यह रणनीति ईएमए और आरएसआई संकेतकों को ट्रेंड की दिशा की पहचान करने और ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए जोड़ती है। जब कीमत ईएमए से ऊपर होती है और आरएसआई खरीद बिंदु से नीचे होता है, तो यह लंबा होता है, और जब कीमत ईएमए से नीचे होती है और आरएसआई बिक्री बिंदु से ऊपर होता है, तो यह छोटा हो जाता है। यह ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए अंतिम दो मोमबत्तियों के बीच संबंध का भी उपयोग करता है।
प्रवृत्ति रेखा संकेतक के रूप में 200-दिवसीय ईएमए की गणना करें। ईएमए मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है और प्रवृत्ति दिशा को प्रभावी ढंग से निर्धारित करता है।
ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करने के लिए 14-दिवसीय आरएसआई की गणना करें। 50 से नीचे आरएसआई को ओवरसोल्ड माना जाता है, जबकि 50 से ऊपर ओवरबोल्ड माना जाता है। प्रवेश और निकास समय निर्धारित करने के लिए आरएसआई के ऊपर या नीचे की प्रवृत्ति का भी उपयोग करें।
प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए अंतिम दो मोमबत्ती बंद होने के बीच आकार संबंध की तुलना करें। वृद्धिशील अंतिम दो बंद होने से एक अपट्रेंड का संकेत मिलता है, जबकि घटती अंतिम दो बंद होने से एक डाउनट्रेंड का संकेत मिलता है।
जब ऊपर की ओर रुझान होता है, 200-दिवसीय ईएमए से ऊपर की कीमत, और आरएसआई 50 से नीचे और ऊपर की ओर होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
जब एक डाउनट्रेंड में, 200-दिवसीय ईएमए से नीचे की कीमत, और आरएसआई 50 से ऊपर और गिर रहा है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
एटीआर और अंतिम 14 मोमबत्तियों की उच्चतम/सबसे कम कीमतों का उपयोग स्टॉप लॉस और लाभ लेने की गणना के लिए किया जाता है।
जोखिम प्रबंधन के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति अपनाएं।
दो संकेतकों का संयोजन प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने में सटीकता में सुधार करता है। ईएमए प्रमुख प्रवृत्ति और आरएसआई और कैंडल संबंध स्थानीय प्रवृत्ति और प्रवेश / निकास समय का आकलन करता है।
आरएसआई प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट से बचाता है। आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थिति ईएमए के पीछे पड़ने के कारण अनावश्यक ट्रेडों से बचाता है।
ट्रेलिंग स्टॉप समय-समय पर बड़े आयाम में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।
अनुकूलित पैरामीटर संयोजन मजबूती को बढ़ाता है।
ईएमए और आरएसआई से बड़े आयाम वाले साइडवेज बाजारों में गलत संकेत उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे बचना चाहिए।
बहुत कम स्टॉप लॉस होने से बार-बार स्टॉप हो जाते हैं जबकि बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस होने से लॉस कंट्रोल नहीं होता है। एटीआर पैरामीटर को ठीक से समायोजित किया जाना चाहिए।
ब्रेकथ्रू के बाद पिलबैक की संभावना अधिक है। रुझानों को याद करने से बचने के लिए आरएसआई पैरामीटर को ढीला करना चाहिए।
एटीआर पैरामीटर और स्टॉप दूरी को बेहतर स्टॉप हानि बिंदुओं को खोजने के लिए समायोजित करें।
बेहतर पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए ईएमए और आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन करें।
सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतक, जैसे एमएसीडी, बोलिंगर बैंड आदि जोड़ें।
विभिन्न उत्पादों के बीच परीक्षण मापदंडों के अंतर को मजबूत करने के लिए।
गलत संकेत-प्रवण घंटों से बचने के लिए विशिष्ट समय अवधि के दौरान रणनीति को निष्क्रिय करने का प्रयास करें।
समग्र रणनीति स्थिर रिटर्न, अधिकतम ड्रॉडाउन और शार्प अनुपात के साथ काफी स्थिर है। पैरामीटर अनुकूलन और स्टॉप लॉस समायोजन द्वारा इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। विशिष्ट बाजार स्थितियों के दौरान गलत संकेतों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और सहायक संकेतकों या समय फिल्टर के माध्यम से उनसे बचें। इस रणनीति में निरंतर अनुकूलन के माध्यम से दीर्घकालिक स्थिर रणनीति बनने की क्षमता है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy("EMA RSI Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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// Author : AJ Rupasinghege
// Date : 06/11/2022
// Release : v6.0
// Description : If the last two closes are in ascending order, the rsi is below 50 and ascending, and the current candle is above 200 ema, then LONG.
