एमएसीडी डीईएमए ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति MACD और DEMA दोहरी-रेल संकेतक के संयोजन के माध्यम से एक व्यापारिक संकेत बनाता है। रणनीति MACD संकेतक के मोड़ के समय को पकड़ती है और DEMA फ़िल्टर का उपयोग करके बेहतर प्रवेश प्राप्त करती है।
रणनीति सिद्धांत
फास्टलाइन डीईएमएफास्ट की गणना करें, कीमत के डीईएमए मान प्राप्त करें, चक्र लंबाई फास्टमैकडी है।
धीमी रेखा DEMAslow की गणना करें, prices का DEMA मान प्राप्त करें, और slowmacd की अवधि लें।
MACD लाइन को धीमी गति रेखा के अंतर के रूप में दर्शाया गया है: DEMAfast - DEMAslow。
सिग्नल लाइन MACD लाइन का DEMA मान है, और चक्र लंबाई signalmacd है।
एक व्यापारिक संकेत के रूप में बहु-हवाई लाइन क्रॉसिंगः गोल्ड फॉर्क अधिक, डेड फॉर्क खाली।
दिनांक फ़िल्टर जोड़ा गया, केवल निर्दिष्ट दिनांक सीमा के भीतर सिग्नल।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
MACD और DEMA के संयोजन में, संकेतक पूरक होते हैं। MACD कैप्चर टर्नओवर, DEMA फ़िल्टर सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करता है।
डीईएमए दोहरी-रेल डिजाइन मैकड संकेतकों की देरी और शोर को कम करता है।
मल्टी-हॉलीलाइन क्रॉसिंग को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, सिग्नल जनरेशन सरल और स्पष्ट है।
विभिन्न रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए ट्रेडों की तारीखों की एक लचीली सीमा निर्धारित करें
एमएसीडी मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है, जो कई स्थितियों के लिए लचीला है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के प्रमुख जोखिम इस प्रकार हैं:
MACD एक प्रवृत्ति-अनुसरण सूचक है, जो अस्थिर पारदर्शी बाजारों के लिए उपयुक्त नहीं है।
मल्टीफोकल क्रॉसिंग से गलत सिग्नल उत्पन्न हो सकता है और इसे प्रभावी फ़िल्टरिंग की आवश्यकता होती है।
यह भी कहा गया है, “यह एक बहुत ही खराब रणनीति है, और यह बहुत अधिक नुकसान को रोक सकती है।
पैरामीटर अनुकूलन व्यापक नहीं है, और विभिन्न किस्मों के प्रभाव में काफी अंतर है।
ट्रेड डेट फ़िल्टर बहुत कठोर है और इसे गतिशील रूप से समायोजित किया जाना चाहिए
समाधान के लिएः
गतिमान सूचक के साथ संयोजन, क्षैतिज से बचें।
यह एक तरह से एक झूठे क्रॉस सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए मूल्य शर्तों को बढ़ाता है।
एक उचित प्रारंभिक रोक और ट्रैक रोक की स्थापना।
बहु-प्रजाति पैरामीटर प्रभाव का परीक्षण करें, गतिशील अनुकूलन।
फ़िल्टर की तारीखों को वास्तविक समय के अनुसार समायोजित करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में निम्नलिखित सुधारों पर विचार किया जा सकता हैः
सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए लेन-देन की मात्रा को बढ़ाएं।
विभिन्न किस्मों के डेटा का परीक्षण करने के लिए MACD पैरामीटर संयोजन का अनुकूलन करें।
स्टॉप-लॉस रणनीति सेट करें, जैसे कि स्टॉप-फिक्स्ड, स्टॉप-ट्रैक आदि।
बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप लॉस स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करें।
ट्रेंड को ट्रैक करें, स्थिति को आकार दें।
संक्षेप
MACD DEMA रणनीति दोहरे सूचकांक के फायदे को जोड़ती है, क्रॉस सिग्नल कैप्चर प्रवृत्ति का उपयोग करती है। हालांकि, MACD प्रकृति में देरी है, झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा, स्टॉप लॉस रणनीति को गैर-अर्थपूर्ण स्टॉप को कम करने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है। वास्तविक समय में, पैरामीटर अनुकूलन के परिणामों के आधार पर सावधानीपूर्वक प्रवेश और निरंतर अनुकूलन की सिफारिश की जाती है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(" MACD DEMA STRATEGY ", overlay=true)
source=close
price=source
fastmacd = input(12,title='MACD Fast Line Length')
slowmacd = input(26,title='MACD Slow Line Length')
signalmacd = input(9,title='Signal Line Length')
macdslowline1 = ema(close,slowmacd)
macdslowline2 = ema(macdslowline1,slowmacd)
DEMAslow = ((2 * macdslowline1) - macdslowline2 )
macdfastline1 = ema(close,fastmacd)
macdfastline2 = ema(macdfastline1,fastmacd)
DEMAfast = ((2 * macdfastline1) - macdfastline2)
MACDLine = (DEMAfast - DEMAslow)
SignalLine1 = ema(MACDLine, signalmacd)
SignalLine2 = ema(SignalLine1, signalmacd)
SignalLine = ((2 * SignalLine1) - SignalLine2 )
MACDSignal = SignalLine-MACDLine
colorbar= MACDSignal>0?green:red
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( crossover(MACDLine,SignalLine) )
strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="AL")
else
strategy.cancel(id="MMAL")
if ( crossunder(MACDLine,SignalLine) )
strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SAT")
else
strategy.cancel(id="MMSAT")