स्टोकेस्टिक क्रॉसओवर पर आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग K और D लाइनों के क्रॉसिंग का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
एक निश्चित अवधि के भीतर यादृच्छिक संकेतक K लाइन और D लाइन की गणना करें।
जब K लाइन नीचे से D लाइन को पार करती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
विक्रय संकेत तब उत्पन्न होता है जब K रेखा D रेखा को ऊपर से नीचे से पार करती है।
रणनीति की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जा सकती है।
यादृच्छिक संकेतक क्रॉसिंग का उपयोग करके व्यापार करें, रणनीति सरल और स्पष्ट है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यादृच्छिक सूचकांक ओवरबॉय और ओवरसोल के लिए अधिक संवेदनशील हैं।
K और D लाइनें ट्रेडिंग सिग्नल बनाने में आसान होती हैं।
रणनीति की प्रभावशीलता की पुष्टि के लिए प्रतिक्रिया परीक्षण किया जा सकता है।
यादृच्छिक संकेतक की गणना करना आसान है।
कोड संक्षिप्त है और इसे फिर से विकसित करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
यादृच्छिक संकेतक क्रॉसिंग से गलत संकेत मिल सकता है।
कोई स्टॉप लॉस स्टॉप सेट नहीं है
प्रवृत्ति और स्थिति को अलग नहीं किया जा सकता है।
डेटा मिलान विचलन का पता चला
वास्तविक कार्यान्वयन के परिणाम भिन्न हो सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
विभिन्न मापदंडों का परीक्षण करके इष्टतम मापदंड ढूंढें
प्रवृत्तियों को पहचानने वाले सूचकांकों को फ़िल्टर करें।
एक रोकथाम तंत्र स्थापित करना।
सिग्नल सत्यापन के लिए अन्य कारकों को शामिल करना।
प्रसंस्करण के लिए डेटा को पुनः प्राप्त करें
पैरामीटर विन्यास को अनुकूलित करने के लिए वास्तविक डिस्क का अनुकरण करें।
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग सरल यादृच्छिक संकेतक क्रॉसिंग के साथ व्यापार करने के लिए आसान है, लेकिन इसे स्थिरता बढ़ाने के लिए और अधिक अनुकूलन की आवश्यकता है। पैरामीटर समायोजन, जोखिम नियंत्रण आदि के माध्यम से बढ़ाया गया है, इसे एक विश्वसनीय मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति के रूप में बनाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © utanico
//@version=4
strategy(title="Stochastic", overlay=true, shorttitle="Stoch")
periodK = input(35, title="K", minval=1)
periodD = input(21, title="D", minval=1)
smoothK = input(21, title="Smooth", minval=1)
startYear = input(type=input.integer, title = "開始年", defval = 2020)
startMonth = input(type=input.integer, title = "開始月", defval = 1)
startDay = input(type=input.integer, title = "開始日", defval = 1)
endYear = input(type=input.integer, title = "終了年", defval = 2030)
endMonth = input(type=input.integer, title = "終了月", defval = 12)
endDay = input(type=input.integer, title = "終了日", defval = 31)
//開始日時
test_start = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
//終了日時
test_end = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 00, 00)
//テスト期間の指定
is_test = true
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
if (is_test)
if (k > d)
strategy.entry("Stoch_LE", strategy.long, comment="Stoch_LE")
//if (strategy.opentrades > 0 and k < d)
//strategy.close("Stoch_LE",comment="CloseLONG")
if (k < d)
strategy.entry("Stoch_SE", strategy.short, comment="Stoch_SE")
//if (strategy.opentrades < 0 and k > d)
//strategy.close("Stoch_SE",comment="CloseShort")