प्रतिशत ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रतिशत ट्रैकिंग स्टॉप-लॉस तंत्र शामिल है। यह लंबी और छोटी स्थिति के लिए स्टॉप-लॉस प्रतिशत सेट करने की अनुमति देता है, जो गतिशील स्टॉप-लॉस के लिए प्रवेश मूल्य से शुरू होने वाले उच्चतम या निम्नतम मूल्य को ट्रैक करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क हैः
- लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में स्टॉप लॉस का प्रतिशत
- लंबी स्थिति के दौरानः निम्नता का लगातार पता लगाना और न्यूनतम मूल्य के आधार पर स्टॉप लॉस की गणना करना
- शॉर्ट पोजीशन के दौरानः ऊंचाइयों को ट्रैक करना जारी रखें और उच्चतम मूल्य के आधार पर स्टॉप-लॉस लाइन की गणना करें
- जब कीमत स्टॉप-लॉस लाइन को छूती है, तो तुरंत स्टॉप-लॉस करें और वर्तमान स्थिति से बाहर निकलें
रणनीति कस्टम स्टॉप-लॉस प्रतिशत की अनुमति देती है, उदाहरण के लिए 10% पर सेट करें। जब लंबी स्थिति होती है, तो यह न्यूनतम मूल्य के 10% से ऊपर की स्टॉप-लॉस लाइन के रूप में वास्तविक समय में गणना करती है; जब छोटी स्थिति होती है, तो अधिकतम मूल्य के 10% से नीचे की स्टॉप-लॉस लाइन के रूप में गणना की जाती है।
इस प्रकार, स्टॉप-लॉस लाइन लगातार लाभदायक दिशा में चलती है, जिससे स्टॉप-लॉस को गतिशील रूप से ट्रैक किया जा सकता है, जिससे लाभ को अधिकतम रूप से संरक्षित किया जा सकता है और साथ ही जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
- मैन्युअल ऑपरेशन की आवश्यकता के बिना स्वचालित ट्रैक-अप रोकना
- गतिशील स्टॉप लॉस लाइन, अधिकतम लाभ संरक्षण
- विभिन्न प्रकार के ट्रेडों के लिए अनुकूलन योग्य स्टॉप लॉस प्रतिशत
- जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए और अपेक्षित नुकसान को कम करने के लिए
- कई ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए उपयुक्त, आसानी से एकीकृत
रणनीतिक जोखिम और प्रतिक्रिया
- धीमी गति से ट्रैक किया जा रहा है, जोखिमों को रोकना असंभव है
- स्टॉप लॉस की अत्यधिक छूट से नुकसान बढ़ सकता है
- अति-कठोरता से होने वाली हानि को रोकना
कैसे करें:
- स्टॉप लॉस प्रतिशत को अनुकूलित करें, स्टॉप लॉस प्रभाव को संतुलित करें
- अन्य रोकथाम विधियों के साथ संयोजन, जैसे समय रोकथाम
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप-लॉस पैरामीटर का अनुकूलन
- स्टॉपलॉस एकरूपता बनाए रखें और पैरामीटर को बहुत यादृच्छिक रूप से बदलने से बचें
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में सुधार के लिएः
- मशीन सीखने एल्गोरिदम का उपयोग करके गतिशील रूप से अनुकूलित स्टॉप लॉस पैरामीटर
- अधिकतम निकासी जैसे संकेतकों के आधार पर स्टॉप लॉस को स्वचालित रूप से समायोजित करें
- स्टॉप-लॉस को चलती औसत जैसे संकेतकों के साथ सेट करें
- अस्थिरता के आधार पर विभिन्न पैरामीटर विन्यास का चयन करें
- सेट आंशिक रोक के बाद लाभ के लिए स्टॉप स्थिति को समायोजित करें
संक्षेप
यह रणनीति एक प्रभावी प्रतिशत ट्रैकिंग स्टॉप विधि प्रदान करती है, जो स्टॉप लाइन को गतिशील रूप से समायोजित कर सकती है। यह अधिकतम लाभ की रक्षा कर सकती है, लेकिन जोखिम को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। पैरामीटर अनुकूलन, संकेतक एकीकरण आदि के माध्यम से, स्टॉप रणनीति को और अधिक बुद्धिमान और अनुकूलित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theCrypster
//@version=4
strategy("Percent Trailing Stop %", overlay=true)
//ENTER SOME SETUP TRADES FOR TSL EXAMPLE
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
//TRAILING STOP CODE
trailStop = input(title="Long Trailing Stop (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=10) * 0.01
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - trailStop)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + trailStop)
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long Trail Stop", offset=1, title="Long Trail Stop")
plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short Trail Stop", offset=1, title="Short Trail Stop")
//EXIT TRADE @ TSL
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStopPrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStopPrice)