अंतर प्रतिवर्तन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के लिए कूदने के लिए खुले के रूपों के लिए एक रिवर्स ट्रेडिंग है. जब संकेतों के कूदने के लिए खुले के बाद एक रिवर्स बढ़त, रणनीति अगले दिन के उद्घाटन या समापन के लिए एक खरीद और बिक्री के लिए सेट, और ट्रैक करने के लिए बंद नुकसान मुनाफे में ताला लगाने के लिए.
रणनीति सिद्धांत
यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी आइटम में एक उछाल की कमी है, यानी उस दिन की शुरुआती कीमत पिछले दिन की समापन कीमत से कम है।
यदि कोई कूदने का अंतराल गिरता है, तो यह देखें कि क्या दिन के समापन की कीमत खुली कीमत से अधिक है, जो एक पलटाव की ओर इशारा करती है।
यदि कूदने वाले छेद को पलटने की शर्तें पूरी होती हैं, तो अगले दिन के उद्घाटन या समापन पर खरीदारी करें।
प्रवेश के बाद एक निश्चित प्रतिशत ट्रैकिंग स्टॉपलॉस सेट करें, जैसे कि 5%। स्टॉपलॉस लाइन कीमतों में वृद्धि के साथ ऊपर जाती है।
जब कीमत स्टॉप लॉस लाइन पर वापस आती है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य लाभ:
इस प्रकार, हम अपने व्यापार को और अधिक मजबूत करने के लिए एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं।
प्रतिवर्ती रूप उच्च संभावना है, जो बहु-स्थानिक मनोवैज्ञानिक प्रतिस्थापन के नियम के अनुरूप है।
स्टॉप लॉस को ट्रैक करने और मैन्युअल निगरानी के बिना मुनाफे को लॉक करने के लिए
स्टॉक की विशेषताओं के अनुसार प्रवेश समय और स्टॉप लॉस स्तर को लचीला बनाया जा सकता है।
प्रोग्रामेटिक निष्पादन, अनुवर्ती और अनुकूलन सुविधाएँ।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिम:
इस प्रकार, एक बार जब आप एक फ्लैट में प्रवेश करते हैं, तो आप एक फ्लैट में प्रवेश कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस लेवल को तोड़ने के लिए बहुत आसान है, जिससे नुकसान बढ़ जाता है।
इस तरह के शेयरों के चयन के कारण हार्ड लैंडिंग और भारी उलटफेर की आशंका है।
इस तरह के आंकड़ों से पता चलता है कि यह एक अति-अनुरूपता का खतरा है।
फिक्स्ड डिस्क ऑपरेशन और रिट्रेसमेंट में अंतर है।
समाधान के लिएः
स्टॉप लॉस स्तर को अनुकूलित करें, जबकि एकल हानि अनुपात को नियंत्रित करें।
कुल मिलाकर बाजार का आकलन करें और व्यक्तिगत शेयरों से ऊपर और नीचे के विकल्पों से बचें।
प्रमाणीकरण और मात्रा परिवर्तन की जांच करना
फीडबैक नमूने का विस्तार करें, वास्तविक सत्यापन का अनुकरण करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में निम्नलिखित सुधारों पर विचार किया जा सकता हैः
ट्रेंड इंडिकेटर फ़िल्टर के साथ, प्रतिगामी प्रवेश से बचें।
गतिशील रूप से स्टॉप-लॉस अनुपात को समायोजित करें, लाभ की रक्षा करें।
समय फ़िल्टरिंग जोड़ने पर विचार करें, केवल निर्दिष्ट तिथि पर व्यापार करें।
आकलन करें कि प्रपत्र मजबूत या कमजोर है और प्रवेश राशि के अनुपात को समायोजित करें।
विभिन्न पोजीशन अवधि का परीक्षण करें और सबसे अच्छा बाहर निकलने का स्थान खोजें।
संक्षेप
उछाल अंतर रिवर्स रणनीति व्यापार करने के लिए उच्च संभावना रिवर्स पैटर्न का उपयोग करती है। जोखिम को रोकने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति के माध्यम से जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, नकली रिवॉल्वर और बाजार संरचना में बदलाव के लिए सतर्क रहना चाहिए। वास्तविक समय में पैटर्न और प्रवृत्ति की दिशा का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की सलाह दी जाती है, जबकि पैरामीटर को लगातार अनुकूलित किया जाता है।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos
//@version=2
strategy(title="Gap Down reversal strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000, initial_capital = 10000 )
/// Start date
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2009, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)",
type=float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
// Calculate trading conditions
gap_d_r = open < close[1] and close > open
// Plot Shapes
plotshape(gap_d_r, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
///plotshape(gap_u_r, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
///// Use Low, or close/////
//hlco = input(title="Stop Modifier", defval="close", options=["open", "high", "low"])
// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0 ///, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=red, style=circles,
linewidth=1, title="Long Trail Stop")
// Submit entry orders
if (afterStartDate and gap_d_r)
strategy.entry(id="EL", long=true)
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Stop out", stop=longStopPrice)