मूल्य घर्षण क्षेत्रों पर आधारित प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों के ठहरने के समय की गणना करके यह निर्धारित करती है कि क्या कीमतें नए प्रतिरोध रहित क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, और प्रतिरोध रहित क्षेत्रों में एक प्रवृत्ति-अनुवर्ती ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती हैं। यह प्रवृत्ति-अनुवर्ती रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
मूल्य घर्षण के रूप में वर्तमान स्तर के पास पिछले एन चक्रों में रहने की दर की गणना करें।
यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमत पिछले कुछ समय से कम घर्षण वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, जो संकेत उत्पन्न करने के लिए एक निविदा क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
हाल के रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए एक तेजी से भारित चलती औसत का उपयोग करें, और जब कोई प्रतिरोध रहित क्षेत्र टूट जाता है तो रुझान का व्यापार करें।
जब कीमतें उच्च घर्षण क्षेत्र में लौटती हैं, तो पूर्वानुमान रुझानों को वापस ले लिया जाता है।
ट्रेडिंग पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है, जिसमें घर्षण क्षेत्र निर्णय चक्र, प्रवेश क्षेत्र को तोड़ना आदि शामिल हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
मूल्य घर्षण का उपयोग करके निविड़ अंधकार क्षेत्र का आकलन करें और उतार-चढ़ाव से बचें।
एक त्वरित औसत रेखा हाल के रुझानों को ट्रैक करती है, और एक संयोजन का उपयोग करके दिशा निर्धारित करती है।
एक सहज ज्ञान युक्त दृश्य इंटरफेस जो मूल्य घर्षण क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है।
डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्रिप्टोक्यूरेंसी उच्च-आवृत्ति व्यापार के लिए अनुकूलित है।
नीति नियम सरल और स्पष्ट हैं, जिन्हें समझना और संशोधित करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
मूल्य घर्षण पूरी तरह से कीमतों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है।
एक त्वरित औसत निर्धारण समय गलत हो सकता है।
बाजार में प्रवेश और बाहर निकलने में असमर्थता
अनुकूलन में अति-अनुकूलन का जोखिम हो सकता है।
जब बाजार में भारी बदलाव होता है, तो निश्चित पैरामीटर खराब हो सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
विभिन्न आवधिक मापदंडों का परीक्षण करें मूल्य घर्षण की गणना करें।
विभिन्न प्रकार की औसत रेखाओं का मूल्यांकन करें और हाल के रुझानों का आकलन करें।
रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए निर्बाध क्षेत्र के माध्यम से पार करने के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें।
स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति जोड़ें और ट्रेडिंग जोखिम का प्रबंधन करें।
बाजार में बदलाव के लिए गतिशील मापदंडों पर विचार करें।
अधिक किस्मों और चक्रों में पुनः परीक्षण और सत्यापन।
संक्षेप
इस रणनीति के मूल्य घर्षण की डिग्री के माध्यम से उच्च संभावना प्रवृत्ति विस्फोट क्षेत्र खोजने के लिए व्यापार करने के लिए कुछ फायदे हैं. लेकिन वहाँ भी पैरामीटर की एक निश्चित सीमा है. गतिशील पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम प्रबंधन आदि तंत्र के माध्यम से बढ़ाया, रणनीति और अधिक स्थिर और कुशल बनाया जा सकता है.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//made for 30m chart with BTCUSD or other cryptocurrency
strategy("LUBE",overlay=false )
friction=0.0
barsback=input(500,"bars back to measure friction",step=100)
flevel=input(50,"0-100 friction level to stop trade",step=2)
tlevel=input(-10,"pic lower than 0 to number selected above to initiate trade",step=2)
fl=flevel/100
tl=tlevel/100
for i = 1 to barsback
friction := if high[i] >= close and low[i] <= close
friction+(1+barsback)/(i+barsback)
else
friction
range=input(100,"bars back to measure lowest friction",step=10)
lowf = lowest(friction,range)
highf = highest(friction,range)
midf = (lowf*(1-fl)+highf*fl)
lowf2 = (lowf*(1-tl)+highf*tl)
plot(friction)
m=plot(midf[5],color=color.red)
l=plot(lowf2[5],color=color.white)
h=plot(highf[5],color=color.white)
fill(l,h,color.white)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
//FIR Filter
_fir(src) =>
(4 * src + 3 * nz(src[1]) + 2 * nz(src[2]) + nz(src[3])) / 10
fir = _fir(src)
trend = fir > fir[1]? 1:-1
//bgcolor(trend==1?color.lime:color.red,transp=50)
long=friction<lowf2[5] and trend == 1
short=friction<lowf2[5] and trend == -1
end=friction > midf[5]
keeplong=0
keeplong:=long?1:nz(keeplong[1])
keeplong:=short or end?0:keeplong
keepshort=0
keepshort:=short?1:nz(keepshort[1])
keepshort:=long or end?0:keepshort
bgcolor(keeplong==1?color.lime:keepshort==1?color.red:na,transp=50)
leverage=input(2,"leverage",step=.5)
enableshort=input(true,"enable shorts?")
barcount=0
barcount:=nz(barcount[1])+1
contracts=min(max(.000001,(strategy.equity/close)*leverage),50000)
strategy.entry("Long",strategy.long,when=long and barcount>20, qty=contracts)
strategy.close("Long",when=short or end )
strategy.entry("Short",strategy.short,when=short and enableshort==true and barcount>20, qty=contracts)
strategy.close("Short",when=(long or end) and enableshort==true)
alertcondition(keeplong==1 and keeplong[1]==0,"LONG")
alertcondition(keepshort==1 and keepshort[1]==0,"SHORT")
alertcondition((keeplong[1]==1 or keepshort[1]==1) and (keeplong==0 and keepshort==0),"CLOSE TRADE")