मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
औसत रेखा गोल्ड क्रॉसिंग रणनीति एक अपेक्षाकृत सामान्य मात्रात्मक व्यापार रणनीति है। यह रणनीति दो अलग-अलग मापदंडों का उपयोग करती है। यह सूचकांक चलती औसत ((ईएमए) का उपयोग करती है, जब यह अल्पकालिक ईएमए पर लंबी ईएमए के माध्यम से जाता है, तो अधिक करता है; जब यह अल्पकालिक ईएमए के नीचे लंबी ईएमए के माध्यम से जाता है, तो पट्टा। यह रणनीति अल्पकालिक ईएमए का उपयोग करती है जो मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक प्रतिक्रियाशील होती है और लंबी अवधि के ईएमए को ट्रेंड की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करने में सक्षम होती है, ईएमए क्रॉसिंग का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल बनाते हैं।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले दो ईएमए औसत रेखाओं को परिभाषित करती है, ईएमए 1 की लंबाई 10 है, ईएमए 2 की लंबाई 21 है। और फिर दो औसत रेखाओं के मानों की गणना की जाती है। जब ईएमए 1 पर ईएमए 2 होता है, तो यह दर्शाता है कि कीमत ऊपर की ओर टूटने लगी है, एक बहुसंकेत है; जब ईएमए 1 के नीचे ईएमए 2 होता है, तो यह दर्शाता है कि कीमत ईएमए औसत रेखा से नीचे गिर गई है, एक ब्रीच सिग्नल है।
झूठी दरारों को फ़िल्टर करने के लिए, कोड एक थ्रेशोल्ड परिभाषित करता है, जिसे निम्न सूत्र से गणना की जाती हैः
threshold = ((ema1 - ema2)*100) / ((ema1 + ema2)/2)
यह थ्रेशोल्ड औसत रेखा के बीच के अंतर का प्रतिशत दर्शाता है। थ्रेशोल्ड 0.15% से अधिक होने पर यह एक अधिक संकेत है, और -0.006 से कम होने पर यह एक स्पष्ट संकेत है।
कुल मिलाकर, इस रणनीति के व्यापारिक संकेतों का सारांश इस प्रकार है:
- अधिक संकेत करेंः ईएमए 1 पर ईएमए 2 और थ्रेशोल्ड > = 0.15%
- EMA1 के नीचे EMA2 को पार करना और threshold <= -0.006%
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
ईएमए औसत रेखा का उपयोग मूल्य डेटा को चिकना करने के लिए किया जाता है, जो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए अनुकूल है।
डबल ईएमए अलग-अलग मापदंडों को सेट करता है, जो प्रतिक्रिया गति और स्थिरता में संतुलन को प्राप्त करता है।
थ्रेसहोल्ड थ्रेशोल्ड को जोड़ने से नकली ब्रीच को फ़िल्टर किया जा सकता है और व्यर्थ लेनदेन से बचा जा सकता है।
रणनीतिक विचार सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और यह मात्रात्मक व्यापार के शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
EMA पैरामीटर और थ्रेसहोल्ड थ्रेसहोल्ड को अनुकूलित करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है ताकि रणनीति को अनुकूलित किया जा सके
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
ईएमए औसत मूल्य से पीछे है, जो शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के अवसर को याद कर सकता है।
हालांकि, इस तरह की घटनाओं के बाद, यह स्पष्ट है कि इस तरह की घटनाओं के बाद, व्यापार में गिरावट की संभावना है, और इस तरह की घटनाओं के बाद, व्यापार में गिरावट की संभावना है।
threshold थ्रेशोल्ड को गलत तरीके से सेट करने से एक वैध सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सकता है या एक गलत सिग्नल दिया जा सकता है।
ईएमए पैरामीटर अनुचित है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ईएमए में कोई स्पष्ट विशेषता अंतर नहीं है, जो झूठे संकेत उत्पन्न करता है।
बड़ी सीमा में उतार-चढ़ाव के कारण स्टॉप लॉस हो सकता है और इसे तोड़ दिया जा सकता है, उचित स्टॉप लॉस सेट किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
ईएमए पैरामीटर को अनुकूलित करें, विभिन्न चक्रों के पैरामीटर के प्रभाव को रणनीति के प्रभाव पर परीक्षण करें।
थ्रेसहोल्ड थ्रेशोल्ड को अनुकूलित करें, फ़िल्टर झूठे संकेतों को संतुलित करें और एक वैध संकेत बनाए रखें।
अन्य तकनीकी संकेतक निर्णय जोड़ें, जैसे कि MACD, KDJ, आदि, व्यापार संकेतों को समग्र रूप से निर्धारित करें।
स्टॉप लॉस में शामिल होने के लिए, स्टॉप लॉस को चलाने के लिए या स्टॉप लॉस को रोकने के लिए, एकल नुकसान को नियंत्रित करना।
एकल प्रवेश के जोखिम को कम करने के लिए, एक बैच निर्माण विधि को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
अलग-अलग अवधि के लिए परीक्षण करें और अधिक उपयुक्त अवधि की तलाश करें।
संक्षेप
EMA EMA की विशेषताएं ट्रेडिंग सिग्नल का निर्धारण करने के लिए। इस रणनीति के कुछ फायदे हैं, लेकिन कुछ संभावित जोखिमों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस रणनीति को बेहतर तरीके से पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस सेटिंग्स, सिग्नल फ़िल्टरिंग और अन्य तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। यह रणनीति सीखने और अभ्यास के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
if high > ta.highest(high[1], 5)
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if low < ta.lowest(low[1], 5)
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)//@version=3
strategy(title="ema10-21", shorttitle="10/21", overlay=true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 2500, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2)
len1 = input(10, minval=1, title="EMA #1 length")
src1 = input(close, title="EMA Source #1")
a = ta.ema(src1, len1)
plot(a, title="EMA #1", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line)
len2 = input(21, minval=1, title="EMA #2 length")
src2 = input(close, title="EMA Source #2")
b = ta.ema(src2, len2)
plot(b, title="EMA #2", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_line)
threshold = ((a-b)*100)/((a+b)/2)
thresholdUp = threshold > 0.15
thresholdDown = threshold < -0.006
if (thresholdUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (thresholdDown)
strategy.close("Buy", strategy.long)
//goLong() => (crossover(a, b)) and (threshold >= 0.0025)
//killLong() => (crossunder(a, b)) and (threshold <= -0.0025)
//strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
//strategy.close("Buy", when = killLong())
//threshold = ((a-b)*100)/((a+b)/2)
//achat = out1 > out2
//vente = out1 < out2 //and threshold < -0.025
//strategy.entry("long", true, when = achat)
//strategy.exit("exit", "long", when = vente)