आरएसआई स्टॉक लॉन्ग ट्रेडिंग रणनीति के साथ संयुक्त भंवर सूचक
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग करता है का पता लगाने के लिए बाजार की प्रवृत्ति की दिशा में भंवर संकेतक, बहुमुखी अवसर की पहचान, जबकि आरएसआई का उपयोग करता है के रूप में फिल्टर, के साथ संयुक्त स्टॉप-लॉस-स्टॉप प्रबंधन, एक अधिक पूर्ण स्टॉक बहुमुखी व्यापार रणनीति प्रणाली का निर्माण. रणनीति को प्रभावी ढंग से पहचान कर सकते हैं स्टॉक की बढ़ती प्रवृत्ति, और अनुकूलित करने के लिए अनुकूलित पैरामीटर.
रणनीति सिद्धांत
घुमावदार सूचक के लिए सकारात्मक सूचक वीआईपी और नकारात्मक सूचक वीआईएम की गणना करें
जब वीआईपी पर वीआईएम का उपयोग किया जाता है, और समापन मूल्य पिछले दिन के उच्चतम मूल्य से अधिक होता है, तो इसे खरीदने का संकेत माना जाता है।
आरएसआई के मूल्य की गणना करें। जब आरएसआई 70 से नीचे जाता है, तो इसे बेचने का संकेत माना जाता है।
जब वीआईएम के नीचे वीआईपी के माध्यम से, और समापन मूल्य पिछले दिन की न्यूनतम कीमत से कम है, तो इसे बेचने के संकेत के रूप में भी माना जाता है।
स्टॉप लॉस स्टॉप नियम सेट करेंः स्टॉप लॉस की सीमा प्रारंभिक पूंजी का stop_loss% है, और स्टॉप लॉस की सीमा प्रारंभिक पूंजी का Target_profit% है।
टर्नकी इंडिकेटर बहुमुखी और शून्य प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से निर्धारित करता है, जो आरएसआई इंडिकेटर के साथ मिलकर ओवरहीटिंग के जोखिम से बचता है, और स्टॉप-स्टॉप-स्टॉप प्रबंधन के साथ मिलकर पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को अधिक स्थिर और संपूर्ण बनाता है।
रणनीति का विश्लेषण
यह संकेत स्पष्ट है।
आरएसआई सूचकांक ओवरहीटिंग के जोखिम से बचने के लिए प्रभावी है।
गतिशील स्टॉप लॉस स्टॉप स्पष्ट रिस्क-रिटर्न अनुपात सेट करता है।
स्टॉप लॉस स्टॉप पैरामीटर को बाजार के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
रणनीतिक संकेत नियम सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान हैं।
यह अन्य मापों के लिए विस्तार योग्य है, अनुकूलन के लिए बहुत जगह है।
जोखिम विश्लेषण
इस घटना के बाद से, हम इस बारे में बात कर रहे हैं।
स्टॉप लॉस की सीमा बहुत कम हो सकती है।
बहुत अधिक बढ़ोतरी से लाभ सीमित हो सकता है।
आरएसआई पर अत्यधिक निर्भरता के कारण, यह एक फंदे के रूप में विकसित हो सकता है।
लेनदेन शुल्क के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है।
स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल सेट नहीं किया गया है.
रणनीति अनुकूलन दिशा
परीक्षण टरबाइन सूचक और आरएसआई के पैरामीटर का अनुकूलन करें
OBV जैसे अन्य समान संकेतकों को घुमावदार संकेतकों की जगह या संयोजन में आज़माएं।
स्टॉप-स्टॉप रणनीतियों को अनुकूलित करें, जैसे कि स्टॉप-स्टॉप को स्थानांतरित करना, स्टॉप-स्टॉप को छोटा करना आदि।
एकल घाटे को सीमित करने के लिए स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ा गया।
केडी, एमएसीडी जैसे अन्य मापदंडों के साथ प्रवेश के समय पर विचार करें।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके बेहतर पैरामीटर ढूंढें।
इस प्रकार, हम अपने मूलभूत तत्वों को जोड़ सकते हैं और रणनीति की सफलता दर को बढ़ा सकते हैं।
संक्षेप
इस रणनीति में एक अधिक स्थिर स्टॉक बहुमुखी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए टर्बाइन सूचकांक के प्रवृत्ति निर्णय और आरएसआई सूचकांक के ओवरहीट नियंत्रण को एकीकृत किया गया है। स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग भी जोखिम लाभ को नियंत्रित करती है। पैरामीटर को और अनुकूलित करने के साथ-साथ नए मॉड्यूल को जोड़कर, रणनीति को अधिक स्थिर बनाया जा सकता है, जो कि वास्तविक समय के लिए उपयुक्त है। इस रणनीति में मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग क्षमता और विस्तार की जगह है, जो सक्रिय शेयरधारकों के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by Sauciusfinance
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strategy(title="Vortex and RSI ts 2020",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=20000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 20000)
//inputs////////////////////////
n = input(title="vortex period",type=input.integer, defval = 14)
m = input(title = "RSI period", type=input.integer, defval = 14)
// CALCULATIONS *** ///////
VMP = sum( abs( high - low[1]), n )
VMM = sum( abs( low - high[1]), n )
STR = sum( atr(1), n )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
// bring the lines in the panel below, add another panel with RSI
plot(VIP, title="VI +", color=#311B92)
plot(VIM, title="VI -", color=#FF006E)
// RSI on total price, always
totalprice = (high + low+close + open)/4
myrsi = rsi(m, totalprice)
strategy.initial_capital = 50000
//// TRADING SYSTEM CODE ////
entryl = crossover(VIP, VIM) and close >= high[1]
strategy.entry("Long", true, when=entryl, comment = "Go!")
exit1 = crossover(VIM, VIP) and close <= low[1]
strategy.close("Long", when=exit1, comment = "Vortex down")
exit2 = crossunder(myrsi, 70)
strategy.close("Long", when=exit2, comment = "RSI down")
//money management
stop_loss=input(7, "Stop loss %", minval = 1, step = 1)
sl = -1*stop_loss/100*strategy.initial_capital
close_Stop = strategy.openprofit < sl
strategy.close("Long", when = close_Stop)
Target_profit=input(16, "Target Profit %", minval = 1, step = 1)
tp = Target_profit/100*strategy.initial_capital
close_Target = strategy.openprofit > tp
strategy.close("Long", when = close_Target)