शुद्ध स्टोचैस्टिक लॉन्ग ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति केवल स्टोचैस्टिक संकेतक द्वारा दिए गए प्रवेश और निकास संकेतों पर आधारित है, जो कि एक विशिष्ट स्टोचैस्टिक संकेतक रणनीति है जो केवल अधिक नहीं करता है। यह ओवरसोल्ड क्षेत्र के लाइन पर डी लाइन को पार करता है और बंद होने की कीमत पिछले दिन के उच्चतम मूल्य से अधिक है, जब स्टॉप या स्टॉप-लॉस स्थिति ट्रिगर होती है, तो यह आसानी से चलती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क हैः
- Stochastic के K और D मानों की गणना करें
- जब K लाइन ओवरसोल्ड क्षेत्र में D लाइन को पार करती है और समापन मूल्य पिछले दिन के उच्चतम मूल्य को तोड़ता है, तो अधिक प्रवेश करें
- गतिशील स्टॉप को क्लोजिंग प्राइस के नीचे फास्ट ईएमए के रूप में सेट करें
- K लाइन के नीचे D लाइन या K लाइन के माध्यम से ओवरबॉय क्षेत्र में प्रवेश करते समय, बेंचमार्क स्टॉप
स्टोचैस्टिक के मूल्य ओवरसोल्ड क्षेत्र में डी मूल्य को तोड़ने का मतलब है कि कीमतों में वृद्धि हो सकती है। समापन मूल्य से पहले दिन के उच्चतम मूल्य को तोड़ने के संयोजन के साथ, प्रवेश संकेत को प्रभावी रूप से पुष्टि की जा सकती है।
ईएमए स्टॉप लॉस को ट्रैक करता है ताकि लाभ को लॉक किया जा सके। K लाइन को ओवरबॉय क्षेत्र में बेचने के संकेत के साथ स्टॉप से पहले पेलोइंग का विकल्प भी दिया जाता है।
यह रणनीति केवल अधिक है, स्टॉक बाजार जैसे एकतरफा व्यवहार के लिए उपयुक्त है, ऑपरेटियो सरल है और इसे लागू करना आसान है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- स्टोकेस्टिक सूचक का उपयोग करके ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान करना
- K और D लाइनों के संयोजन से झूठे संकेतों से बचा जा सकता है
- समापन मूल्य में वृद्धि ने प्रवेश की निश्चितता को बढ़ाया
- स्टॉपलॉस और स्टॉपबॉक्स रणनीतियों का संयोजन, जोखिम नियंत्रण
- सरल और लागू करने में आसान रोकथाम रणनीतियाँ
जोखिम और प्रतिक्रिया
- स्टोकेस्टिक में त्रुटि हो सकती है
- नुकसान का कुछ जोखिम
- ट्रेंड के शीर्ष पर नहीं रुकना
प्रतिउपाय:
- स्टोचैस्टिक पैरामीटर को अनुकूलित करें और सटीकता में सुधार करें
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए चलती रोक
- अन्य सूचकांकों के साथ संयोजन में प्रवृत्ति उलट की भविष्यवाणी
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति का विस्तार निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता हैः
- कमोडिटी ट्रेडिंग के अवसरों को बढ़ाएं और रणनीति को पूरे बाजार में लागू करें
- अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस
- मशीन लर्निंग अनुकूलन मापदंड
- मोबाइल स्टॉप रणनीति को एकीकृत करना, स्टॉप पॉइंट को गतिशील रूप से ट्रैक करना
- अन्य रणनीतियों के संयोजन से बहु-कारक प्रणाली का निर्माण
संक्षेप
यह रणनीति एक शुद्ध स्टोचैस्टिक मल्टीहेड रणनीति है, जो ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश की पहचान करने के लिए संकेतकों का उपयोग करती है, स्टॉप लॉस स्टॉप को संयोजित करती है और जोखिम को नियंत्रित करती है। यह रणनीति सरल और व्यावहारिक है, जो स्टॉक मार्केट और अन्य एकतरफा व्यापार किस्मों के लिए उपयुक्त है। डिफ़ॉल्ट अवसर, पैरामीटर अनुकूलन और अन्य आयामों का विस्तार करके, रणनीति को एक अधिक व्यापक विश्वसनीय प्रणाली में अनुकूलित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 14:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// see for original idea: http://www.enricomalverti.com/2016/12/stocastico/
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="Pure Stochastic long only", overlay = false, max_bars_back=500)
// INPUTS & calculations
length = input(10, minval=1)
OverBought = input(80, minval = 50, step = 10)
OverSold = input(20, minval = 10, step = 5)
smoothK = input(7, minval=1)
smoothD = input(4, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// We keep EMA 7 (n period of stochastic /2) as target price
emaperiodf = input(5, minval = 1)
emaf = ema(close,emaperiodf)
entryl = k > d and k <= OverSold and close >= high[1]
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
middle = (OverBought+OverSold)/2
close1= crossunder(close,emaf)// **close under EMA fast**
close2= k < d and k > middle
close3 = (k >= OverBought)
// exits.
strategy.close("Long", when = close1, comment="stop Ema Fast")
strategy.close("Long", when = close2, comment ="cross k&d")
strategy.close("Long", when = close3, comment = "high value of K")
plot(k, color=#0000FF, linewidth= 2, title="k Stoch")
plot(d, color=#787B86, linewidth= 1, title="d stoch signal")
plot(OverBought)
plot(OverSold)