जीरो लैग हल ईएमए संयोजन ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए शून्य-घंटे के ईएमए और हुल ईएमए के संयोजन का उपयोग किया जाता है। शून्य-घंटे के ईएमए सामान्य ईएमए के विलंब को समाप्त करता है, जबकि हुल ईएमए मूल्य वक्र को समतल करता है। दोनों का संयोजन प्रवृत्ति की प्रवृत्ति को अधिक सटीक रूप से पकड़ने और कम जोखिम वाले प्रवृत्ति को ट्रैक करने वाले ट्रेडों को प्राप्त करने में मदद करता है।
रणनीति सिद्धांत
सबसे पहले, शून्य-घंटे की देरी के साथ ईएमए की गणना करेंः
EMA1 = ema(close, Period) EMA2 = ema(EMA1, Period) Difference = EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA = EMA1 + Difference
इनमें से, ज़ीरो लैगेमा एक शून्य समय विलंबित ईएमए है। यह सामान्य ईएमए के विलंबन को समाप्त करता है।
फिर हम पतवार ईएमए को चिकना करने के बाद वक्र की गणना करते हैंः
n2ma = 2*wma(ZeroLagEMA, round(S_period/2)) nma = wma(ZeroLagEMA, S_period) n1 = wma(n2ma - nma, sqn)
अंत में, पिछले चक्र के Hull EMA ((n1) के साथ वर्तमान Hull EMA ((n2) के आकार के संबंध की गणना करें, प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें, और एक व्यापारिक रणनीति बनाएं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ट्रेंड की दिशा को सटीक रूप से पकड़ सकता है। इसके दो कारण हैंः
शून्य-घंटे के अंतराल ईएमए सामान्य ईएमए के अंतराल को समाप्त करता है और मूल्य परिवर्तनों को अधिक तेज़ी से पकड़ने में सक्षम बनाता है।
हुल ईएमए ने कीमतों को दोहरे स्तर पर चिकना कर दिया है, जिससे कुछ शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है, और कैप्चर ट्रेंड अधिक स्पष्ट है।
EMA या Hull EMA का उपयोग करने की तुलना में, दोनों का संयोजन रणनीतियों को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए अपने स्वयं के लाभों का उपयोग कर सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
Period और S_period पैरामीटर को गलत तरीके से सेट किया गया है, जिससे रणनीति बाजार की प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकती है और व्यापार के समय को याद किया जा सकता है।
भूकंपीय स्थिति में, ईएमए और हुल ईएमए अधिक क्रॉस सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं, और सतर्कता के लिए एक झूठी दरार की आवश्यकता होती है।
रातोंरात कीमतों में भारी उछाल को प्रभावी ढंग से संभालने में असमर्थता।
इसलिए, कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को रोकने के लिए, सूचक संकेतों को सावधानीपूर्वक देखने के लिए, पैरामीटर सेटिंग्स को सावधानीपूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न बाजारों में विभिन्न चक्रों के तहत पैरामीटर के अनुकूलन संयोजन का परीक्षण करें, ताकि रणनीति विभिन्न स्थितियों के लिए बेहतर अनुकूल हो सके।
KDJ, MACD, आदि जैसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए झूठे ब्रेकआउट सिग्नल को फ़िल्टर करें।
एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति को बढ़ाएं।
प्रवेश समय का अनुकूलन करें, रणनीति की जीत की दर को और बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, प्रवृत्ति की दिशा के साथ संयोजन करें, विपरीत स्थिति खोलने से बचें।
संक्षेप
इस रणनीति में शून्य समय के अंतराल के साथ हुल ईएमए का एक संयोजन है, जो बाजार के रुझानों को सटीक और संवेदनशील रूप से पकड़ता है, और कम जोखिम के साथ ट्रेडों को ट्रेंड करता है। इस रणनीति की स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है जैसे कि पैरामीटर अनुकूलन, संकेतक फ़िल्टरिंग और स्टॉप लॉस। कुल मिलाकर, यह रणनीति सरल है और ट्रेंडिंग मुद्रा जोड़े और स्टॉक इंडेक्स के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Zero Lag EMA combined with Hull moving average for smoothing purposes.
// author: email: [email protected]
strategy("Ujanja", overlay=true)
Period = input(title="Period",defval=30, minval=1)
S_period=input(title="Smoother Period",defval=176)
EMA1= ema(close,Period)
EMA2= ema(EMA1,Period)
Difference= EMA1 - EMA2
ZeroLagEMA= EMA1 + Difference
n2ma=2*wma(ZeroLagEMA,round(S_period/2))
nma=wma(ZeroLagEMA,S_period)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(S_period))
n2ma1=2*wma(ZeroLagEMA[1],round(S_period/2))
nma1=wma(ZeroLagEMA[1],S_period)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(S_period))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
longCondition = n1>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = longCondition != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)