हल मूविंग एवरेज पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एलन हुल द्वारा प्रस्तुत हुल मूविंग एवरेज पर आधारित है, जो ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के अंतर्गत आता है। यह रणनीति मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होने के लिए चलती औसत के अंतराल प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी है। यह रणनीति हुल मूविंग एवरेज का उपयोग करती है जो ट्रेंड की दिशा का आकलन करती है और अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों के साथ व्यापार संकेत देती है।
रणनीति सिद्धांत
लघु अवधि और लंबी अवधि के दो समूहों के लिए हल चलती औसत की गणना करें। लघु अवधि विशिष्ट व्यापार की दिशा निर्धारित करती है, लंबी अवधि बड़ी प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है।
जब छोटी अवधि में Hull MA पर पार और पार होता है, तो यह निर्धारित किया जाता है कि प्रवृत्ति में बदलाव होता है।
Hull MA में सफलता के लिए शर्तों को पूरा करने के लिए कीमतें बढ़ाएं
कीमतों में बदलाव की दर को बढ़ाने के लिए शर्तें, अवांछनीय सफलताओं से बचने के लिए।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप और स्टॉप शर्तें सेट करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
सामान्य चलती औसत की तुलना में, इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
हुल एमए मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है और समय पर रुझान में बदलाव को पकड़ सकता है।
डबल हुल एमए संरचना दो समय आयामों के लिए बड़े और छोटे रुझानों का आकलन कर सकती है।
मूल्य में वृद्धि और परिवर्तन दर की स्थिति में सफलतापूर्वक फ़िल्टर किया जा सकता है
गतिशील स्टॉप लॉस स्टॉप लॉकिंग लाभ, नियंत्रण जोखिम.
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
गलत पैरामीटर सेट करने से मूल्य प्रवृत्ति में बदलाव नहीं हो सकता है।
इस प्रकार, एक बड़ी प्रवृत्ति के बारे में गलतफहमी के कारण प्रतिकूल ट्रेडिंग हो सकती है।
स्टॉप लॉस सेटिंग्स को ओवरलैप करने से अधिक नुकसान हो सकता है।
ट्रेडों की अधिकता से ट्रेडों की लागत बढ़ जाती है और स्लिप पॉइंट का खतरा बढ़ जाता है।
अनुकूलन दिशा
यह निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
Hull MA चक्र को अनुकूलित करें, संवेदनशीलता और चिकनाई को संतुलित करें
Entry और Exit के पैरामीटर को अनुकूलित करें और इष्टतम मानों को ढूंढें।
विभिन्न किस्मों के पैरामीटर की शक्ति का परीक्षण करें और रणनीति अनुकूलन में सुधार करें।
संयोजन क्षमता सूचकांक, विचलन के कारण होने वाले जोखिम से बचें
शर्तें बढ़ाएं, रणनीति को स्थिर बनाएं।
संक्षेप
समग्र रूप से, इस रणनीति में प्रवृत्ति पर समय पर ट्रैक करने के लिए हुल एमए की प्रतिक्रिया की गति का उपयोग किया गया है, जो जोखिम को नियंत्रित करने के आधार पर मजबूत लाभप्रदता है। हालांकि, पैरामीटर अनुकूलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और कुछ कठिन से बचने वाले प्रणालीगत जोखिमों को रोकना आवश्यक है।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 22:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//SeaSide420
strategy("SS420FX", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
q=input(title="HullMA Short",defval=14)
z=input(title="HullMA Long",defval=14)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-50000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=100000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(close,round(q/2))
nma=wma(close,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(close[1],round(q/2))
nma1=wma(close[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
z2ma=2*wma(close[11],round(z/2))
zma=wma(close[11],z)
ziff=n2ma-nma
zqn=round(sqrt(z))
z2ma1=2*wma(close[12],round(z/2))
zma1=wma(close[12], z)
ziff1=n2ma1-nma1
zqn1=round(sqrt(z))
z1=wma(diff,sqn)
z2=wma(diff1,sqn)
z1e=z1>z2?green:black
z2e=z1>z2?black:red
z3e=z1>z2?green:red
n1e=plot(z1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(z2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', close)-security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
closelong = n1<n2 and close<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and z1>z2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>n1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and z1<z2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and close<n1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)