यह रणनीति गतिशील औसत और बोलेंजर बैंड को जोड़ती है दोहरी संकेतक संकेत सत्यापन के लिए और ट्रेड रुझानों को निर्धारित करने के लिए। तेज और धीमी गति से चलती औसत क्रॉसिंग लंबी / छोटी संकेत प्रदान करती है, जिसमें स्थिरता में सुधार के लिए अतिरिक्त पुष्टि के रूप में बोलेंजर बैंड ब्रेक होता है।
तेजी से और धीमी गति से चलती औसत की गणना की जाती है। जब तेजी से रेखा धीमी रेखा के ऊपर से गुजरती है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। नीचे एक छोटा संकेत देता है। बोलिंगर बैंड के ऊपरी और निचले बैंड भी गणना किए जाते हैं। मूविंग एवरेज सिग्नल केवल तभी पुष्टि किए जाते हैं जब कीमत भी बोलिंगर बैंड को तोड़ती है। इससे झूठे ब्रेकआउट से व्हिपसाव से बचा जाता है।
जोखिमों को चलती औसत और बोलिंगर अवधि को छोटा करके या पैरामीटर संयोजनों को अनुकूलित करके प्रबंधित किया जा सकता है।
यह रणनीति झूठे संकेतों को कम करने के लिए दोहरे संकेतकों के साथ संकेतों को मान्य करती है, जो मध्यम / दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त है। पैरामीटर अनुकूलन जैसे आगे के परिष्करण प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)
ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)
entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long)
BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)
vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
if (entry_bb[i])
vs_entry := true
if (exit_bb[i])
vs_exit := true
entry = entry_ma and vs_entry
exit = exit_ma and vs_exit
strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)
strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)