डबल थ्रस्ट रणनीति शुरुआती मूल्य और पिछले दिन की रेंज के आधार पर ऊपरी और निचले बैंड सेट करती है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट पर लंबी और नीचे की ओर ब्रेकआउट पर छोटी जाती है। इसका उद्देश्य ब्रेकआउट द्वारा गठित ट्रेंड ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ना है।
हाल के एन बारों पर उच्चतम उच्च एचएच और निम्नतम निम्न एलएल की गणना करें।
पिछले दिन के उच्चतम निकट HC और निम्नतम निकट LC की गणना करें।
पिछले दिन की सीमा सीमा एचएच-एलसी और एचसी-एलएल में से अधिक है।
ऊपरी बैंड BuyLine खोलने की कीमत प्लस k1 * रेंज है।
निचला बैंड SellLine खोलने की कीमत है माइनस k2 * रेंज.
BuyLine के ऊपर बंद टूटने पर लंबा करें. SellLine के नीचे बंद टूटने पर छोटा करें.
इस रणनीति के मुख्य लाभ:
शुरुआती मूल्य के आसपास ब्रेकआउट द्वारा बनाई गई प्रवृत्ति को पकड़ता है।
बैंड्स को व्यक्तिपरकता से बचते हुए, ऐतिहासिक अस्थिरता के आधार पर स्वचालित रूप से सेट किया जाता है।
अनुकूलन योग्य k मान विभिन्न अस्थिरता वाले उत्पादों के अनुरूप होते हैं।
ब्रेकआउट सिग्नल अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं।
विभिन्न समय सीमाओं पर रुझानों को पकड़ने के लिए लचीली धारण अवधि।
इस रणनीति के मुख्य जोखिम:
बैंड के लिए उचित सीमा निर्धारित करने में कठिनाई, अति फिट जोखिम।
ब्रेकआउट गलत संकेत हो सकते हैं, स्टॉप लॉस की आवश्यकता है।
एक निश्चित अवधि के लिए बाजार के अनुकूल गतिशील रूप से अनुकूलित नहीं किया जा सकता है।
अपर्याप्त बैकटेस्ट डेटा से वक्र फिटिंग की ओर जाता है।
एक साथ लंबी और छोटी ट्रेडिंग करने में कठिनाई।
समाधान:
ओवरफिटिंग से बचने के लिए बड़े डेटासेट पर k मानों का अनुकूलन करें।
व्यापार प्रति हानि को सीमित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस सेट करें।
काउंटरट्रेंड ट्रेडिंग से बचने के लिए ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें.
रखरखाव अवधि को दिन के भीतर कम करने पर विचार करें।
क्रमिक स्थिति आकार के साथ लाइव सत्यापन.
रणनीति में सुधार के कुछ तरीके:
गतिशील रूप से बैंड के लिए k मूल्यों को समायोजित करें।
ब्रेकआउट संकेतों की पुष्टि करने के लिए वॉल्यूम फ़िल्टर जोड़ें.
मुनाफे की रक्षा के लिए स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करें।
स्थिति आकार के लिए ब्रेकआउट ताकत का आकलन करें।
रणनीति को विघटित करने के लिए प्रवृत्ति और सीमा के बीच अंतर करें।
डबल थ्रस्ट रणनीति शुरुआती मूल्य के आसपास ट्रेंड ट्रेडिंग के अवसरों को पकड़ सकती है। लेकिन पैरामीटर सेटिंग्स और होल्डिंग अवधि अनुकूलन में जोखिम नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए सुधार के लिए बड़ी जगह है। लाइव ट्रेडिंग के लिए, रूढ़िवादी मापदंडों के साथ शुरू करें और धीरे-धीरे पदों का आकार बढ़ाएं।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Dual Thrust Strategy",overlay=true,initial_capital=1000)
k1=input(0.67,type=float,step=0.01)
k2=input(0.62,type=float,step=0.01)
TimeFrame=input('240')
len=input(20)
HH=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(high,len),barmerge.lookahead_off)
LC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(close,len),barmerge.lookahead_off)
HC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(close,len),barmerge.lookahead_off)
LL=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(low,len),barmerge.lookahead_off)
Range=max(HH-LC,HC-LL)
BuyLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)+k1*Range
SellLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)-k2*Range
plot(BuyLine,color=blue,linewidth=2,offset=1,transp=70)
plot(SellLine,color=red,linewidth=2,offset=1,transp=70)
LongCondition=crossover(close,BuyLine)
ShortCondition=crossunder(close,SellLine)
strategy.entry("enter long",true,1,when=LongCondition)
strategy.entry("enter short",false,1,when=ShortCondition)
plotshape(LongCondition and strategy.position_size<0?low:na,style=shape.labelup,location=location.absolute,color=blue,text="Long",textcolor=white,size=size.small)
plotshape(ShortCondition and strategy.position_size>0?high:na,style=shape.labeldown,location=location.absolute,color=red,text="Short",textcolor=white,size=size.small)
alertcondition(LongCondition and strategy.position_size<0,title='Long_DT')
alertcondition(ShortCondition and strategy.position_size>0,title='Short_DT')