यह रणनीति ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए 50-पीरियड मूविंग एवरेज चैनल, एडीएक्स दिशात्मक सूचकांक और ईएफआई ऊर्जा सूचकांक के संयोजन का उपयोग करती है। जब ईएफआई ऊर्जा सूचकांक एक प्रवृत्ति शुरुआत दिखाता है, तो यह 50 एमए चैनल क्षेत्र के भीतर एक पुलबैक के दौरान बाजार में प्रवेश करता है। यह रणनीति 1 मिनट की समय सीमा के लिए उपयुक्त है।
50-अवधि चलती औसत चैनल की गणना करें, जिसमें ऊपरी बैंड उच्च कीमतों का चलती औसत हो और निचला बैंड कम कीमतों का चलती औसत हो।
प्रवृत्ति की शक्ति निर्धारित करने के लिए ADX दिशात्मक सूचकांक की गणना करें और केवल मजबूत प्रवृत्तियों (ADX> 20) के दौरान व्यापार पर विचार करें।
दीर्घकालिक (120-अवधि) और अल्पकालिक (15-अवधि) ईएफआई ऊर्जा सूचकांक की गणना करें। 0 से ऊपर का दीर्घकालिक सूचकांक ऊर्जा में समग्र वृद्धिशील प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि 0 से नीचे का अल्पकालिक सूचकांक अल्पकालिक वृद्धिशील प्रवृत्ति को दर्शाता है।
जब दीर्घकालिक और अल्पकालिक ईएफआई सूचकांक खरीद संकेत देते हैं, और कीमत 50 एमए चैनल पर वापस खींचती है, तो एक लंबी स्थिति ली जाती है।
जब दीर्घकालिक और अल्पकालिक ईएफआई सूचकांक एक बिक्री संकेत देते हैं, और मूल्य 50 एमए चैनल में वापस खींचता है, तो एक छोटी स्थिति ली जाती है।
यह रणनीति अधिकांश झूठे ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने के लिए प्रवृत्ति, गति और पॉलबैक संकेतों को जोड़ती है। विशिष्ट लाभ हैंः
50 एमए चैनल मुख्य रुझान की दिशा को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है।
एडीएक्स सूचकांक यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार केवल स्पष्ट रुझानों के दौरान ही होता है, जो कि बाजारों में बदलाव से बचता है।
ईएफआई सूचकांक कम जोखिम वाले प्रवेश बिंदुओं के लिए प्रवृत्ति ऊर्जा वृद्धि को पकड़ता है।
वापसी की प्रतीक्षा करने से जोखिम-लाभ अनुपात बेहतर हो जाता है।
कई संकेतक संयोजन प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट जोखिमों को फ़िल्टर करते हैं।
इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः
मजबूत रुझानों में भी बड़े पिलबैक हो सकते हैं, जिसके लिए व्यापक स्टॉप-लॉस रेंज की आवश्यकता होती है।
भिन्न बाजारों में, ईएफआई गलत संकेत दे सकता है, जिसके लिए एडीएक्स जैसे रुझान फ़िल्टर करने वाले संकेतकों के साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है।
बहुत गहरी पलकें प्रवेश बिंदुओं को मिस कर सकती हैं, संभवतः एमए ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है।
एक एकल व्यापारिक साधन बाजार के व्यवस्थित जोखिमों में विविधता लाने में विफल रहता है।
इस रणनीति में कई पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः
इष्टतम सार्वभौमिक मापदंड खोजने के लिए अधिक उपकरणों पर परीक्षण करें।
लाभ लेने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप हानि के माध्यम से जोड़ें।
ADX, EFI सेटिंग्स और अधिक के पैरामीटर अनुकूलन।
मजबूत प्रवृत्ति बनाम झूठे ब्रेकआउट का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग को शामिल करें।
समय-सीमाओं के बीच स्थिति आकार के साथ बहु-समय-सीमा विश्लेषण जोड़ें।
संकेत की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिक प्रवृत्ति-फिल्टर करने वाले संकेतकों का मूल्यांकन करें।
कुल मिलाकर, यह शुरुआती लोगों के लिए एक उत्कृष्ट प्रवृत्ति पुलबैक रणनीति है, जो झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए प्रवृत्ति, गति और पुलबैक संकेतों को जोड़ती है। स्टॉप-लॉस, पैरामीटर ट्यूनिंग, टाइमफ्रेम और अधिक में परिष्करण के साथ, यह एक मजबूत प्रवृत्ति अनुसरण प्रणाली बन सकती है। सारांश में, एक बहुत ही व्यावहारिक और शोध योग्य प्रवृत्ति व्यापार रणनीति।
