तीन समय फ़्रेम समतल चलती औसत अभिसरण/विचलन क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति तीन समय चक्रों के समानांतर औसत पर आधारित है, जब विभिन्न चक्रों के संकेतक एक साथ उछाल या गिरावट की ओर जाते हैं, तो एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न होता है। इसका उद्देश्य कई समय फ़्रेमों का उपयोग करके एक प्रवृत्ति की पुष्टि करना और झूठे संकेतों की संभावना को कम करना है।
सिद्धांत
Heiken Ashi (Heiken Ashi) सूचकांक सामान्य K लाइन से अलग है, इसकी गणना मूल्य वक्र को चिकना करने के लिए की जाती है, जिससे प्रवृत्ति की पहचान अधिक सटीक होती है।
इस रणनीति में सूर्य रेखा, वृत्त रेखा और चन्द्र रेखा तीन समय चक्रों के चिकनी असमान औसत संकेतक का उपयोग किया गया है। जब तीनों सह-उम्मीदवार हैं, तो सभी समय चक्रों की टार्च लाइन हरे रंग की होती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तीनों सह-उम्मीदवार हैं, तो सभी टार्च लाइन लाल होती हैं, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होती है।
प्रवेश के बाद, किसी भी समय अवधि के चिकनी विषम औसत में बदलाव के रूप में, एक समतल स्थिति संकेत उत्पन्न होता है।
लाभ
मल्टी-टाइम-फ्रेम सत्यापन, झूठे संकेतों को कम करने और स्थिरता को बढ़ाने के लिए
समतल विषम औसत संकेतक प्रवृत्ति की पहचान करता है, शोर को कम करता है।
नियम सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान हैं।
विभिन्न प्रजातियों के लिए समय चक्र संयोजन का चयन करने के लिए लचीला।
बिना पैरामीटर के अनुकूलित, बहुत आसान ऑपरेशन।
जोखिम और समाधान
बहु शर्त प्रतिबंध, व्यापार के अवसरों को याद किया जा सकता है. शर्त प्रतिबंध को कम किया जा सकता है.
समतल विषम समानांतर औसत में देरी की समस्या बनी हुई है, जिससे संकेत में देरी हो सकती है। इसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में अनुकूलित किया जा सकता है।
यदि कोई रोक नहीं है, तो जोखिम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
स्थिर लाभ और हानि अनुपात, लचीलेपन की कमी। गतिशील रोकथाम और रोकथाम की स्थापना की जा सकती है।
केवल सूचकांक के आधार पर, झूठे संकेत उत्पन्न करने के लिए आसान। मात्रा की पुष्टि के लिए एक तंत्र शामिल किया जा सकता है।
सोच को अनुकूलित करें
परीक्षण में अधिक समय सीमा जोड़ें, जैसे 15 मिनट या 60 मिनट।
स्मूद असमान औसत पैरामीटर का अनुकूलन, संवेदनशीलता में सुधार।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक गतिशील स्टॉप-लॉस रणनीति में शामिल हों
बाजार संरचना सूचकांकों को शामिल करने और उतार-चढ़ाव से बचने के लिए अध्ययन करें।
नई पुनः प्रवेश शर्तें, लंबी अवधि के लिए।
संक्षेप
यह रणनीति बहु-समय अवधि के चिकनी विषम औसत संकेतक के फायदे का उपयोग करती है, लेकिन केवल संकेतक के आधार पर झूठे सिग्नल उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्ति का पालन करती है। इसे और अधिक संकेतक, स्टॉप-लॉस रणनीतियों, अनुकूलन मापदंडों आदि को जोड़कर सुधार किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक विश्वसनीय हो जाती है। कुल मिलाकर, बहु-समय फ्रेमवर्क सत्यापन विचारधारा सीखने लायक है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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args: [["v_input_5",true]]
*/
//@version=4
strategy("Heiken Ashi MTF Strategy")
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
res = input('D', title="TM 1")
ha_open = security(ha_t, res, open)
ha_close = security(ha_t, res, close)
ha_dif = ha_open-ha_close
ha_diff=iff(ha_dif > 0, 1, iff(ha_dif<0, 2, 3))
res2 = input('W', title="TM 2")
ha_open2 = security(ha_t, res2, open)
ha_close2 = security(ha_t, res2, close)
ha_dif2 = ha_open2-ha_close2
ha_diff2=iff(ha_dif2 > 0, 1, iff(ha_dif2<0, 2, 3))
res3 = input('M', title="TM 3")
ha_open3 = security(ha_t, res3, open)
ha_close3 = security(ha_t, res3, close)
ha_dif3 = ha_open3-ha_close3
ha_diff3=iff(ha_dif3 > 0, 1, iff(ha_dif3<0, 2, 3))
plot(15, title="TF1", color=iff(ha_diff==1, color.red, iff(ha_diff==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
plot(14, title="TF2", color=iff(ha_diff2==1, color.red, iff(ha_diff2==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
plot(13, title="TF3", color=iff(ha_diff3==1, color.red, iff(ha_diff3==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
short = ha_diff ==1 and ha_diff2==1 and ha_diff3 ==1
long = ha_diff ==2 and ha_diff2==2 and ha_diff3 ==2
exitlong = ha_diff ==1 or ha_diff2==1 or ha_diff3 ==1
exitshort = ha_diff ==2 or ha_diff2==2 or ha_diff3 ==2
longA = input(true)
shortA = input(false)
if(longA)
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.close("long",when=exitlong)
if(shortA)
strategy.entry("short",0,when=short)
strategy.close("short",when=exitshort)