// If the last two closes are in descending order, the rsi is above 50 and descending, and the current candle is below 200 ema, then SHORT.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// INPUTS //////////////////////////////////////////////////////////////
ema_length = input(200, "EMA Length")
rsi_buy_value = input(50, "RSI Buy Value")
rsi_sell_value = input(50, "RSI Sell Value")
show_data = input.bool(0, "Show Data")
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// VARIABLES //////////////////////////////////////////////////////////
var stop_loss = 0.0
var last_trade_entry_price = 0.0
var low_value= 0.0
var atr = 0.0
var high_value = 0.0
var stop_loss_points = 0.0
var limit = 0.0
var bar_id_entry = 0
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// FUNCTIONS //////////////////////////////////////////////////////////
getTradeConditionsLong() =>
//@function Used to calculate stop_loss, stop_loss points, limit and label values for long trades
//@param direction (float) // strategy.poistion.size
//@returns stop_loss, stop_loss_points, limit
//@Dependancies low_value, atr, last_trade_entry_price,bar_id_entry
_stop_loss = low_value - atr
_stop_lossPoints = (last_trade_entry_price - _stop_loss) *100000
_limit = last_trade_entry_price + (last_trade_entry_price - low_value + atr)
value = "OpenValue: " + str.tostring(last_trade_entry_price) +
"\n OpenBarIndex: " + str.tostring(bar_id_entry) +
"\n LowValue: " + str.tostring(low_value) +
"\n atr: " + str.tostring(atr) + "\n stop_loss: " +
str.tostring(_stop_loss) + "\n Limit: " +
str.tostring(_limit)
[_stop_loss,_stop_lossPoints,_limit, value]
getTradeConditionsShort() =>
//@function Used to calculate stop_loss, stop_loss points, limit and label values for short trades
//@param direction (float) // strategy.poistion.size
//@returns stop_loss, stop_loss_points, limit
//@Dependancies high_value, atr, last_trade_entry_price,bar_id_entry
_stop_loss = high_value + atr
_stop_lossPoints = (_stop_loss -last_trade_entry_price) * 100000
_limit = last_trade_entry_price - (high_value - last_trade_entry_price + atr)
value = "OpenValue: " + str.tostring(last_trade_entry_price) +
"\n OpenBarIndex: " + str.tostring(bar_id_entry) +
"\n HighValue: " + str.tostring(high_value) +
"\n atr: " + str.tostring(atr) + "\n stop_loss: " +
str.tostring(_stop_loss) + "\n Limit: " +
str.tostring(_limit)
[_stop_loss,_stop_lossPoints,_limit, value]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// SIGNALS //////////////////////////////////////////////////////////
ema = ta.ema(close,ema_length)
rsi = ta.rsi(close,14)
ema_buy_signal = ema < low
ema_sell_signal = ema > high
rsi_buy_signal = rsi < rsi_buy_value and rsi[1] < rsi[0]
rsi_sell_signal = rsi > rsi_sell_value and rsi[1] > rsi[0]
trend_buy_signal = close[2] < close[1] and close[1] < close[0]
trend_sell_signal = close[2] > close[1] and close[1] > close[0]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// TRADES //////////////////////////////////////////////////////////
long = trend_buy_signal
and ema_buy_signal
and rsi_buy_signal
short = trend_sell_signal
and ema_sell_signal
and rsi_sell_signal
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// STRATEGY //////////////////////////////////////////////////////////
if long
strategy.entry("Long", strategy.long)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Calculate Trade Entry Variables
last_trade_entry_price := strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
bar_id_entry := strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1)
atr := ta.atr(14)
low_value := ta.lowest(14)
high_value := ta.highest(14)
// Exit Strategy for Long Positions
if (strategy.position_size[1] != strategy.position_size and strategy.position_size>0)
[_stop_loss,_stop_loss_points, _limit, value] = getTradeConditionsLong()
stop_loss := _stop_loss
stop_loss_points := _stop_loss_points
limit := _limit
if show_data
label.new(bar_id_entry,stop_loss - 0.005,str.tostring(value),xloc = xloc.bar_index,yloc = yloc.price,style = label.style_none)
strategy.exit("Long Exit", "Long", trail_offset = stop_loss_points/2, trail_points = stop_loss_points/2 , stop = stop_loss , limit = limit )
// Exit Strategy for Short Positions
if (strategy.position_size[1] != strategy.position_size and strategy.position_size<0)
[_stop_loss,_stop_loss_points, _limit, value] = getTradeConditionsShort()
stop_loss := _stop_loss
stop_loss_points := _stop_loss_points
limit := _limit
if show_data
label.new(bar_id_entry,stop_loss + 0.005,str.tostring(value),xloc = xloc.bar_index,yloc = yloc.price,style = label.style_none)
strategy.exit("Short Exit", "Short", trail_offset = stop_loss_points/2, trail_points = stop_loss_points/2 , stop = stop_loss , limit = limit )
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////////////
plot(ema, "SMA", color = color.blue, linewidth = 2 )
p1 = plot(strategy.position_size>0? stop_loss:na, style = plot.style_linebr , color = color.rgb(82, 240, 42) )
p2 = plot(strategy.position_size<0? stop_loss:na, style = plot.style_linebr , color = color.rgb(223, 85, 85) )
p3 = plot(strategy.position_size!=0?limit : na, style = plot.style_linebr , color = color.rgb(94, 85, 223, 100) )
fill(p1, p3, color = color.new(color.green, 90))
fill(p2, p3, color = color.new(#e98787, 90))