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start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © trent777brown
//@version=5
// strategy("adx efi 50 ema channel, trend pullback", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, currency=currency.USD, initial_capital= 100000, close_entries_rule="ANY")
//bollingerbands
[basis, upperband, lowerband]= ta.bb(ohlc4, 50, 3)
[basis2, upperband2, lowerband2]= ta.bb(ohlc4, 50, 2)
psar= ta.sar(.1, .1, .09)
ema50= ta.ema(hlc3, 50)
ema50hi= ta.ema(high, 50)
ema50lo= ta.ema(low, 50)
ema18= ta.wma(hlc3, 15)
wma9= ta.wma(open, 9)
wma5= ta.wma(ohlc4, 5)
ema34= ta.rma(hlc3, 10)
[macdline, signalline, histline]= ta.macd(hlc3, 5, 34, 5)
[macdline2, signalline2, histline2]= ta.macd(hlc3, 15,70, 24)
[diplus, diminus, adx]= ta.dmi(20, 20)
[diplus2, diminus2, adx2]= ta.dmi(12, 12)
rsi= ta.rsi(hlc3, 14)
rsisma= ta.sma(rsi, 10)
stoch= ta.stoch(close, high, low, 21)
k= ta.wma(stoch, 3)
d= ta.wma(k, 3)
trendline5= ta.wma(hlc3, 300)
trendline9= ta.wma(open, 540)
trendline18= ta.wma(open, 1080)
atr=ta.atr(14)
plot(psar, color=color.red, style=plot.style_circles)
plot(ema50, color=color.white, linewidth=4)
plot(ema50hi, color=color.yellow, linewidth=4)
plot(ema50lo, color=color.yellow, linewidth=4)
plot(ema34, color=color.aqua, linewidth=4)
plot(wma9, color=color.gray, linewidth=4)
plot(wma5, color=color.lime, linewidth=4)
plot(trendline18, color=color.orange, linewidth=4)
plot(upperband, color=color.navy, linewidth=4)
plot(lowerband, color=color.navy, linewidth=4)
plot(upperband2, color=color.navy, linewidth=4)
plot(lowerband2, color=color.navy, linewidth=4)
plot(trendline9, color=color.maroon, linewidth=4)
plot(trendline5, color=color.yellow, linewidth=4)
efi = ta.rma(ta.change(close) * volume, 15)
efi2= ta.rma(ta.change(close) * volume, 120)
buy= efi2 > 0 and efi < 0 and efi[1] < efi and adx >= 20 and open < ema50hi
sell= efi2 < 0 and efi > 0 and efi[1] > efi and adx >= 20 and open > ema50lo
//ell= rsi > 50 and ta.crossunder(wma5, wma9) and psar > high and ema18 <= ema50hi and macdline > 0 and macdline < signalline
//buy= ta.crossunder(close, ema50) and rsi < 50 and adx2 < adx2[1] and k < 25 and psar > high
//uy= rsi < 60 and ta.crossover(wma5, wma9) and psar < low and ema18 >= ema50 and macdline2 > 0 and diplus2 < 30 // and histline2 < 0
//buy= ema18 > ema50 and ta.crossunder(rsi, 45) and open < ema50hi and adx2[3] < adx2 and diplus2 < 25 and macdline < 0 and adx < 10
//sell= ta.crossover(close, ema50) and rsi > 50 and adx2 < adx2[1] and k > 75 and psar < low
//ell= ema18 < ema50 and ta.crossover(rsi, 60) and open > ema50lo and diminus2 < 30 and macdline2 < 0 and adx2[2] < adx2
//buy sell conditions 1
//buy= ta.crossover(wma5, ema18) and ema18 > ema50lo and diplus > 22 and diminus < 22 and adx > 15
//ell= ta.crossover(psar, high) and macdline2 < signalline2 and rsi < rsisma
//when conditions
buytrig= ema34 >= ema50lo
selltrig= ema34 <= ema50hi
//strategy
sl= low - atr * 8
tp= high + atr * 4
sellsl= high + atr * 8
selltp= low - atr * 4
if(buy)
strategy.entry("buy", strategy.long, when= buytrig)
strategy.exit("exit buy", "buy", limit= tp, stop= sl)
strategy.close("close", when= ta.crossunder(ema34, ema50lo))
if(sell)
strategy.entry("sell", strategy.short, when= selltrig)
strategy.exit("exit sell", "sell", limit= selltp, stop= sellsl)