इस रणनीति का मुख्य विचार ईएमए संकेतकों को साप्ताहिक समय सीमा से लेकर दैनिक व्यापार तक मैप करना है, ताकि दीर्घकालिक रुझानों से समर्थन प्राप्त किया जा सके और दैनिक व्यापार निर्णयों का मार्गदर्शन किया जा सके।
रणनीति पहले दैनिक चार्ट पर 6-दिवसीय, 12-दिवसीय, 26-दिवसीय, 52-दिवसीय ईएमए की गणना करती है, साथ ही साप्ताहिक ईएमए पैरामीटर सेटिंग्स के अनुरूप 42-दिवसीय, 84-दिवसीय, 182-दिवसीय, 364-दिवसीय ईएमए की गणना करती है।
इसके बाद दीर्घकालिक प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए 42-दिवसीय ईएमए और 84-दिवसीय ईएमए के क्रॉस का उपयोग किया जाता है; मध्यमकालिक प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए 84-दिवसीय ईएमए और 182-दिवसीय ईएमए के क्रॉस का उपयोग किया जाता है।
जब छोटी अवधि के ईएमए लंबी अवधि के ईएमए से ऊपर जाते हैं, तो लंबे समय तक जाएं; जब छोटी अवधि के ईएमए लंबी अवधि के ईएमए से नीचे जाते हैं, तो पदों को बंद करें।
इस मानचित्रण पद्धति के माध्यम से, हमें दैनिक व्यापार में साप्ताहिक स्तर के ईएमए संकेतकों से समर्थन मिलता है, जो कुछ शोर को फ़िल्टर करने और बड़े रुझान के अवसरों को पकड़ने में मदद करता है।
यह रणनीति दैनिक व्यापार की लचीलापन और साप्ताहिक ईएमए की स्थिरता को निम्नलिखित लाभों के साथ जोड़ती हैः
साप्ताहिक ईएमए प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकते हैं और वास्तविक प्रवृत्ति आंदोलनों की पहचान कर सकते हैं।
साप्ताहिक ईएमए मापदंड अधिक स्थिर होते हैं, अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं। साथ ही, दैनिक संरचनाओं के संयोजन में प्रवृत्ति निर्णय का परिणाम अधिक समय पर बाहर निकलता है।
ईएमए क्रॉस स्पष्ट रूप से चक्रीय प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पहचान कर सकते हैं। दैनिक व्यापार के माध्यम से उनसे लाभान्वित होने से अपेक्षाकृत उच्च जीत दर होती है।
विभिन्न अवधियों के ईएमए संयोजन दीर्घ, मध्यम और अल्प अवधि में रुझान के अवसरों को पकड़ते हैं।
इस रणनीति में कम ट्रेडिंग आवृत्ति है, जो लंबी अवधि के लिए उपयुक्त है। यह अत्यधिक व्यापार से फिसलने की लागत को कम करता है।
इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः
साप्ताहिक ईएमए प्रवेश संकेतों में देरी हो सकती है, जो सबसे पहले मूल्य परिवर्तन के समय को पकड़ने में असमर्थ हो सकते हैं।
एग्जिट्स ईएमए क्रॉस पर निर्भर करते हैं, बिना गठन, अस्थिरता आदि को ध्यान में रखते हुए, समय से पहले एग्जिट का कारण बन सकता है।
कुछ ईएमए क्रॉसिंग के परिणामस्वरूप एकतरफा होल्डिंग अधिक होती है।
कोई स्टॉप लॉस का मतलब है उच्च ड्रॉडाउन जोखिम, सक्रिय मानव प्रबंधन की आवश्यकता है।
मोटे पैरामीटर ट्यूनिंग, विभिन्न सिक्कों पर इष्टतम प्रदर्शन के लिए समायोजन की आवश्यकता है।
जोखिमों को निम्न के द्वारा कम किया जा सकता हैः
अन्य संकेतकों के साथ प्रवेश संरचनाओं की पहचान करें, ईएमए संकेतों से पहले स्थिति लें।
बाहर निकलने के नियम जोड़ें जैसे स्टॉप लॉस, ओवर होल्डिंग से बचने के लिए लाभ लें।
ईएमए अवधि का अनुकूलन करें, विभिन्न सिक्कों के लिए उपयुक्त अवधि संयोजनों का परीक्षण करें।
बहुस्तरीय व्यापार, स्तरित पदों के लिए अलग-अलग ईएमए, एकतरफा होल्डिंग जोखिम कम।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
शोर को फ़िल्टर करने के लिए दैनिक प्रविष्टि पर नियम जोड़ें, जैसे कि संरचनाएं, मात्रा आदि।
स्टॉक, एमएसीडी को जोड़कर अधिक खरीद-बिक्री का आकलन करें ताकि बेहतर प्रवेश/निकास हो सके।
स्टॉप लॉस जोड़ें, कम ड्रॉडाउन के लिए लाभ लें, लाभ में लॉक करें।
ईएमए अवधि का अनुकूलन, विभिन्न अवधि के परीक्षण संयोजन।
बेहतर मापदंडों के लिए विभिन्न ईएमए जैसे डीईएमए, टीईएमए का प्रयास करें।
विभिन्न ईएमए संकेतों के आधार पर स्थिति आकार जोड़ें।
विभिन्न व्यापारिक जोड़े के लिए शोध मापदंड।
गतिशील ईएमए अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग विधियों का अन्वेषण करें।
यह दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त एक उत्कृष्ट ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है। यह चतुराई से साप्ताहिक ट्रेंड जजमेंट और दैनिक निष्पादन को जोड़ती है। उचित सुधारों के साथ, यह एक बहुत ही व्यावहारिक बहु-टाइमफ्रेम ट्रेडिंग सिस्टम बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy("Investing Weekly mapped to Daily", overlay=true, pyramiding=100)
// === PLOTTING EMA ===
plot(ema(close, 6), color=aqua, transp=0, linewidth=2, title="ema6")
plot(ema(close, 12), color=white, transp=0, linewidth=2, title="ema12")
plot(ema(close, 26), color=#9802FF, transp=0, linewidth=2, title="ema26")
plot(ema(close, 52), color=orange, transp=0, linewidth=2, title="ema52")
plot(ema(close, 42), color=aqua, transp=0, linewidth=5, title="W-ema6")
plot(ema(close, 84), color=white, transp=0, linewidth=5, title="W-ema12")
plot(ema(close, 182), color=#9802FF, transp=0, linewidth=5, title="W-ema26")
plot(ema(close, 364), color=orange, transp=0, linewidth=5, title="W-ema52")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === STRATEGY FOR CRYPTO ===
ema42= ema(close, 42)
ema84= ema(close, 84)
ema182= ema(close, 182)
enterLong1 = cross(ema42, ema84) and ema42 > ema84
exitLong1 = cross(ema42, ema84) and ema42 < ema84
enterLong2 = cross(ema84, ema182) and ema84 > ema182
exitLong2 = cross(ema84, ema182) and ema84 < ema182
strategy.entry(id="Entry_1", long=true, when=enterLong1)
strategy.entry(id="Entry_2", long=true, when=enterLong2)
strategy.entry(id="Exit_1", long=false, when=exitLong1)
strategy.entry(id="Exit_2", long=false, when=exitLong2)