साप्ताहिक ईएमए पर आधारित डे ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि दिन के व्यापार में ईएमए संकेतकों को परिधि पर मैप किया जाए, ताकि अधिक लंबी अवधि के रुझानों का समर्थन किया जा सके और दिन के व्यापारिक निर्णयों को निर्देशित किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति ने पहले कोड में 6, 12, 26 और 52 दिन के ईएमए की गणना की, और 42 दिन, 84 दिन, 182 दिन और 364 दिन के ईएमए की गणना की, जो कि परिधि ईएमए के लिए पैरामीटर सेटिंग्स के अनुरूप है।
फिर, 42 वें ईएमए और 84 वें ईएमए के गोल्ड फोर्क और डेड फोर्क के आधार पर दीर्घकालिक रुझान का न्याय करें; 84 वें ईएमए और 182 वें ईएमए के गोल्ड फोर्क और डेड फोर्क के आधार पर मध्यावधि रुझान का न्याय करें।
जब एक छोटी अवधि ईएमए पर एक लंबी अवधि ईएमए पहनते हैं, तो एक लंबी स्थिति में प्रवेश करें; जब एक छोटी अवधि ईएमए के तहत एक लंबी अवधि ईएमए पहनते हैं, तो एक स्पष्ट स्थिति से बाहर निकलें।
इस तरह के मानचित्रण के माध्यम से, हम दिन के कारोबार में परिपत्र स्तर के ईएमए संकेतकों का समर्थन प्राप्त करते हैं, जो कुछ शोर को फ़िल्टर करने और बड़े रुझान के अवसरों को लॉक करने में सक्षम होते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में दिन के भीतर व्यापार की लचीलापन और परिपत्र ईएमए की स्थिरता शामिल है, मुख्य रूप से निम्नलिखित फायदे हैंः
परिपत्र ईएमए प्रभावी रूप से बाजार के शोर को फ़िल्टर कर सकता है और वास्तविक प्रवृत्ति की पहचान कर सकता है। दिन के भीतर ट्रेडिंग दिन के भीतर FORMATION के आधार पर अधिक सटीक प्रवेश समय चुन सकता है।
परिधि ईएमए पैरामीटर सेटिंग अधिक स्थिर है, जो अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं है। साथ ही, दिन के भीतर के आकार के साथ प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए और अधिक समय से बाहर निकलें।
ईएमए के गोल्ड और डेड फोरक्स स्पष्ट रूप से चरणबद्ध रुझान टर्नओवर को निर्धारित करते हैं। दिन के भीतर व्यापार के साथ लाभदायक, समग्र जीत की उच्च दर।
विभिन्न आवधिक ईएमए संयोजनों का उपयोग करके, प्रवृत्ति के अवसरों को लंबे, मध्यम और छोटे स्तरों पर लॉक किया जा सकता है।
रणनीतिक व्यापार की आवृत्ति कम है, जो लंबी लाइन के लिए उपयुक्त है। व्यापार की संख्या के कारण स्लाइड पॉइंट हानि को कम किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिम हैंः
EMA में प्रवेश के संकेतों में देरी हो सकती है, जिससे कीमतों में बदलाव के शुरुआती समय को पकड़ना मुश्किल हो सकता है।
EMA क्रॉसिंग के आधार पर दिन के दौरान खेलना, प्रारूप, उतार-चढ़ाव आदि कारकों को ध्यान में रखे बिना, समय से पहले खेल छोड़ना संभव है।
ईएमए में अधिक रिक्त क्रॉसिंग की संख्या कम है, जो एकतरफा स्थिति रखने के लिए बहुत लंबे समय तक हो सकती है।
कोई स्टॉप लॉस तंत्र नहीं है, और वापसी का जोखिम अधिक है, और इसे सक्रिय रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।
पैरामीटर की सेटिंग अधिक उदार है, और विभिन्न मुद्राओं को अनुकूलित करने की आवश्यकता है ताकि इष्टतम प्रभाव प्राप्त किया जा सके।
जोखिम को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता हैः
