ट्रेंड ब्रेकआउट अल्पकालिक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक शॉर्ट-लाइन रणनीति है जो सुपरट्रेंड सूचक पर आधारित है जो दिन के कारोबार के लिए लागू होती है। उपयोगकर्ता दिन के व्यापार समय को परिभाषित कर सकता है, रणनीति केवल उस समय के दौरान चलती है। रणनीति दो गुना संख्या के साथ रिवर्स पोजीशन खोलने के लिए सिग्नल रिवर्स को लागू करती है। दिन के व्यापार समय समाप्त होने पर और स्थिति को खाली नहीं होने पर, एक निश्चित स्थिति को मजबूर करना।
रणनीति सिद्धांत
सुपरट्रेंड सूचक की गणना करें. सुपरट्रेंड लाइन की गणना करें, उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित गुणांक और एटीआर चक्र के आधार पर।
सुपर ट्रेंड लाइनों को समर्थन और प्रतिरोध रेखाओं के रूप में चित्रित करें।
लंबी या छोटी शर्तों को निर्धारित करना। सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद होने वाली कीमतों को सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे बंद करने की स्थिति के रूप में निर्धारित किया गया है।
लेनदेन का समय निर्धारित करना। उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित दिन के लेनदेन के समय के आधार पर, यह निर्धारित करें कि वर्तमान मूल्य सूची लेनदेन के समय के भीतर है या नहीं।
ट्रेडिंग सिग्नल जारी करना। केवल ट्रेडिंग के समय के भीतर और अतिरिक्त रिक्तियों की शर्तों को पूरा करते समय, एक संबंधित खरीद और बिक्री सिग्नल जारी करना।
जब सुपरट्रेंड सूचक दिशा बदलता है, तो डबल संख्या का उपयोग करके रिवर्स पोजीशन खोलें
जब सुपर ट्रेंड सिग्नल में कोई बदलाव नहीं होता है और ट्रेडिंग अवधि समाप्त हो जाती है, तो पिन पोजीशन को अनिवार्य किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
सुपरट्रेंड सूचकांक का उपयोग करके रुझानों की पहचान करें और झूठे संकेतों को कम करें।
सुपर ट्रेंडिंग सूचकांक और समापन मूल्य के साथ व्यापार करें, ताकि कमरों से न टकराएं।
रिवर्स पोजीशन खोलने से नुकसान कम होता है।
रातोंरात जोखिम से बचने के लिए दिन के दौरान व्यापार करें।
यह भी कहा गया है कि “समान जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए एक अनिवार्य पोजिशनिंग तंत्र का उपयोग करें”।
जोखिम विश्लेषण
सुपरट्रेंड सूचक पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करने से रणनीति खराब हो सकती है।
रिवर्स पोजीशन ट्रेडिंग की आवृत्ति और ट्रेडिंग शुल्क को बढ़ाता है।
दिन के समय के अंत में जबरदस्ती बंद करने से नुकसान हो सकता है।
जोखिम 1 पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से पैरामीटर का सबसे अच्छा संयोजन पाता है।
जोखिम 2 में नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
जोखिम 3 में स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है या प्रवृत्ति फ़िल्टर का उपयोग किया जा सकता है ताकि मजबूत नुकसान से बचा जा सके।
अनुकूलन दिशा
विभिन्न रुझान संकेतकों जैसे कि एमए, केडीजे आदि का प्रयोग करें।
स्टॉप लॉजिक जोड़ा गया
प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग को बढ़ाएं और मजबूत और सपाट घाटे से बचें।
गुणांक और एटीआर चक्र पैरामीटर का अनुकूलन करना
विभिन्न प्रकार के लेन-देन का परीक्षण करें।
संक्षेप
इस रणनीति में सुपरट्रेंड संकेतक और दिन के भीतर ट्रेडिंग समय प्रबंधन को एकीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य शॉर्ट-लाइन ट्रेंड ब्रेकडाउन को पकड़ना है। रिवर्स पोजीशन और अनिवार्य पोजीशन तंत्र प्रभावी रूप से जोखिम को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस और ट्रेंड फिल्टरिंग के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता में और सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pritesh-StocksDeveloper
//@version=4
strategy("Supertrend - Intraday", overlay=true, calc_on_every_tick = true)
// ********** Strategy inputs - Start **********
// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session,
defval="0915-1455", confirm=true)
var float i_multiplier = input(title = "Multiplier", type = input.float,
defval = 4, confirm=true)
var int i_atrPeriod = input(title = "ATR Period", type = input.integer,
defval = 14, confirm=true)
// ********** Strategy inputs - End **********
// ********** Supporting functions - Start **********
// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// ********** Supporting functions - End **********
// ********** Strategy - Start **********
[superTrend, dir] = supertrend(i_multiplier, i_atrPeriod)
colResistance = dir == 1 and dir == dir[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport = dir == -1 and dir == dir[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend, color = colResistance, linewidth=2)
plot(superTrend, color = colSupport, linewidth=2)
// Long/short condition
longCondition = close > superTrend
shortCondition = close < superTrend
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)
// Trade only if intraday session is active
// Long position
// When longCondition and intradaySession both are true
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long,
when = longCondition and intradaySession)
// Short position
// When shortCondition and intradaySession both are true
strategy.entry(id = "Short", long = strategy.short,
when = shortCondition and intradaySession)
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")
// ********** Strategy - End **********