आरएसआई बोलिंगर बैंड ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति आरएसआई के माध्यम से ओवरबोर्ड ओवरसोल की स्थिति का न्याय करती है और बुरिन बैंड के संकेतकों के साथ कीमत के आघात चैनल के साथ काम करती है, व्यापार संकेतों का निर्माण करती है। जब आरएसआई संकेतक ओवरबोर्ड या ओवरसोल दिखाता है, और जब कीमत बुरिन बैंड के नीचे की ओर जाती है या स्पर्श करती है, तो खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न होते हैं। रणनीति व्यापक प्रवृत्ति विश्लेषण और आघात का न्याय करती है, गतिशील अवसरों की तलाश करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया गया हैः
- आरएसआई सूचकांक ने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को देखा
आरएसआई की गणना एक निश्चित अवधि के भीतर एक अपेक्षाकृत मजबूत संकेत के रूप में की जाती है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह पूर्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, जैसे कि ओवरबॉट क्षेत्र की ऊपरी सीमा 40 और ओवरसोल्ड क्षेत्र की निचली सीमा 45 है।
- ब्रिन बैंड सूचकांक मूल्य उतार-चढ़ाव को दर्शाता है
एक निश्चित अवधि के भीतर ब्रिन बैंड की गणना करें, जो कीमतों के उतार-चढ़ाव के दायरे को दर्शाते हुए उनके ऊपरी और निचले ट्रैक के माध्यम से मूल्य चैनल बनाते हैं।
इस आधार पर, रणनीति निम्नलिखित व्यापारिक नियम देती हैः
जब आरएसआई 45 के माध्यम से ओवरसोल्ड क्षेत्र में जाता है, और कीमतें ब्रुनेई बैंड के माध्यम से नीचे की ओर जाती हैं, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब RSI 40 के नीचे ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करता है, और कीमतें ब्रुनेई बैंड के नीचे ट्रैक पर होती हैं, तो यह एक बेचने का संकेत देता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में RSI और ब्रिन बैंड के संयोजन के निम्नलिखित फायदे हैंः
आरएसआई ओवरबॉय और ओवरसोल्ड को मापता है, और ब्रिन बैंड मूल्य प्रवृत्ति की दिशा को मापता है, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं;
बुलिन बैंड के ऊपर और नीचे के रेल को स्टॉप लॉस पोजीशन के रूप में रखा गया है, जो जोखिम नियंत्रण के लिए फायदेमंद है;
पैरामीटर की स्थापना सरल है, इसे लागू करना और वापस लेना आसान है;
आरएसआई पैरामीटर के लिए अनुकूलित किया जा सकता है ताकि सबसे अच्छा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्र निर्धारित किया जा सके;
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए विभिन्न मूल्य इनपुट का चयन करें।
जोखिम और समाधान
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
ब्रिन बैंड की चौड़ाई के कारण स्टॉप लॉस की उम्मीद कम है
- उचित रूप से ब्लीन बैंडविड्थ पैरामीटर को समायोजित करें, स्टॉप लॉस रेंज का अनुकूलन करें
आरएसआई पैरामीटर गलत सेट, ओवरबॉट ओवरबॉट रेंज में गलत निर्णय
- आरएसआई मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए सबसे अच्छा व्यापार सीमा निर्धारित करें
ट्रेंड रिवर्स प्वाइंट का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, और सिग्नल को याद करने का जोखिम है
- प्रवृत्ति को पूर्व में पकड़ने के लिए उचित रूप से ब्रिन बैंड चक्र को छोटा करें
घाटे को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में असमर्थता, बड़े पैमाने पर बाजार में आघात के जोखिम
- एक गतिशील या गतिशील स्टॉप रणनीति जोड़ें और स्टॉप को अनुकूलित करें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
RSI पैरामीटर को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा ओवरबॉट ओवरसोल्ड सीमा निर्धारित करें
बुलिन बैंडविड्थ पैरामीटर को अनुकूलित करें, स्टॉप लॉस रेंज को नियंत्रित करें
अन्य संकेतकों को जोड़कर, रुझान में बदलाव के संकेतों से बचें
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके खरीदें और बेचें
विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार विभिन्न मापदंडों के संयोजन का उपयोग करना
गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र में वृद्धि
विकास पैरामीटर स्वचालित अनुकूलन कार्यक्रम
संक्षेप
कुल मिलाकर, इस रणनीति के आरएसआई और ब्रींग बैंड सूचक के साथ संयोजन के उपयोग के माध्यम से, एक अपेक्षाकृत स्थिर व्यापार निर्णय के लिए आधार का गठन. रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, जोखिम नियंत्रण के लिए अनुकूल है, लेकिन वहाँ भी कुछ अनुकूलन के लिए जगह है. इस तरह के पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप हानि अनुकूलन, एल्गोरिथ्म की शुरूआत के माध्यम से रणनीति के प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है, और इसे जटिल बाजार के वातावरण के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सकता है. यह रणनीति व्यापार प्रणाली के निर्माण के लिए विचार प्रदान करती है, और आगे के अध्ययन और आवेदन के लायक है.
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end: 2023-09-17 00:00:00
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mdemoio
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strategy("Madri", shorttitle="Madri", overlay=true)
// Version 1.1
///////////// RSI
RSIlength = input(2,title="A")
RSIoverSold = 45
RSIoverBought = 40
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(150, minval=1,title="B")
BBmult = 2// input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
///////////// Colors
//switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
//switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
//TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
//barcolor(switch1?TrendColor:na)
//bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="Buy")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="Sell")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)