यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने और लंबे अवसरों की पहचान करने के लिए भंवर संकेतक का उपयोग करती है। यह एक अधिक पूर्ण स्टॉक लंबी-केवल ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए आरएसआई फिल्टर और स्टॉप लॉस / टेक प्रॉफिट प्रबंधन जोड़ती है। यह प्रभावी रूप से अपट्रेंड की पहचान कर सकती है और पैरामीटर अनुकूलन की अनुमति देती है।
वर्टेक्स सूचक के सकारात्मक वीआईपी और नकारात्मक वीआईएम की गणना करें।
जब वीआईपी वीआईएम से ऊपर जाता है, और बंद पिछले उच्च से अधिक होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
आरएसआई मानों की गणना करें. जब आरएसआई 70 से नीचे पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है.
जब वीआईएम वीआईपी से नीचे जाता है, और बंद पिछले निचले स्तर से कम होता है, तो एक बिक्री संकेत भी ट्रिगर होता है।
स्टॉप लॉस को प्रारंभिक पूंजी के स्टॉप_लॉस% पर सेट करें, और प्रारंभिक पूंजी के लक्ष्य_लाभ% पर लाभ लें.
वोर्टेक्स संकेतक तेजी/बैरिस रुझानों को अच्छी तरह से आंकता है। आरएसआई जोड़ने से ओवरहीटिंग जोखिमों को रोका जाता है। स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट मजबूती जोड़ता है।
वर्टेक्स स्पष्ट संकेतों के साथ प्रवृत्तियों की सटीक पहचान करता है।
आरएसआई ओवरहीटिंग जोखिम और शीर्ष का पीछा करने से बचता है।
गतिशील स्टॉप पूर्वनिर्धारित जोखिम/लाभ अनुपात निर्धारित करते हैं।
समायोज्य स्टॉप विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होते हैं।
सरल स्पष्ट नियम, लागू करने में आसान।
अन्य संकेतकों के साथ विस्तार योग्य।
वर्टेक्स का प्रभाव है, अवसरों को खो सकता है।
स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो सकता है, जिससे Whipsaws हो सकते हैं।
बहुत अधिक लाभ लेने से लाभ सीमित हो सकता है।
आरएसआई पर अत्यधिक निर्भरता विफलताओं का कारण बनती है।
व्यापारिक लागतों पर विचार नहीं किया गया।
कोई स्थिति आकार नियम नहीं।
वर्टेक्स और आरएसआई के लिए मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें।
ओबीवी आदि के साथ वर्टेक्स को संयोजित करने का प्रयास करें।
स्टॉप लॉस रणनीतियों जैसे ट्रेलिंग स्टॉप, झूमर एक्जिट आदि को बढ़ाएं।
एकल व्यापार हानि को सीमित करने के लिए स्थिति आकार मॉड्यूल जोड़ें।
प्रवेश समय के लिए केडी, एमएसीडी जैसे अधिक फिल्टर पर विचार करें।
बेहतर पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।
जीत की दर में सुधार के लिए मौलिक कारक जोड़ें।
यह रणनीति ट्रेंड के लिए वर्टेक्स और ओवरहीटिंग नियंत्रण के लिए आरएसआई को एक स्थिर लंबी-केवल स्टॉक सिस्टम में एकीकृत करती है। स्टॉप लॉस / टेक प्रॉफिट सेटिंग्स भी जोखिम को प्रबंधनीय रखती हैं। पैरामीटर ट्यूनिंग और नए मॉड्यूल में आगे के सुधार इसे लाइव ट्रेडिंग के लिए अधिक मजबूत बना सकते हैं। मजबूत ट्रेंड के बाद क्षमता और विस्तार के साथ, यह रणनीति सक्रिय निवेशकों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by Sauciusfinance
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strategy(title="Vortex and RSI ts 2020",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=20000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 20000)
//inputs////////////////////////
n = input(title="vortex period",type=input.integer, defval = 14)
m = input(title = "RSI period", type=input.integer, defval = 14)
// CALCULATIONS *** ///////
VMP = sum( abs( high - low[1]), n )
VMM = sum( abs( low - high[1]), n )
STR = sum( atr(1), n )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
// bring the lines in the panel below, add another panel with RSI
plot(VIP, title="VI +", color=#311B92)
plot(VIM, title="VI -", color=#FF006E)
// RSI on total price, always
totalprice = (high + low+close + open)/4
myrsi = rsi(m, totalprice)
strategy.initial_capital = 50000
//// TRADING SYSTEM CODE ////
entryl = crossover(VIP, VIM) and close >= high[1]
strategy.entry("Long", true, when=entryl, comment = "Go!")
exit1 = crossover(VIM, VIP) and close <= low[1]
strategy.close("Long", when=exit1, comment = "Vortex down")
exit2 = crossunder(myrsi, 70)
strategy.close("Long", when=exit2, comment = "RSI down")
//money management
stop_loss=input(7, "Stop loss %", minval = 1, step = 1)
sl = -1*stop_loss/100*strategy.initial_capital
close_Stop = strategy.openprofit < sl
strategy.close("Long", when = close_Stop)
Target_profit=input(16, "Target Profit %", minval = 1, step = 1)
tp = Target_profit/100*strategy.initial_capital
close_Target = strategy.openprofit > tp
strategy.close("Long", when = close_Target)