ईएमए अनुसरण प्रवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक विशिष्ट ईएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह तेजी से ईएमए और धीमी ईएमए के गोल्डफ़ॉर्क्स का उपयोग करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह तेजी से बढ़ रहा है, और तेजी से ईएमए और धीमी ईएमए के डेडफ़ॉर्क्स का उपयोग करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि यह गिरावट में है, और तदनुसार बहुत अधिक शून्य है। यह रणनीति मध्यम-लंबी प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए अधिक विश्वसनीय है और मध्यम-लंबी स्थिति रखने के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
- त्वरित ईएमए, जैसे 12 चक्र ईएमए की गणना करें
- धीमी गति से ईएमए की गणना करें, उदाहरण के लिए 26 चक्र ईएमए
- जब तेजी से ईएमए पर धीमी गति से ईएमए के माध्यम से, यह एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति के रूप में निर्णय लिया, अधिक प्रवेश किया
- जब तेजी से ईएमए नीचे धीमी गति से ईएमए के नीचे से गुजरता है, तो इसे गिरावट की प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है, और इसे बंद कर दिया जाता है
- रिवर्स ट्रेंड के आने से पहले, जब फास्ट ईएमए फिर से फास्ट ईएमए के साथ फ्लिप करता है, तो वर्तमान होल्डिंग को पल्ला झुकाना
विभिन्न गति के ईएमए की गणना करके, बाजार के रुझान में बदलाव की पहचान करना प्रभावी है। तेज ईएमए मूल्य परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो नए रुझानों को जल्दी से पहचानने में मदद करता है; धीमी ईएमए झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि रुझान की पुष्टि हो गई है। दोनों का संयोजन, एक विश्वसनीय प्रवृत्ति निर्णय प्रणाली बनाने के लिए।
जब दो ईएमए में गोल्ड फोर्क होता है, तो यह दर्शाता है कि कीमत लगातार बढ़ रही है, इसे बहु-दिशा में स्थापित किया जाना चाहिए; जब एक मृत फोर्क होता है, तो कीमत लगातार गिरती है, इसे शून्य दिशा में स्थापित किया जाना चाहिए। तेजी से ईएमए के पुनः मृत फोर्क के माध्यम से वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने के लिए, नुकसान को समय पर रोक दिया जा सकता है, ताकि नुकसान का विस्तार न हो सके।
रणनीतिक लाभ
- ईएमए का उपयोग करके बाजार में दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करना
- ईएमए के साथ मिलकर एक विश्वसनीय प्रवृत्ति प्रणाली विकसित करना
- रणनीति को समझना और लागू करना आसान है
- विन्यास योग्य ईएमए पैरामीटर, विभिन्न ट्रेडिंग किस्मों के लिए अनुकूलित
- फास्ट ईएमए डेड फोर्क स्टॉप, प्रभावी जोखिम नियंत्रण
रणनीतिक जोखिम और प्रतिक्रिया
- इस तरह की घटनाओं के कारण, हम पहले से ही इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि रुझान बदल जाएगा, और कुछ नुकसान होगा।
- EMA पैरामीटर की गलत सेटिंग से रुझान परिवर्तन बिंदु छूट सकता है
- बाजार में बदलाव के लिए समय पर ईएमए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता
कैसे करें:
- विन्यास क्षेत्र के लिए बंद, एकल बड़े नुकसान से बचें
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में संभावित रुझानों का पता लगाने के लिए
- अनुकूलित पैरामीटर विन्यास और रुझानों की पहचान में सुधार
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में विस्तारित और अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्वचालित रूप से अनुकूलित ईएमए मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करना
अस्थिरता के आधार पर होल्डिंग समायोजन को बढ़ाएं, बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्थिति को समायोजित करें
प्रारंभिक स्थानों को अनुकूलित करने के लिए स्थानिक समायोजन का समय निर्धारित करने के लिए स्कोर के साथ-साथ कंपन के संकेतकों को जोड़ना
बढ़ी हुई चलती रोक, लाभ के बाद स्टॉप पॉइंट को समायोजित करने जैसी रोक-टोक रणनीतियाँ
ट्रेडों की मात्रा में परिवर्तन का अध्ययन करें ताकि धन प्रवाह और प्रवाह का आकलन किया जा सके, और रुझानों का आकलन करने में सहायता मिल सके
अन्य अप्रासंगिक रणनीतियों के साथ संयोजन, रिटर्न को कम करना और समग्र आय स्थिरता में सुधार करना
संक्षेप
ईएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है। यह ईएमए के माध्यम से प्रवेश के समय का आकलन करने के लिए धीमी गति से ईएमए ट्रेंड ट्रेंड का उपयोग करता है। रणनीति को लागू करना आसान है, और इसे अधिक बाजार की स्थिति के लिए अनुकूलित करने के लिए इसे कई आयामों में विस्तारित और अनुकूलित किया जा सकता है। यह रणनीति मध्यम-लंबी ट्रेंड ट्रैकिंग स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HomoDeus666
//@version=5
strategy("EMA12/26 with date backtest range (BTCpair)", overlay=true,initial_capital = 1,commission_type = strategy.commission.percent,currency = currency.BTC)
//input date and time
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2022"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
//check date and time option
inTradeWindow = true
/// plot and indicator
fastEMA = ta.ema(close,12), slowEMA=ta.ema(close,26)
plot(fastEMA,color=color.green,linewidth = 2)
plot(slowEMA,color=color.red,linewidth=2)
//entry when condition
longCondition = ta.crossover(fastEMA,slowEMA)
if (longCondition) and inTradeWindow
strategy.entry("buy", strategy.long)
if ta.crossunder(ta.ema(close, 12), ta.ema(close, 26)) and inTradeWindow
strategy.close("buy")
// trades and cancel all unfilled pending orders
if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment="Date Range Exit")