अन्य संकेतकों के साथ ENTRY प्रारूप को पहचानें, EMA प्रवेश बिंदु को अग्रिम रूप से लेआउट करें।
अतिरिक्त नियम जैसे कि स्टॉप लॉस, क्लोज-ऑफ स्टॉप, आदि, ताकि एकतरफा स्थिति को लंबे समय तक नहीं रखा जा सके।
ईएमए चक्र पैरामीटर का अनुकूलन करें और विभिन्न मुद्राओं के लिए उपयुक्त चक्र संयोजन का परीक्षण करें।
बहु-स्तरीय ट्रेडिंग, अलग-अलग ईएमए चक्रों के लिए स्तरीकृत पोजीशन, एकतरफा पोजीशन जोखिम को कम करता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
इन-डे ट्रेडिंग के लिए प्रवेश नियम जोड़े गए हैं, जैसे कि आकार, लेनदेन की मात्रा आदि का निर्धारण, और प्रवेश शोर फ़िल्टर।
स्टोच, एमएसीडी और अन्य सूचकांकों के संयोजन के साथ, ओवरबॉय और ओवरसेलिंग को निर्धारित किया गया है।
स्टॉप लॉस और स्टॉप बैंडिंग को बढ़ाएं, निकासी के जोखिम को कम करें, और मुनाफे को लॉक करें।
ईएमए चक्र मापदंडों का अनुकूलन करें और विभिन्न चक्र संयोजनों की प्रभावशीलता का परीक्षण करें
विभिन्न ईएमए जैसे डीईएमए, टीईएमए जैसे पैरामीटर सेटिंग्स का प्रयास करें, जिससे चिकनाई बढ़े।
EMA सिग्नल के लिए अलग-अलग पोजीशन के लिए पोजीशन मैनेजमेंट मैकेनिज्म को जोड़ा गया।
विभिन्न प्रकार के पैरामीटर सेटिंग्स का अध्ययन करें और विभिन्न ट्रेडिंग जोड़े के लिए उपयुक्त रणनीतियों का विकास करें।
ईएमए पैरामीटर के गतिशील अनुकूलन के लिए मशीन सीखने के तरीकों का अन्वेषण करें।
संक्षेप
यह एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है जो लंबी लाइनों के लिए बहुत उपयुक्त है। यह चतुराई से परिपत्र प्रवृत्ति निर्णय और दिन के भीतर व्यापार निष्पादन को जोड़ती है। उचित अनुकूलन के साथ, यह एक बहुत ही व्यावहारिक बहु-समय फ्रेम ट्रेडिंग प्रणाली बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy("Investing Weekly mapped to Daily", overlay=true, pyramiding=100)
// === PLOTTING EMA ===
plot(ema(close, 6), color=aqua, transp=0, linewidth=2, title="ema6")
plot(ema(close, 12), color=white, transp=0, linewidth=2, title="ema12")
plot(ema(close, 26), color=#9802FF, transp=0, linewidth=2, title="ema26")
plot(ema(close, 52), color=orange, transp=0, linewidth=2, title="ema52")
plot(ema(close, 42), color=aqua, transp=0, linewidth=5, title="W-ema6")
plot(ema(close, 84), color=white, transp=0, linewidth=5, title="W-ema12")
plot(ema(close, 182), color=#9802FF, transp=0, linewidth=5, title="W-ema26")
plot(ema(close, 364), color=orange, transp=0, linewidth=5, title="W-ema52")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === STRATEGY FOR CRYPTO ===
ema42= ema(close, 42)
ema84= ema(close, 84)
ema182= ema(close, 182)
enterLong1 = cross(ema42, ema84) and ema42 > ema84
exitLong1 = cross(ema42, ema84) and ema42 < ema84
enterLong2 = cross(ema84, ema182) and ema84 > ema182
exitLong2 = cross(ema84, ema182) and ema84 < ema182
strategy.entry(id="Entry_1", long=true, when=enterLong1)
strategy.entry(id="Entry_2", long=true, when=enterLong2)
strategy.entry(id="Exit_1", long=false, when=exitLong1)
strategy.entry(id="Exit_2", long=false, when=exitLong2)