मूविंग एवरेज बोलिंगर बैंड फ्यूजन ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में गतिशील औसत और ब्रिन बैंड के संयोजन के माध्यम से दोहरे सूचक सत्यापन संकेतों का उपयोग करके रुझान का निर्णय और व्यापार किया जाता है। यह रणनीति तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के गोल्ड फोर्क का उपयोग करती है और मृत फोर्क को खाली कर देती है; साथ ही साथ ब्रिन बैंड के ब्रेकडाउन को सहायक सत्यापन संकेत के रूप में जोड़ती है, जिससे रणनीति की स्थिरता बढ़ जाती है।
रणनीति सिद्धांत
तेज और धीमी गति से चलती औसत की गणना करें, जब तेज लाइन धीमी लाइन से गुजरती है, तो मल्टी सिग्नल उत्पन्न होता है, और जब नीचे की ओर जाता है, तो एक खाली सिग्नल। ब्रुइन बैंड के ऊपर और नीचे के ट्रैक की गणना करते हुए। कीमतों को ब्रुइन बैंड के ऊपर या नीचे के ट्रैक को तोड़ने पर ही चलती औसत के ट्रेडिंग सिग्नल की पुष्टि की जाती है। इस तरह से झूठी तोड़ने से बचा जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- डबल मेट्रिक्स सत्यापन, झूठे संकेतों से बचें
- मूविंग एवरेज मुख्य रुझानों की दिशा को निर्धारित करता है
- ब्रिन बैंड की सहायता से सफलता की पुष्टि
- एक ही समय में कई काम करने की क्षमता, कई स्थितियों के लिए लचीलापन
जोखिम विश्लेषण
- चलती औसत और ब्रिन बैंड दोनों में पिछड़ापन
- दोहरी शर्तें ट्रेडिंग आवृत्ति को सीमित करती हैं, उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नहीं हैं
- ट्रेंड रिवर्स प्वाइंट का सटीक आकलन नहीं
- गलत पैरामीटर सेट करने से व्यापार के अवसर छूट सकते हैं
औसत और ब्रिन बैंड की अवधि को कम करना, या जोखिम को नियंत्रित करने के लिए पैरामीटर के संयोजन को अनुकूलित करना।
अनुकूलन दिशा
- विभिन्न पैरामीटर संयोजनों के साथ तेजी से औसत रेखा और ब्रिन बैंड का परीक्षण करें
- स्टॉप लॉस रणनीति पर विचार करें
- दोहरे सत्यापन के लिए लॉजिक नियम
- विभिन्न किस्मों में परीक्षण पैरामीटर मजबूतता
संक्षेप
इस रणनीति में दोहरे सूचक सत्यापन संकेतों को शामिल किया गया है, जिससे झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है, जो मध्यम और लंबी लाइन के लिए उपयुक्त है। पैरामीटर अनुकूलन आदि के माध्यम से रणनीति को और बेहतर बनाने से बेहतर प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
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start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)
ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)
entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long)
BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)
vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
if (entry_bb[i])
vs_entry := true
if (exit_bb[i])
vs_exit := true
entry = entry_ma and vs_entry
exit = exit_ma and vs_exit
strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)
strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)