
sma = sma(close, 20)
smatrend = close > sma ? 1 : close < sma ? -1 : smatrend[1]
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
if up7 == 1 or up8 == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)
if dn7 == 1 or dn8 == 1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)